IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/kap/openec/v13y2002i3p275-289.html
  我的参考书目  保存此文章

寻找实际汇率的平稳性：SUR估计的应用

作者

上市的：
  • 宗武浩

摘要

在外汇市场上，所有国家货币都是以通用货币（通常是美元）计价的；因此，在平稳性的实证研究中，交叉货币相关性可能很重要。最近，SUR估计被用来解释货币间相关性对长期购买力平价的影响。在SUR框架下，本文研究了联合单位根null和基于ADF的面板单位根。使用1980年至1999年30种货币的数据进行实证分析，结果是支持性的。版权所有Kluwer Academic Publishers 2002

建议引用

  • Tung-Wu-Ho，2002年。"寻找实际汇率的平稳性：SUR估计的应用,"开放经济评论施普林格，第13卷（3），第275-289页，7月。
    • 手柄：RePEc:kap:openec:v:13:y:2002:i:3:p:275-289
    DOI:10.1023/A:1015295920889
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1023/A:1015295920889
    下载限制：全文仅限于订阅者访问。
    文件URL: https://libkey.io/10.1023/A:1015295920889？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. John Huizinga，1987年。"实际汇率长期行为的实证研究,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第27卷（1），第149-214页，1月。
    2. 查尔斯·恩格尔（Charles Engel），2000年。"长期购买力平价可能根本不成立,"国际经济学杂志爱思唯尔，第51卷（2），第243-273页，8月。
    3. 卡杜尔·哈德里，2000年。"异质面板数据的平稳性测试,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第3卷（2），第148-161页。
    4. Sarno，Lucio&Taylor，Mark P.，1998年。"近期浮动汇率下的实际汇率：均值反转的明确证据,"经济学快报爱思唯尔，第60卷（2），第131-137页，8月。
    5. 尼索·阿巴夫（Abuaf，Niso&Jorion），菲利普（Philippe），1990年。"长期购买力平价,"金融杂志，美国金融协会，第45卷（1），第157-174页，3月。
    6. Engle，R.F.&Granger，C.W.J.（编辑），1991年。"长期经济关系：协整分析,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198283393。
    7. Flores、Renato和Jorion、Philippe和Preumont、Pierre-Yves和Szafarz、Ariane，1999年。"购买力平价假设的多元单位根检验,"实证金融杂志爱思唯尔，第6卷（4），第335-353页，10月。
    8. Corbae，Dean&Ouliaris，Sam，1988年。"购买力平价的协整与检验,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第70卷（3），第508-511页，8月。
    9. Kao，Chihwa，1999年。"面板数据协整的伪回归和残差检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第90卷（1），第1-44页，5月。
    10. 阿德勒，迈克尔和莱曼，布鲁斯，1983年。"从长远看与购买力平价的偏差,"金融杂志，美国金融协会，第38卷（5），第1471-1487页，12月。
    11. Taylor，Mark P.&Sarno，Lucio，1998年。"后布雷顿森林时期的实际汇率行为,"国际经济学杂志Elsevier，第46（2）卷，第281-312页，12月。
    12. Papell，David H和Theodoridis，赫里斯托斯，2001年。"购买力平价面板测试中货币的选择,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第33卷（3），第790-803页，8月。
    13. Quah，Danny，1994年。"利用截面变化进行动态数据单位根推断,"经济学快报爱思唯尔，第44卷（1-2），第9-19页。
    14. Lothian、James R&Taylor、Mark P，1996年。"实际汇率行为：过去两个世纪的近期浮动,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第104卷（3），第488-509页，6月。
    15. Kuo，Biing-Shen和Mikkola，Anne，1999年。"重新审视长期购买力平价,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第18卷（2），第251-266页，2月。
    16. 罗纳德·麦克唐纳（Ronald MacDonald），1996年。"面板单位根测试和实际汇率,"经济学快报爱思唯尔，第50卷（1），第7-11页，1月。
    17. 保罗·G·J·奥康奈尔，1998年。"购买力平价的高估,"国际经济学杂志爱思唯尔，第44卷（1），第1-19页，2月。
    18. 哦，Keun-Yeob，1996年。"使用面板数据进行购买力平价和单位根测试,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第15卷（3），第405-418页，6月。
    19. 詹姆斯·麦金农（James G.MacKinnon），1990年。"协整检验的临界值,"工作文件1227，女王大学经济系。
    20. 莱文、安德鲁和林、钱富和朱棣文，恰尚，2002年。"面板数据的单位根检验：渐近和有限样本性质,"计量经济学杂志爱思唯尔，第108（1）卷，第1-24页，5月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 何宗武，2003。"用动态SUR模型重新检验无偏远期利率假说,"经济与金融季报爱思唯尔，第43卷（3），第542-559页。
    2. Narayan，Paresh Kumar，2008年。"重新审视购买力平价：来自16个经合组织国家的面板单位根检验的新证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第18卷（2），第137-146页，4月。
    3. 菲舍尔，克里斯托夫，2004年。"PPP：分解视图,"讨论文件系列1：经济研究2004年，2007年，德意志联邦银行。
