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趋势化、风格化事实与商业周期

作者

上市的：
  • 哈维，A C
  • 杰格，A

摘要

宏观经济时间序列的程式化事实可以通过拟合结构性时间序列模型来表示。在这个框架内，我们分析了霍德里克和普雷斯科特（1980）推广的广泛使用的去趋势技术的后果。研究表明，基于Hodrick-Prescott滤波器的机械去趋势可以导致研究人员报告虚假的周期行为，这一点通过实证例子进行了说明。结构时间序列模型还使研究人员能够明确处理可能扭曲估计周期成分的季节性和不规则运动。最后，该结构框架为揭示ARIMA方法和模型的局限性提供了基础，这些方法和模型基于具有单一中断的确定性趋势。版权所有1993 John Wiley&Sons，Ltd。

建议引用

  • 哈维，A C&杰格，A，1993年。"趋势化、风格化事实与商业周期,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第8卷（3），第231-247页，7月-9月。
    • 手柄：RePEc:jae:japmet:v:8:y:1993:i:3:p:231-47
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