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对冲基金业绩的持续性:扩展分析

作者

上市的:
  • 丹尼尔·卡波西

    (KBL欧洲私人银行家,卢森堡金融学院-卢森堡大学)

摘要

本研究分析和分解对冲基金收益,以检测一个系统的对冲基金选择标准,该标准使投资者能够在整个市场周期以及牛市和熊市期间持续且显著地跑赢经典股票和债券指数。使用的方法改编自Capocci和Hübner。所用的衡量指标包括回报率、波动率、夏普得分、α、β、偏度和峰度。包含波动性的指标显示出很强的能力,可以帮助投资者创造阿尔法指数,并持续显著优于经典指数。进行子周期分析以检查结果的稳健性。版权所有©2008 John Wiley&Sons,Ltd。

建议引用

  • Daniel P.J.Capocci,2009年。"对冲基金业绩的持续性:扩展分析,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第14卷(3),第233-255页。
  • 手柄:RePEc:ijf:ijfiec:v:14:y:2009年:i:3:p:233-255
    内政部:10.1002/ijfe.371
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人:

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