IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/jae/japmet/v21y2006i4p419-438.html
  我的参考书目  保存此文章

多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验

作者

上市的：
  • 法比奥·布塞蒂

    （意大利银行研究部，Via Nazionale 91，00184 Rome，Italy）

摘要

本文考虑了多变量未观测分量模型的季节积分和协整检验。首先，针对具有高斯i.i.d.扰动和确定性趋势的模型，推导了确定性季节模式的零假设与季节积分替代的局部最佳不变（LBI）检验。然后考虑了季节协整的零假设，提出了季节频率下常见非平稳分量的检验方法。随后，对测试进行了推广，以考虑随机趋势、弱相关误差和无人参与的单位根。给出了测试的渐近表示和临界值，并通过蒙特卡罗模拟实验对有限样本性能进行了评估。最后，将这些测试应用于欧洲货币联盟四个最大国家的一系列工业生产。研究发现，德国和其他国家在大多数季节性频率上似乎都不存在协整关系，而法国、意大利和西班牙之间似乎存在共同的非平稳季节成分。版权所有©2006 John Wiley&Sons，Ltd。

建议引用

  • 法比奥·布塞蒂，2006年。"多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（4），第419-438页。
    • 手柄：RePEc:jae:japmet:v:21:y:2006:i:4:p:419-438
    内政部：10.1002/jae.852
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1002/jae.852
    文件功能：链接到全文；需要订阅
    下载限制：不
    文件URL: http://qed.econ.queensu.ca:80/jae/2006-第21.4版/
    文件功能：支持数据文件和程序
    下载限制：不
    文件URL: https://libkey.io/10.1002/jae.852？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 安德鲁·哈维，2001年。"在未观察到的组件模型中进行测试,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第1-19页，1月。
    2. 吉安卢卡·库巴达，1999年。"季节性非静态时间序列中的常见周期,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第14卷（3），第273-291页，5月-6月。
    3. Nyblom，Jukka和Harvey，Andrew，2000年。"常见随机趋势的检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第16卷（2），第176-199页，4月。
    4. Cubadda，Gianluca和Omtzigt，Pieter，2005年。"季节性协整系统统计分析中的小样本改进,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第49（2）卷，第333-348页，4月。
    5. Fabio Busetti和Andrew Harvey，2001年。"结构断裂序列中随机行走的存在性测试,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第22卷（2），第127-150页，3月。
    6. Taylor，A M Robert，2003年。"季节性时间序列过程的稳健平稳性检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（1），第156-163页，1月。
    7. 卡杜尔·哈德里，2000年。"异质面板数据的平稳性测试,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第3卷（2），第148-161页。
    8. Kwiatkowski，Denis&Phillips，Peter C.B.&Schmidt，Peter&Shin，Yongcheol，1992年。"针对单位根的替代性检验平稳性的零假设：我们如何确定经济时间序列有单位根？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第159-178页。
    9. Hylleberg，S.&Engle，R.F.&Granger，C.W.J.&Yoo，B.S.，1990年。"季节性整合与协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第44卷（1-2），第215-238页。
    10. 安德鲁斯，唐纳德·W·K，1991年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（3），第817-858页，5月。
    11. 卡诺娃、法比奥和汉森，布鲁斯E，1995年。"季节模式随时间变化是否不变？季节稳定性试验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第237-252页，7月。
    12. Joseph Beaulieu，J.&Miron，Jeffrey A.，1993年。"美国总数据中的季节单位根,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第55卷（1-2），第305-328页。
    13. 罗伯特·M·库斯特，1993年。"宏观经济系统的季节性协整：欧洲小国和大国的案例研究,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第75卷（2），第325-330页，5月。
    14. Reimers，Hans-Eggert，1997年。"德国消费函数的季节协整分析,"实证经济学《施普林格》，第22卷（2），第205-231页。
    15. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn），2001年。"季节性时间序列的计量分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521565882。
    16. Busetti，Fabio&Taylor，A.M.Robert，2003年。"存在无人值守中断和单位根时的随机趋势和季节性测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第117（1）卷，第21-53页，11月。
    17. 菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses），1991年。"移动平均滤波器和单位根,"经济学快报Elsevier，第37（4）卷，第399-403页，12月。
    18. Ahn，Sung K.&Reinsel，Gregory C.，1994年。"季节性部分非平稳向量自回归模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第62（2）卷，第317-350页，6月。
    19. Soren Johansen，1995年。"协整向量自回归模型中基于似然的推断,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198774501。
    20. 格雷戈尔，圣菲，1999年。"具有各种隐藏单位根的多元时间序列，第二部分,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第15卷（4），第469-518页，8月。
    21. Mehmet Caner，1998年。"局部最优Seaosnal单位根测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第16卷（3），第349-356页，7月。
    22. Engle，R.F.&Granger，C.W.J.&Hylleberg，S.&Lee，H.S.，1993年。"日本的消费功能,"计量经济学杂志爱思唯尔，第55卷（1-2），第275-298页。
    23. Gianluca Cubadda，2001年。"季节协整时间序列的复杂降秩模型,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第63卷（4），第497-511页，9月。
    24. 法比奥·布塞蒂，2006年。"多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（4），第419-438页。
    25. 黄，泰欣，沈，钟华，2002。"前瞻性货币需求缓冲存量模型的季节协整和交叉方程约束,"计量经济学杂志爱思唯尔，第111（1）卷，第11-46页，11月。
    26. Busetti，Fabio&Harvey，Andrew，2003年。"季节性测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（3），第420-436页，7月。
