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选定的国内外市场回报对伊朗股票价格的影响

作者

上市的：
  • 莱拉·阿尔加

    （新浪大学经济系）

  • 穆罕默德·莫莱伊

    （新浪大学经济系）

  • 莫森·科兹里

    （新浪大学经济系）

  • 阿波法兹·沙哈巴迪

    （阿尔扎哈大学社会科学与经济学院）

摘要

金融市场的特征之一，特别是股票市场，是市场情绪，这是投资者对特定证券或金融市场的总体态度。投资者总是寻求在保持预期回报水平的同时，创建风险最小的投资组合。因此，了解股票收益和市场收益之间的关系有助于投资者创建最优投资组合。在此基础上，本研究旨在利用石油和基本金属（包括总金属、铜、，2001年3月至2017年4月期间，使用动态条件相关分数积分非对称功率ARCH（DCC-FIAPARCH）方法对伊朗股票价格指数中的钢材和收益进行了分析。所得结果表明，金属、工业产品和铜回报与股票回报之间的DCC系数具有统计学意义，且为正。因此，不可能将这些资产中的每一项与库存放在相同的情况下（购买或出售），但它们应该始终是风险控制的情况。然而，与其他市场相比，DCC并不重要；因此，资产可以与股票一起放在投资组合中。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:12:y:2017:i:4:p:481-489
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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