工作中的主成分：基于大数据集的货币政策实证分析

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Uhlig，Harald，2005年。"货币政策对产出的影响是什么？不可知论鉴定程序的结果,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（2），第381-419页，3月。
   • Uhlig，H.F.H.V.S.，1999年。"货币政策对产出的影响是什么？不可知论鉴定程序的结果,"讨论文件1999-28年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • 哈拉尔德·乌利格，1999年。"货币政策对产出的影响是什么？不可知论鉴定程序的结果,"CEPR讨论文件2137，C.E.P.R.讨论文件。
2. Forni，Mario和Reichlin，Lucrezia，1996年。"大型横截面中的动态公共因子,"实证经济学《施普林格》，第21卷（1），第27-42页。
   • Mario Forni和Reichlin，Lucrezia，1995年。"大型横截面中的动态公共因子,"CEPR讨论文件1285，C.E.P.R.讨论文件。
   • Mario Forni和Lucrezia Reichlin，1996年。"大横截面中的动力公因数,"ULB机构知识库2013/10149，ULB——布鲁塞尔自由大学。
3. Danny Quah和Thomas J.Sargent，1993年。"大断面动态指标模型,"NBER章节，英寸：业务周期、指标和预测，第285-310页，国家经济研究局。
   • Danny Quah和Thomas J.Sargent，1992年。"大断面动态指数模型,"讨论文件/实证宏观经济学研究所77，明尼阿波利斯联邦储备银行。
   • Danny Quah和Thomas J.Sargent，1993年。"大断面动态指标模型,"CEP讨论文件dp0132，路易斯安那州经济绩效中心。
4. 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Galí）和马克·格特勒（Mark Gertler），2000年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第115卷（1），第147-180页。
   • 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Galí）和马克·格特勒（Mark Gertler），1997年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"经济学工作论文350，蓬佩法布拉大学经济与商业系，1999年5月修订。
   • Clarida，Richard&Gali，Jordi&Gertler，Mark，1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"CEPR讨论文件1908年，C.E.P.R.讨论文件。
   • Richard Clarida、Jordi Gali和Mark Gertler，1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"NBER工作文件6442，国家经济研究局。
   • Clarida，R.&Gali，J.&Gertler，M.，1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"工作文件98-01，纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
5. Jushan Bai和Serena Ng，2002年。"确定近似因子模型中的因子数,"计量经济学《计量经济学协会》，第70卷（1），第191-221页，1月。
   • Jushan Bai和Serena Ng，2000年。"确定近似因子模型中的因子数,"2000年世界计量学会大会特稿1504，经济计量学会。
   • Jushan Bai和Serena Ng，2000年。"确定近似因子模型中的因子数,"波士顿学院经济学工作论文440，波士顿学院经济系。
6. Christiano，Lawrence J.和Eichenbaum，Martin和Evans，Charles L.，1999年。"货币政策冲击：我们学到了什么，目的是什么？,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor和M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第2章，第65-148页，爱思唯尔。
   • 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）和马丁·艾森鲍姆（Martin S.Eichenbaum）以及查尔斯·埃文斯（Charles L.Evans），1997年。"货币政策冲击：我们学到了什么，目的是什么？,"工作文件系列，宏观经济问题WP-97-18，芝加哥联邦储备银行。
   • 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和查尔斯·埃文斯（Charles L.Evans），1998年。"货币政策冲击：我们学到了什么？目的何在？,"NBER工作文件6400，美国国家经济研究局。
7. Angelini，Henry，Marcellino，2002年。"大信息集插值,"2002年经济与金融计算72，计算经济学学会。
8. 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥·阿尔蒂西莫、菲利波·克里斯塔多罗、里卡多·维罗内塞、乔瓦尼·巴萨内蒂、安东尼奥，2001年。"EuroCOIN：欧元区经济周期的实时重合指标,"CEPR讨论文件3108，C.E.P.R.讨论文件。
   • 马里奥·福诺（Mario Forno）、马可·里皮（Marco Lippi）、卢克丽齐亚·莱奇林（Lucrezia Reichlin）、菲利波·阿尔蒂西莫（Filippo Altissimo）和安东尼奥·巴萨内蒂（Antonio Bassanetti），2003年。"欧洲货币：欧元区商业周期的实时重合指标,"2003年经济与金融计算242，计算经济学学会。
9. Forni、Mario和Reichlin，卢克雷齐亚，1997年。"国家政策和地方经济：欧洲和美国,"CEPR讨论文件1632年，C.E.P.R.讨论文件。
   • Lucrezia Reichlin和Mario Forni，1999年。"国家政策和地方经济：欧洲和美国,"ULB机构知识库2013/10181，ULB——布鲁塞尔自由大学。
10. Marcellino，Massimiliano&Stock，James H.&Watson，Mark W.，2003年。"欧元区宏观经济预测：国别信息与区域信息,"欧洲经济评论爱思唯尔，第47卷（1），第1-18页，2月。
    • 马西米利亚诺·马塞利诺（Massimiliano Marcellino）、詹姆斯·H·斯托克（James H.Stock）和马克·W·沃森（Mark W.Watson），“未注明日期”。"欧元区宏观经济预测：国别与地区信息,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research）201。
11. Mario Forni和Lucrezia Reichlin，1998年。"让我们现实起来：一种分解商业周期动态的因子分析方法,"经济研究综述，《经济研究评论有限公司》，第65卷（3），第453-473页。