    4. Hwa-Taek Lee&Gawon Yoon，2013年。"购买力平价有时成立吗？实际汇率中的制度转换,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第45卷（16），第2279-2294页，6月。
    5. Haluk Erlat，2009年。"土耳其实际汇率的持续性：小组方法,"FIW工作文件系列029，FIW公司。
    6. Paresh Kumar Narayan，2006年。"双边实际汇率是稳定的吗？印度拉格朗日乘子单位根检验的证据,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第38卷（1），第63-70页。
    7. 何宗武，2008。"检验实际汇率的季节平均汇率：非线性IV估计的应用,"经济学快报爱思唯尔，第99卷（2），第314-316页，5月。
    8. Narayan Paresh K和Prasad Biman Chand，2005年。"11个中东国家购买力平价假说的有效性,"中东经济与金融述评De Gruyter，第3卷（2），第44-58页，8月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Chiu，Ru-Lin，2002年。"测试面板数据中的购买力平价,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第11卷（4），第349-362页。
    2. 兰一辉，2001。"购买力平价爆炸,"经济学讨论/工作文件01-22，西澳大利亚大学经济系。
    3. 马丁·瓦格纳，2008年。"关于PPP、单位根和面板,"实证经济学，施普林格，第35卷（2），第229-249页，9月。
    4. 何宗武，2003。"用动态SUR模型重新检验无偏远期利率假说,"经济与金融季报爱思唯尔，第43卷（3），第542-559页。
    5. Maican，Florin G.和Sweeney，Richard J.，2013年。"欧洲转型国家的实际汇率调整,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（3），第907-926页。
    6. Miguel Carvalho和Paulo Jülio，2012年。"挖掘PPP假说：一个综合的经验覆盖,"实证经济学施普林格，第42卷（3），第713-744页，6月。
    7. Franses，Ph.H.B.F.和van Dijk，D.J.C.，2002年。"贸易商品购买力平价的简单测试,"计量经济研究所研究论文EI 2002-02，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
    8. Chen，Natalie，2004年。"欧盟相对价格行为：部门分析,"《欧洲经济评论》Elsevier，第48（6）卷，第1257-1286页，12月。
    9. 艾伦·M·泰勒和马克·P·泰勒，2004年。"购买力平价之争,"经济展望杂志，美国经济协会，第18卷（4），第135-158页，秋季。
    10. Giorgio Canarella和Stephen M.Miller和Stephen K.Pollard，2012年。"英国与欧元区的购买力平价,"工作文件1208年，拉斯维加斯内华达大学经济系。
    11. 卢西奥·萨诺和马克·泰勒，2002年。"购买力平价与实际汇率,"国际货币基金组织工作人员文件《帕尔格雷夫·麦克米伦》，第49卷（1），第1-5页。
    12. Taylor，Mark P.&Sarno，Lucio，1998年。"后布雷顿森林时期的实际汇率行为,"国际经济学杂志Elsevier，第46（2）卷，第281-312页，12月。
    13. 乔治·卡纳雷拉、斯蒂芬·米勒和斯蒂芬·波拉德，2014年。"英国和德国的购买力平价：欧元时代,"开放经济评论，施普林格，第25卷（4），第677-699页，9月。
    14. Groen，J.J.J.，2000年。"购买力平价的新多国证据：多元单位根检验结果,"计量经济研究所研究论文EI 2000-09/A，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
    15. Brissims、Sophocles N.和Sideris、Dimitris A.和Voumvaki，Fragiska K.，2005年。"汇率目标下的长期购买力平价检验,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第24卷（6），第959-981页，10月。
    16. 冈本达辅（Tatsuyoshi Okimoto）和岛本胜美（Katsumi Shimotsu），2007年。"金融市场一体化与世界经济稳定与购买力平价,"工作文件1138，女王大学经济系。
    17. 赛义德·赫拉维和克里·帕特森，2005年。"实际汇率长记忆参数的最优和自适应半参数窄带和宽带及最大似然估计,"曼彻斯特学校曼彻斯特大学，第73卷（2），第165-213页，3月。
    18. Chen，Show-Lin和Wu，Jyh-Lin，2000年。"日本和台湾购买力平价的再审视,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第22卷（2），第271-284页，4月。
    19. 卡马雷罗（Camarero）、玛丽亚姆（Mariam）和弗洛雷斯（Flores）、小雷纳托（Renato Jr.）和塔马利特（Tamarit）、塞西利奥（Cecilio R.），2006年。"南方共同市场国家的货币联盟与生产率差异,"政策建模杂志爱思唯尔，第28卷（1），第53-66页，1月。
    20. Okimoto，Tatsuyoshi和Shimotsu，Katsumi，2010年。"实际汇率持续下降，但不足以实现购买力平价,"日本和国际经济杂志爱思唯尔，第24卷（3），第395-411页，9月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    购买力平价;单位根;SUR公司;
    所有这些关键字.

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:kap:openec:v:13:y:2002:i:3:p:275-289。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Sonal Shukla或Springer Nature Abstracting and Indexing（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.springer.com网站.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。