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宏观数据中汇率对价格的传递：比较敏感性分析

作者

上市的：
  • 亚历山大·米哈伊洛夫

    （英国雷丁大学）

摘要

本文从多个维度比较了美国、德国和日本的汇率传递价格与总价格。基于最近文献中的经验方法，我们的贡献是对传递估计进行彻底的敏感性分析。我们发现，计量经济学方法、数据频率和变量代理对细节的准确性很重要，但它们往往在一些总体趋势上达成一致。因此，与20世纪80年代相比，20世纪90年代的直通进口价格有所下降，直通出口价格仍因国家而异，在我们考虑的所有三个经济体中，直通消费价格如今可以忽略不计。版权所有©2008 John Wiley&Sons，Ltd。

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  • 亚历山大·米哈伊洛夫（Alexander Mihailov），2009年。"宏观数据中汇率对价格的传递：比较敏感性分析,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第14卷（4），第346-377页。
    • 手柄：RePEc:ijf:ijfiec:v:14:y:2009年：i:4:p:346-377
    内政部：10.1002/ijfe.376
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    1. Devereux、Michael B.和Engel、Charles和Storgaard、Peter E.，2004年。"预先设定名义价格时的内生汇率传递,"国际经济学杂志爱思唯尔，第63（2）卷，第263-291页，7月。
    2. 菲利普·巴切塔（Philippe Bacchetta）和埃里克·范·温库普（Eric van Wincoop），2005年。"国际贸易货币面额理论,"国际经济学杂志Elsevier，第67（2）卷，第295-319页，12月。
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