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资产负债管理对伊朗银行流动性风险的影响

作者

上市的:
  • 阿扎姆·艾哈迈迪扬

    (伊朗伊斯兰共和国中央银行货币和银行研究所)

  • 马希德·沙赫拉

    (伊朗伊斯兰共和国中央银行货币和银行研究所)

摘要

在金融市场中,风险管理的主要组成部分是流动性风险。资产负债管理(ALM)战略涉及管理所有风险。资产和负债管理旨在管理流动性风险,流动性风险既指市场的流动性,也指哪些资产可以转换为现金。流动性受到银行资产负债表管理的重要影响。本文以流动性和资产负债管理为重点,提供了一个理论框架来研究资产负债管理如何降低银行的流动性风险,从而为讨论提供了帮助。我们研究了资产负债管理指标对流动性风险的影响。我们使用2006-2018年财务报表和面板数据方法,用指标法衡量流动性风险和资产负债管理。结果表明,如果资产负债管理得到改善,流动性风险降低,如果资本充足率提高,银行可以更好地应对流动性风险,因此提高资本充足率将降低流动性风险。股东存款增加了银行的流动性风险。利率增加了流动性风险。当盈利能力增加时,流动性风险将增加。流动性风险与盈利能力之间存在正相关关系。

建议引用

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  • 手柄:RePEc:mbr:jmonec:v:13:y:2018:i:1:p:107-123
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人:

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