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基于小波分析的金融稳定指数与宏观审慎指标的协动研究

作者

已列出：
  • 卡姆兰·纳德里

    （伊玛目萨迪克大学）

  • 萨贾德·易卜拉希米

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币和银行研究所）

  • 阿巴斯·法代

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币和银行研究所）

摘要

本研究旨在通过使用银行部门指数来评估金融稳定性，并检查信贷与GDP缺口变量是否与其长期趋势相对应，这表明宏观审慎指标与构建的金融稳定指数存在协同运动？为此，从伊朗伊斯兰共和国中央银行收集了2007年3月至2017年3月的月度银行资产负债表数据。通过小波分析，在时间和频率两个维度上评估了两个时间序列的协同运动。可以看出，短期和中期两个变量之间的关系更大。短期内，金融稳定性与宏观审慎变量的代表性之间存在负相关。信贷与国内生产总值差距的增加导致金融稳定性下降，而这些变量在中期正相关。信贷与国内生产总值之间差距的增加增加了金融稳定性，而这种关系是无法长期观察到的。因此，似乎有必要在中期更多地采取宏观审慎政策。

建议引文

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:13:y:2018:i:2:p:125-151
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