    • Mario Forni和Lucrezia Reichlin，1998年。"让我们现实起来：一种分解商业周期动态的因子分析方法,"ULB机构知识库2013/10147，ULB——布鲁塞尔自由大学。
12. Gregory Connor和Robert A.Korajczyk，1986年。"套利定价理论的绩效衡量：一个新的分析框架,"金融经济学杂志爱思唯尔，第15卷（3），第373-394页，3月。
13. Jon Faust，1998年。"确定的VAR货币结论的稳健性,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第49（1）卷，第207-244页，12月。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"RATS计划复制浮士德1998年关于半结构VAR的论文,"统计软件组件RTZ00178，波士顿学院经济系。
14. 加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德，1983年。"大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（5），第1281-1304页，9月。
    • 加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德，1982年。"大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析,"NBER工作文件0996，国家经济研究局。
    • 加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德，1982年。"大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析,"学术文章3230355，哈佛大学经济系。
15. 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichlin），2000年。"广义动力因素模型：辨识与估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第82卷（4），第540-554页，11月。
    • Forni，Mario&Hallin，Marc&Lippi，Marco&Reichlin，Lucrezia，1999年。"广义动态因子模型：识别与估计,"CEPR讨论文件2338，C.E.P.R.讨论文件。
    • 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、卢克丽齐亚·莱奇林（Lucrezia Reichlin）和马可·里皮（Marco Lippi），2000年。"广义动态因子模型：识别与估计,"ULB机构知识库2013/10143，ULB——布鲁塞尔自由大学。
16. Forni、Mario和Reichlin，卢克雷齐亚，1995年。"让我们现实起来：分解商业周期的动态因素分析方法,"CEPR讨论文件1244，C.E.P.R.讨论文件。
17. James H.Stock和Mark W.Watson，1998年。"扩散指数,"NBER工作文件6702，国家经济研究局。
18. Clarida，Richard&Gali，Jordi&Gertler，Mark，1998年。"货币政策规则在实践中的一些国际证据,"欧洲经济评论爱思唯尔，第42卷（6），第1033-1067页，6月。
    • Clarida，Richard&Gali，Jordi&Gertler，Mark，1997年。"实践中的货币政策规则：一些国际证据,"工作文件97-32，纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
    • Clarida，Richard&Gali，Jordi&Gertler，Mark，1997年。"实践中的货币政策规则：一些国际证据,"CEPR讨论文件1750年，C.E.P.R.讨论文件。
    • 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Gali）和马克·格特勒（Mark Gertler），1997年。"实践中的货币政策规则：一些国际证据,"NBER工作文件6254，美国国家经济研究局。
19. 卡洛·法维罗（Carlo A.Favero）和马西米利亚诺·马塞利诺（Massimiliano Marcellino），“未注明日期”。"欧洲的大数据集、小模型和货币政策,"工作文件208，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
    • 卡洛·法维罗（Carlo A.Favero）和马塞利诺（Marcellino），马西米利亚诺（Massimiliano），2001年。"欧洲的大数据集、小模型与货币政策,"CEPR讨论文件3098，C.E.P.R.讨论文件。
20. Filippo Altissimo和Antonio Bassanetti、Riccardo Cristadoro和Lucrezia Reichlin以及Giovanni Veronese，2001年。"构建欧元区商业周期中欧元区商业循环的一致性和领先指标,"Temi di discussione（经济工作文件）434，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
21. Connor，Gregory和Korajczyk，Robert A，1993年。"近似因子模型中因子数的检验,"金融杂志，美国金融协会，第48卷（4），第1263-1291页，9月。
22. 乔恩·福斯特（Jon Faust），1998年。"确定的VAR货币结论的稳健性,"国际金融讨论文件610，美国联邦储备系统理事会。
23. James H.Stock和Mark W.Watson，1993年。"业务周期、指标和预测,"NBER图书,国家经济研究局，10月，编号：stoc93-1。
24. 卢卡·萨拉，2002年。"欧元区货币传导：一种因子模型方法,"宏观经济学0205005，德国慕尼黑大学图书馆，2002年5月15日修订。
25. 菲利波·阿尔蒂西莫（Filippo Altissimo）、安东尼奥·巴萨内蒂（Antonio Bassanetti）、里卡多·克里斯塔多罗（Riccardo Cristadoro）、马里奥·福尔尼（Mario Forni）、马可·里皮（Marco Lippi）、卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichl。"欧元区商业周期的实时同步指标,"Temi di discussione（经济工作文件）436，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
26. 斯托克，詹姆斯·H·沃森，马克·W·（编辑），1993年。"业务周期、指标和预测,"国家经济研究局图书,芝加哥大学出版社，第1版，编号9780226774886，1月。
27. 托马斯·萨金特和克里斯托弗·西姆斯，1977年。"商业周期建模，不要假装有太多先验经济理论,"工作文件55，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"从Sargent-Sims（1977）估算可观测指数模型的RATS程序,"统计软件组件RTZ00126，波士顿学院经济系。
28. James H.Stock和Mark W.Watson，1988年。"重合经济指标的概率模型,"NBER工作文件2772，国家经济研究局。