    27. Philip Hans Franses和Michael McAleer，1998年。"季节性时间序列的协整分析,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第12卷（5），第651-678页，12月。
    28. Richard J.Smith和Taylor，A.M.Robert，1998年。"季节单位根检验的附加临界值和渐近表示,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第85卷（2），第269-288页，八月。
    29. Soren Johansen，1991年。"高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（6），第1551-1580页，11月。
    30. Lee，Hahn Shik，1992年。"协整和季节协整的极大似然推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第1-47页。
    31. Soren Johansen，1988年。"协整向量的统计分析,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第12卷（2-3），第231-254页。
    32. 菲利普·汉斯·弗兰西斯和迈克尔·麦卡里尔，1998年。"季节性时间序列的协整分析,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第12卷（5），第651-678页，12月。
    33. Sung K.Ahn&Sinsup Cho&B.Chan Seong，2004年。"季节协整的推论：高斯降秩估计和各种类型协整的检验,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第66卷（2），第261-284页，5月。
    34. A.M.Robert Taylor，2003年。"季节时间序列过程单位根的局部最优检验,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第24卷（5），第591-612页，9月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 法比奥·布塞蒂，2006年。"多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（4），第419-438页，5月。
    2. El Montasser，Ghassen&Boufateh，Talel&Issaoui，Fakhri，2013年。"忽略季节性假人时的季节性KPSS检验：蒙特卡罗分析,"MPRA纸46226，德国慕尼黑大学图书馆。
    3. Sauro Mocetti，2012年。"教育选择和选择过程：义务教育前后,"教育经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（2），第189-209页，2月。
    4. González Rivera、Gloria和Rodríguez Caballero、Carlos Vladimir和Ruiz Ortega、Esther，2023年。"伊比利亚半岛最低/最高温度的模拟区间,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司37968，马德里卡洛斯三世大学。
    5. 韦伯，卡斯滕，2016年。"数据驱动选择适当的季节调整方法,"讨论文件2016年7月，德意志联邦银行。
    6. Tucker S McElroy&Agnieszka Jach，2019年。"向量时间序列的共线性检验,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第22卷（2），第97-116页。
    7. Fabio Busetti和Silvestro di Sanzo，2011年。"平稳性、共同趋势和协整的Bootstrap LR检验,"Temi di discussione（经济工作文件）799，意大利银行，经济研究和国际关系领域。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 菲利普·科斯托夫和约翰·林加德，2005年。"英国谷物价格的季节性模型分析,"计量经济学0507014，德国慕尼黑大学图书馆。
    2. Busetti，Fabio&Taylor，A.M.Robert，2003年。"存在无人值守中断和单位根时的随机趋势和季节性测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第117（1）卷，第21-53页，11月。
    3. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    4. John D.Levendis，2018年。"时间序列计量经济学,"斯普林格商业与经济文本,施普林格，编号978-3-319-98282-3，6月。
    5. 洛杉矶Gil-Alana，2008年。"季节整合和协整检验与分数整合技术：丹麦劳动力需求的应用,"经济建模爱思唯尔，第25卷（2），第326-339页，3月。
    6. 安东·斯科罗波托夫（Anton Skrobotov），2013年。"关于确定性季节性检验的GLS去趋势,"工作文件0073，盖达尔经济政策研究所，2014年修订。
    7. Olivier Darne，2004年。"月度数据的季节性协整,"经济学快报爱思唯尔，第82（3）卷，第349-356页，3月。
    8. Ghassen El Montasser，2015年。"季节性KPSS测试：用月度数据和额外的决定项检查可能的应用,"计量经济学，MDPI，第3卷（2），第1-16页，5月。
    9. Tomás del Barrio Castro、Gianluca Cubadda和Denise R.Osborn，2022年。"不同频率下集成过程的协整分析,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第43卷（3），第412-435页，5月。
    10. Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van&Opschoor，Anne，2014年。"商业和经济预测的时间序列模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521520911，11月。
    11. El Montasser，Ghassen，2012年。"季节性KPSS测试：一些扩展和进一步结果,"MPRA纸45110，德国慕尼黑大学图书馆，2014年3月4日修订。
    12. Reimers，Hans-Eggert，1997年。"季节协整过程的预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第13卷（3），第369-380页，9月。
    13. El Montasser，Ghassen，2014年。"季节性KPSS测试：一些扩展和进一步结果,"MPRA纸54920，德国慕尼黑大学图书馆。
    14. Gianluca Cubadda，2001年。"具有确定性和随机季节性的时间序列的共同特征,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（2），第201-216页。
    15. Bohl，Martin T.，2000年。"非平稳随机季节性与德国M2货币需求函数,"欧洲经济评论爱思唯尔，第44卷（1），第61-70页，1月。
    16. 罗伯特·泰勒，2003年。"季节时间序列过程单位根的局部最优检验,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第24卷（5），第591-612页，9月。
    17. Gabriel Pons，2006年。"利用月度和季度信息测试月度季节单位根,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第27卷（2），第191-209页，3月。
    18. Cubadda，Gianluca&Omtzigt，Pieter，2005年。"季节性协整系统统计分析中的小样本改进,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第49（2）卷，第333-348页，4月。
    19. Taylor，A.M.Robert，2005年。"季节单位根假设的方差比检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第124（1）卷，第33-54页，1月。
    20. Jacek Kotlowski，2005年。"波兰经济中的货币和价格。季节协整方法,"工作文件20，华沙经济学院应用计量经济学系。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:jae:japmet:v:21:y:2006:i:4:p:419-438。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.interscience.wiley.com/jpages/0883-7252/。

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。