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通过向量自回归模型的长期递归限制估计结构性宏观经济冲击：识别问题

作者

上市的：
  • 马克·泰勒

    （英国华威大学经济系和经济政策研究中心）

摘要

我们证明，通过向量自回归表示的递归长期结构限制来估计潜在结构性宏观经济冲击及其脉冲响应函数的流行方法并不是唯一确定的。然而，我们表明，可以推断出其他定性限制来实现识别。我们用两个应用示例进行说明，分别对应于美国的简单总供求框架和美国和日本的随机蒙代尔-弗莱明-多恩布施框架。第二个示例还说明了如何非正式地检查基础框架的过度识别限制。版权所有©2004 John Wiley&Sons，Ltd。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:ijf:ijfiec:v:9:y:2004:i:3:p:229-244
    内政部：10.1002/ijfe.247
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    引文

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