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层次关系分析的边界测试方法

作者

上市的：
  • M.Hashem Pesaran先生

    （英国剑桥CB2 1TQ三一学院）

  • 永雪心

    （英国爱丁堡EH8 9JY乔治广场50号爱丁堡大学经济系）

  • 理查德·史密斯

    （英国布里斯托尔伍德兰路8号布里斯托尔大学经济系BS8 1TN）

摘要

本文提出了一种新的方法来测试因变量和一组回归变量之间是否存在水平关系，当不确定潜在回归变量是趋势平稳还是一阶差分平稳时。提出的检验基于标准F-和t-统计量，用于测试单变量均衡校正机制中变量滞后水平的显著性。在零假设下，这些统计数据的渐近分布是非标准的，即不存在水平关系，无论回归量是I（0）还是I（1）。提供了两组渐近临界值：一组是当所有回归变量都是纯I（1）时，另一组是如果它们都是纯I0时。这两组临界值提供了一个带，涵盖了回归方程的所有可能分类，分为纯I（0）、纯I（1）或相互协整。因此，提出了各种边界测试程序。结果表明，所提出的检验是一致的，并导出了它们在零和适当定义的局部替代下的渐近分布。通过重新检查英国财政部宏观经济计量模型中包含的收益方程，证明了边界程序的经验相关性。版权所有©2001 John Wiley&Sons，Ltd。

建议引用

  • M.Hashem Pesaran、Yongcheol Shin和Richard J.Smith，2001年。"层次关系分析的边界测试方法,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第16卷（3），第289-326页。
    • 手柄：RePEc:jae:japmet:v:16:y:2001:i:3:p:289-326
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    IDEAS上列出的参考文献

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    31. IDEAS上未列出repec:cup:ethor:v:11:y:1995:i:5:p:1131-47
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    1. Mohammad Hashem Pesaran和Yongceol Shin和Richard J Smith，1999年。"长期关系分析的边界测试方法,"爱丁堡经济学院讨论论文系列46岁，爱丁堡大学爱丁堡经济学院。
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