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资产定价和投资组合选择中的模糊性：文献综述

作者

上市的：
  • 马西莫·吉多林
  • 弗朗西丝卡·里纳尔迪

摘要

我们调查了一些文献，这些文献探讨了模糊决策对金融市场结果的影响，例如投资组合选择和均衡资产价格。这种含糊不清的文献使我们在合理化资产收益和投资组合决策的经验特征方面取得了一些重大进展，例如投资组合决策中的双基金分离定理失败，大多数投资者对风险证券的适度敞口，国际投资组合多元化中的住房股权偏好、资产收益的过度波动、股权溢价和无风险利率的困惑以及交易中断的发生。版权所有Springer Science+Business Media New York 2013

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    • 手柄：RePEc:kap:theord:v:74:y:2013:i:2:p:183-217
    DOI:10.1007/s11238-012-9343-2
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    3. 《能久居》和《苗建军》，2012年。"歧义、学习和资产回报,"计量经济学《计量经济学协会》，第80卷（2），第559-591页，3月。
    4. Jeleva，Meglena&Tallon，Jean-Marc，2016年。"歧义、成分和三月金融家,"L'ActualitéEconomique公司《加拿大科学经济协会》，第92卷（1-2），第351-383页，Mars-Juin。
    5. Larry G.Epstein和Martin Schneider，2010年。"歧义与资产市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第315-346页，12月。
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    • G10（十国集团）-金融经济学---一般金融市场---一般（包括测量和数据）
    • 18国集团-金融经济学--一般金融市场--政府政策和监管
    • D81型-微观经济学——信息、知识和不确定性——风险和不确定性下的决策标准

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