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跨期选择中的符号依赖

作者

上市的：
  • 穆罕默德·阿卜杜拉乌伊
  • 汉·布利赫罗德
  • 奥利维尔·哈利顿

摘要

考虑到折扣中的符号依赖性，大大改善了人们对时间偏好的描述。我们观察到的与持续折现的偏差在亏损方面比收益方面更为明显。我们的数据还表明，折扣函数应该足够灵活，以应对越来越不耐烦的情况。这些发现对当前跨期选择建模的实践提出了挑战，在跨期选择模型中，符号依赖性在很大程度上被忽略，只允许减少不耐烦感。总的来说，Loewenstein和Prelec（1992）的符号依赖模型，以及Ebert和Prelecs（2007）的恒定敏感性折扣函数，为我们的数据提供了最佳拟合。版权所有Springer Science+Business Media New York 2013

建议引用

  • Mohammed Abdellaoui和Han Bleichrodt&Olivier l’Haridon，2013年。"跨期选择中的符号依赖,"风险与不确定性杂志《施普林格》，第47卷（3），第225-253页，12月。
    • 手柄：RePEc:kap:jrisku:v:47:y:2013:i:3:p:225-253
    DOI:10.1007/s11166-013-9181-9
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    1. Mohammed Abdellaoui、Han Bleichrodt、Olivier l’Haridon和Corina Paraschiv，2013年。"效用有一个统一的概念吗？风险效用与长期效用的实验比较,"管理科学《信息》，第59卷（9），第2153-2169页，9月。
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