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伊朗银行网络的杠杆率分析

作者

上市的：
  • 穆罕默德·瓦利波尔·帕夏

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）

  • 阿里·阿尔沙迪

    （伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）

摘要

本文考察和评估了银行对杠杆率变化的反应。这种反应可以解释为，总负债与权益之比（lev1）和总资产与权益之比（lev2）的系数如伊朗银行网络中预期的那样为正。本文使用了2006年至2013年间31家伊朗银行的年度数据库数据，以估算银行资产负债表调整的经验面板数据模型。我们确定了杠杆率程度，以表明在不考虑伊朗经济状况的情况下，股权和负债都倾向于调整以积极推动杠杆率。另一方面，受经济状况制约的杠杆系数指数为负值，这表明由于破产时资产与股权的比率较高，投资回报率不适当，成本推动，银行往往会受到杠杆对股本回报率的负面影响。此外，不良贷款比率系数为负且显著，这证明不良贷款增加1%导致股本回报率下降不到预期的1%，但总贷款与总存款的比率描绘了一个负显著系数，表示不良贷款的增加导致贷款比率的增加不一定会给银行带来更高的回报。此外，杠杆率（lev2）如预期般为正，银行通过更高的杠杆率获得更高的回报。然而，受经济状况（虚拟）制约的杠杆衡量系数是负向显著的，因为在萧条时期，投资回报率较低，资产与权益比率较高，成本推动。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:10:y:2015:i:2:p:91-111
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    IDEAS上列出的参考文献

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