大多数相关项目

1. 莱奇林，卢克雷齐亚，2002年。"时间序列大横截面的因子模型,"CEPR讨论文件3285，C.E.P.R.讨论文件。
   • Lucrezia Reichlin，2003年。"时间序列大横截面的因子模型,"ULB机构知识库2013/10179，ULB——布鲁塞尔自由大学。
2. Stock，J.H.&Watson，M.W.，2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第415-525页，爱思唯尔。
3. George Kapetanios和Massimiliano Marcelino，2009年。"大维动态因子模型的参数估计方法,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第30卷（2），第208-238页，3月。
   • Marcellino，Massimiliano&Kapetanios，George，2006年。"大尺度动态因子模型的参数估计方法,"CEPR讨论文件5620，C.E.P.R.讨论文件。
4. 马西米利亚诺·马塞利诺和乔治·卡佩塔尼奥斯，2006年。"搜索摩擦和讨价还价在通货膨胀动力学中的作用,"工作文件305，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
5. Reichlin，Lucrezia&Sala，Luca&Giannone，Domenico，2002年。"追踪格林斯潘：重新审视系统性和非系统性货币政策,"CEPR讨论文件3550，C.E.P.R.讨论文件。
6. Forni，Mario&Hallin，Marc&Lippi，Marco&Reichlin，Lucrezia，2005年。"广义动态因子模型：单向估计与预测,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第100卷，第830-840页，9月。
   • 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥，2002年。"广义动态因子模型：单向估计与预测,"CEPR讨论文件3432，C.E.P.R.讨论文件。
   • 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichlin），2005年。"广义动态因子模型：单侧估计与预测,"ULB机构知识库2013年10月29日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
   • 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichlin），2003年。"广义动态因子模型。单面估计与预测,"LEM论文系列2003/13年，意大利比萨圣安娜高级研究学院经济与管理实验室（LEM）。
   • Forni M.和Hallin M.，2003年。"广义动态因子模型：单向估计与预测,"2003年经济与金融计算143，计算经济学学会。
7. 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·福尼、马里奥，2003年。"打开黑箱：结构因子模型与结构VAR,"CEPR讨论文件4133，C.E.P.R.讨论文件。
8. 桑德拉·艾克迈尔（Sandra Eickmeier），2009年。"非平稳动态因子模型分析欧元区的协动性和异质性,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（6），第933-959页。
9. James H.Stock和Mark W.Watson，1998年。"扩散指数,"NBER工作文件6702，美国国家经济研究局。
10. António Rua和Francisco Craveiro Dias，2008年。"使用全局和群体特定因子确定近似因子模型中的因子数,"工作文件w200809，葡萄牙银行，经济和研究部。
11. Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara，2014年。"动态因子模型：文献综述,"经济合作与发展组织杂志：商业周期计量与分析杂志经合组织出版社，《经济趋势调查国际研究中心》，2013年第2卷，第73-107页。
    • Karim Barhoumi、Olivier Darné和Laurent Ferrara，2013年。"动态因子模型：文献综述,"打印后hal-01385974，哈尔。
    • Barhoumi，K.&Darné，O.&Ferrara，L.，2013年。"动态因子模型：文献综述,"工作文件430，法国银行。
12. James H.Stock和Mark W.Watson，2005年。"动态因子模型对VAR分析的启示,"NBER工作文件11467，国家经济研究局。
13. Matteo Barigozzi&Antonio M.Conti&Matteo Luciani，2014年。"欧元区国家对共同货币政策的反应是否不对称？,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第76（5）卷，第693-714页，10月。
