IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/mbr/jmonec/v10y2015i3p123-149.html
  我的参考书目  保存此文章

伊朗银行网络资产负债表的震荡数据

作者

已列出：
  • 哈迪·海达里

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）

  • 穆罕默德·瓦利波尔·帕夏

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）

  • 阿扎姆·艾哈迈迪扬

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）

摘要

真实的宏观经济不稳定以及货币和银行监管的频繁变化，以及对伊朗银行网络中银行财务报表的金融传染，加剧了伊朗金融行为的不稳定性。本文利用统计分析和三维图表，分析了涵盖伊朗银行网络的合并资产负债表财务报表的行为。本文还使用非线性估计来计算有关财务报表的阈值，如不良贷款率。结果表明，由于外部冲击，银行网络财务报表必须进行重组。此外，在2011年第四期和2012年第一期的经济衰退期间，经济衰退滞后于银行网络，银行无论是在2011年还是在2012年的最初几个月都无法改变资产回报率制度。此外，银行已开始实行贷款承包政策。随着时间的推移，收益率和贷款表现表明，作为利润指标的资产收益率增加了，除非利息收入和不同时期的变化也增加了。超过临界阈值后，产生贷款可能会推动不良贷款，因为这些贷款不会得到偿还。银行将不得不将贷款扩展到新的贷款合同，以将其视为履约，这将导致在其报表中识别虚假利润。

