作者
上市的：- 杰里·科克利
（英国埃塞克斯大学会计、财务和管理系）
- Ana-Maria Fuertes公司
（英国约翰·卡斯爵士商学院金融学院）
- 安德鲁·伍德
（英国埃塞克斯大学会计、财务和管理系）
摘要
实证研究难以建立实际汇率与粘性价格汇率模型预测的实际收益率差异之间的长期关系。我们在非平稳面板回归框架中重新讨论了这个问题。这有助于估计长期参数，即使潜在关系受到永久冲击或变量不协整。从23个工业化国家1973M1-1998M12的样本中得出的斜率系数估计值具有正确的符号，对短期和长期产量都具有统计意义。这些结果支持基于基本原理的汇率行为模型，同时允许实际因素发挥作用。此外，它们还表明，资本市场一体化比迄今为止所认为的更为先进。版权所有©2004 John Wiley&Sons，Ltd。
建议引用
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内政部：10.1002/ijfe.230
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
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