    • Barigozzi，Matteo&Conti，Antonio&Luciani，Matteo2012年。"欧元区国家对共同货币政策的反应是否不对称？,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆伦敦经济与政治学院43344。
    • Matteo Luciani和Antoniomaria Conti以及Matteo Barigozzi，2013年。"欧元区国家对共同货币政策的反应是否不对称？,"ULB机构知识库2013/153330，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    • Matteo Barigozzi和Antonio M.Conti以及Matteo Luciani，2013年。"欧元区国家对共同货币政策的反应是否不对称？,"Temi di discussione（经济工作文件）923，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
14. Nii Ayi Armah和Norman Swanson，2010年。"洞悉黑箱：使用扩散指数方法构建大规模宏观经济时间序列环境中的因子代理,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第29卷（5-6），第476-510页。
    • Nii Ayi Armah和Norman R.Swanson，2008年。"洞悉黑箱：使用扩散指数方法构建大规模宏观经济时间序列环境中的因子代理,"工作文件费城联邦储备银行08-25。
    • Norman R.Swanson和Nii Ayi Armah，2011年。"洞悉黑箱：使用扩散指数方法构建大规模宏观经济时间序列环境中的因子代理,"部门工作文件2011年05月，罗格斯大学经济学系。
15. 伯南克，本·S·和波文，琼，2003年。"数据丰富环境中的货币政策,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（3），第525-546页，4月。
    • Ben S.Bernanke和Jean Boivin，2001年。"数据丰富环境下的货币政策,"NBER工作文件8379，国家经济研究局。
16. 安托尼奥·鲁阿，2017年。"基于小波的多元多尺度预测方法,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（3），第581-590页。
    • António Rua，2016年。"一种基于小波的多元多尺度预测方法,"工作文件w201612，葡萄牙银行经济与研究部。
17. Kemal Bagzibagli，2014年。"欧元区货币传导机制与时间变化,"实证经济学，施普林格，第47卷（3），第781-823页，11月。
    • Kemal Bagzibagli，2012年。"欧元区货币传导机制与时间变化,"讨论文件伯明翰大学经济系12-12。
18. Daniel Grenouilleau，2006年。"叠加领先指标动态因子模型：基于Bootstrapping的预测精度敏感性分析,"欧洲经济-2005年经济论文249，欧洲委员会经济和金融事务总局（DG ECFIN）。
19. 马克·哈林（Marc Hallin）和罗曼·里斯卡（Roman Liska），2008年。"块体结构存在时的动力因素,"ECARES工作文件2008_012，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    • 马克·哈林（Marc Hallin）和罗曼·里斯卡（Roman Liska），2008年。"块体结构存在时的动力因素,"经济学工作论文ECO2008/22，欧洲大学研究所。
20. Daniel Grenouilleau，2004年。"用于短期欧元区GDP预测的排序领先指标动态（SLID）因子模型,"欧洲经济-2005年经济论文219，欧洲委员会经济和金融事务总局（DG ECFIN）。

有关此项目的详细信息

列表

1. 工作中的主要成分：使用大数据集对货币政策进行实证分析（应用计量经济学杂志，2005年）在ReplicationWiki中

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:jae:japmet:v:20:y:2005:i:5:p:603-620。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文正在等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.interscience.wiley.com/jpages/0883-7252/.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。