建议引文

  • Heidari，Hadi&Valipour Pasha，Mohammad&Ahmadyan，Azam，2015年。”伊朗银行网络资产负债表的震荡数据,"货币与经济杂志伊朗伊斯兰共和国中央银行货币和银行研究所，第10卷（3），第123-149页，7月。
    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:10:y:2015:i:3:p:123-149
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-209-en.pdf
    下载限制：不
    文件URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-209-en.html
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Stefan Gerlach和Wensheng Peng和Chang Shu，2005年。”香港特别行政区宏观经济状况与银行绩效：一项面板数据研究,"国际清算银行文件章节，in：国际清算银行（ed.），调查金融和实体经济之间的关系，第22卷，第481-97页，国际清算银行。
    2. 米格尔·塞戈维亚诺，2006年。”违约方法的条件概率,"FMG讨论文件dp558，金融市场集团。
    3. Ivan Baboucek和Martin Jancar，2005年。”宏观经济冲击对总贷款组合质量的影响,"工作文件2005年1月，捷克国家银行。
    4. 国际清算银行，2005年。”调查金融和实体经济之间的关系,"国际清算银行文件,国际清算银行，第22号。
    5. Miguel A.Segoviano，2006年。”组合信贷风险与宏观经济冲击：在数据受限环境下压力测试的应用,"国际货币基金组织工作文件2006/283，国际货币基金组织。
    6. 塞戈维亚诺，米格尔A.，2006年。”违约条件概率方法,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24512，伦敦政治经济学院图书馆。
    7. 爱德华·奥尔特曼（Edward I.Altman）和巴拉斯（Bharath）、斯里德哈尔·T·桑德斯（Sreedhar T.）和安东尼·桑德斯（Anthony Saunders），2002年。”信用评级和国际清算银行资本充足率改革议程,"银行与金融杂志爱思唯尔，第26卷（5），第909-921页，5月。
    8. Miguel Segoviano，2006年。”一致信息多元密度优化方法,"FMG讨论文件dp557，金融市场集团。
    9. 塞戈维亚诺，米格尔A.，2006年。”一致信息多元密度优化方法,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24511，伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济学学院。
    10. 马库斯·阿尔帕（Markus Arpa）、艾琳·朱利尼（Irene Giulini）、安德烈亚斯·伊特纳（Andreas Ittner）和弗兰兹·鲍尔（Franz Pauer），2001年。”宏观经济发展对奥地利银行的影响：对银行监管的启示,"国际清算银行文件章节，in：国际清算银行（ed.），结合金融稳定的宏观和微观层面，第1卷，第91-116页，国际清算银行。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Miguel A.Segoviano和Charles Goodhart，2010年。”困境依赖与金融稳定,"智利中央银行工作文件569，智利中央银行。
    2. 国际货币基金组织，2009年。”塞浦路斯：金融部门评估计划更新：技术说明：衡量塞浦路斯银行业稳定性,"国际货币基金组织工作人员国别报告2009/171，国际货币基金组织。
    3. Zineddine Alla和Raphael A Espinoza先生、Qiaoluan H.Li和Miguel A.Segoviano，2018。”宏观审慎压力测试：量化系统风险损失的简化方法,"国际货币基金组织工作文件2018/049，国际货币基金组织。
    4. 塞戈维亚诺（Segoviano，Miguel A.）和古德哈特（Goodhart，Charles），2009年。”银行稳定措施,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，24416。
    5. Fabio Cortes&Peter Lindner&Sheheryar Malik&Miguel A.Segoviano，2018年。”用于系统风险和互联性分析的综合多部门工具（SyRIN）,"国际货币基金组织工作文件2018/014，国际货币基金组织。
    6. Martin Cihak先生，2007年。”应用压力测试简介,"国际货币基金组织工作文件2007/059，国际货币基金组织。
    7. Mark Swinburne先生、Stéphanie Marie Stolz女士和Marina Moretti女士，2008年。”国际货币基金组织的压力测试,"国际货币基金组织工作文件2008/206，国际货币基金组织。
    8. 阿兰·卡本迪和德西蒙，弗朗西斯科·纳达尔，2020年。”欧元区银行业的货币政策和系统风险承担,"经济建模爱思唯尔，第91卷（C），第736-758页。
    9. Petr Jakubik和Eyup Kadioglu，2022年。”影响银行贷款质量的因素：新兴市场的面板分析,"国际经济学与经济政策施普林格，第19卷（3），第437-458页，7月。
    10. repec:kap:iaecre:v:17:y:2011:i:3:p:347-363未在IDEAS上列出
    11. 阿莱什·梅莱克（AlešMeleck）和马丁·梅莱克·莫尼卡·什奥尔加诺娃（MonikaŠulganová），2015年。”u věry v selhánía makroekonomika:modelovánásystémového kredtiního rizika v Jo eskérepublice[不良贷款和宏观经济：捷克共和国系统信贷风险建模],"政治经济学布拉格经济与商业大学，第2015卷（8），第921-947页。
    12. Dimitri G Demekas先生，2015年。”设计有效的宏观审慎压力测试：迄今为止的进展和前进方向,"国际货币基金组织工作文件2015/146，国际货币基金组织。
    13. Xisong Jin和Francisco Nadal De Simone，2017年。”系统性金融部门与主权风险,"BCL工作文件109，卢森堡中央银行。
    14. 阿维尼奥内、朱塞佩和阿尔通巴斯、耶纳和波利齐、萨尔瓦托雷和雷杰扎，阿莱西奥，2021年。”集中还是分散银行监管？来自欧洲银行的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第110（C）卷。
    15. Guerra、Solange Maria&Silva、Thiago Christiano&Tabak、Benjamin Miranda&de Souza Penaloza、Rodrigo Andrés&de Castro Miranda、Rodri戈·塞萨尔，2016年。”系统风险措施,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第442（C）卷，第329-342页。
      • 索兰·玛丽亚·格拉（Solange Maria Guerra）、本杰明·米兰达·塔巴克（Benjamin Miranda Tabak）、罗德里戈·安德烈斯·德·苏萨·佩纳洛萨（Souza Penaloza）和罗德里戈·塞萨尔·德·卡斯特罗·米兰达（Rodrigo César。”系统风险措施,"工作文件系列321，巴西中央银行，研究部。
      • 索兰·玛丽亚·格拉（Solange Maria Guerra）、本杰明·米兰达·塔巴克（Benjamin Miranda Tabak）、罗德里戈·安德烈斯·德索扎·佩纳洛萨（Rodrigo Andrés De Souza Penaloza）和罗德里戈·塞萨尔·德卡斯特罗·米。”系统风险措施,"Anais do XLI Encontro Nacional de Economica[第41届巴西经济会议记录]124，ANPEC-国家经济研究中心协会[巴西经济学研究生课程协会]。
    16. Jin，Xisong和Nadal De Simone，旧金山，2020。”欧元区投资基金业的货币政策与系统风险承担：一个结构因子增强向量自回归分析,"金融稳定杂志爱思唯尔，第49（C）卷。
    17. 国际货币基金组织，2014年。”瑞士：技术说明-系统风险和传染分析,"国际货币基金组织工作人员国别报告2014/268，国际货币基金组织。
    18. Dimitrios Bisias、Mark Flood、Andrew W.Lo和Stavros Valavanis，2012年。”系统风险分析综述,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第255-296页，10月。
    19. 国际货币基金组织，2017年。”卢森堡：金融部门评估计划：技术说明风险分析,"国际货币基金组织工作人员国别报告2017/261，国际货币基金组织。
    20. 塞达内、达弗和塞纳、巴巴卡和德西雷·坎加、库亚美，2021年。”泛非银行，银行互联性：西非经货联盟的一项新的系统风险衡量,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第74（C）卷。
    21. Festic，Mejra&Kavkler，Alenka&Repina，Sebastijan，2011年。”五个新欧盟成员国银行业系统性风险的宏观经济来源,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（2），第310-322页，2月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    财务报表重组;非线性估计;阈值;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • E21型-宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——消费；节约；财富
    • 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款
    • L2级-产业组织——企业目标、组织和行为

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:mbr:jmonec:v:10:y:2015:i:3:p:123-149。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这篇文章的遗漏项目，你可以帮助我们创建这些链接，方法是以与上面相同的方式为每个引用项目添加相关的引用。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：M.E.（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/mbcbiir.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。