作者
上市的：- 赫马蒂，玛丽亚姆
（伊朗伊斯兰共和国中央银行货币银行研究所）
- 梅迪·佩德拉姆
（阿尔扎哈大学）
摘要
在过去十年中，一些研究认为，Mankiw和Reis（2002）提出的粘性信息模型解释了一些有关通货膨胀动态的典型事实，在该模型中，企业偶尔更新信息，而不是即时更新信息。粘性信息定价模型成功地捕捉到了总价格在货币政策冲击下的缓慢变化。尽管粘性信息很重要，但尚未进行实证研究来估计伊朗的粘性信息飞利浦曲线（SIPC）及其关键参数——信息刚性程度。本文首次尝试使用Khan和Zhu（2006）提出的两阶段实证方法估计伊朗的信息粘性程度。拥有正确的结构参数可以更好地理解通货膨胀的动态。结果表明，伊朗信息粘性的平均持续时间为3.2至4个季度。此外，本文还测试了SIPC中阈值效应的存在性。根据2002年第二季度至2015年第一季度TAR模型的估计，当通货膨胀率较高时，企业更新信息的速度更快。这一证据表明，当通货膨胀率较高时，公司更了解宏观经济状况；也就是说，在高通胀时期，信息的缺失代价高昂。
建议引用
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
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