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亚洲股市价格指数趋同假说研究

作者

上市的：
  • 阿里·费赫·马吉迪

    （库尔德斯坦大学）

  • 艾哈迈德·穆罕默德·穆罕默德

    （库尔德斯坦大学）

  • 南瓦·萨贝格（Nanvay Sabegh，Behnaz）

    （库尔德斯坦大学）

摘要

每个国家的资本市场都被视为经济最重要的组成部分，其波动可能反映该国的经济状况。本文采用聚类分析方法对2007年1月至2017年2月期间亚洲国家股市价格指数趋同的假设进行了研究。结果表明，没有证据表明各国之间的总体趋同。然而，股票市场之间有三个汇聚的集群，而约旦股市则形成了一个非汇聚集群。这些发现应该帮助投资组合经理设计和实施适当的投资组合管理战略。监管机构也可以从金融监管的设计中受益。

建议引用

  • Fegheh Majidi、Ali&Mohammadi、Ahmad&Nanvay Sabegh、Behnaz，2017年。"亚洲股市价格指数趋同假说研究,"货币与经济杂志，货币和银行研究所，伊朗伊斯兰共和国中央银行，第12卷（1），第73-88页，1月。
    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:12:y:2017:i:1:p:73-88
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Guglielmo Caporale、Burcu Erdogan和Vladimir Kuzin，2015年。"检验股市收敛性：非线性因素方法,"经验主义，施普林格；奥地利经济研究所；奥地利经济协会，第42卷（3），第481-498页，8月。
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    8. Rughoo、Aarti和You、Kefei，2016年。"亚洲金融一体化：全球还是区域？来自货币和债券市场的证据,"国际金融分析评论爱思唯尔，第48卷（C），第419-434页。
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