欧元区货币市场的波动性：货币政策操作框架的影响

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Paolo Angelini，2000年。"银行是否规避风险？银行间市场当日操作时间,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第32卷（1），第54-73页，2月。
2. 卡索拉、努诺和莫拉纳，克劳迪奥，2010年。"欧元货币市场的波动性,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第29卷（3），第525-539页，4月。
   • 卡索拉、努诺和莫拉纳，克劳迪奥，2006年。"欧元货币市场的波动性,"工作文件系列703，欧洲中央银行。
   • 努诺·卡索拉和克劳迪奥·莫拉纳，2007年。"欧元货币市场波动的共变,"ICER工作文件2007年7月至2007年，ICER——国际经济研究中心。
3. Hartmann、Philipp和Manna、Michele和Manzanares、Andres，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第20（6）卷，第895-948页，11月。
   • Hartmann、Philipp和Manna、Michele和Manzanares、Andres，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"CEPR讨论文件3081，C.E.P.R.讨论文件。
   • Hartmann、Philipp和Manna、Michele和Manzanares、Andrés，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"工作文件系列80，欧洲中央银行。
4. Andrews，Donald W K，1991年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（3），第817-858页，5月。
   • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews），1988年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件877，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews），1988年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件877R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，1989年7月修订。
5. Nuno Cassola和Claudio Morana，2006年。"欧元区利率波动：来自高频数据的证据,"《欧洲金融杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》，第12卷（6-7），第513-528页。
   • 卡索拉、努诺和莫拉纳，克劳迪奥，2003年。"欧元区利率波动：来自高频数据的证据,"工作文件系列235，欧洲中央银行。
6. 威廉·普尔，1968年。"随机模型下的商业银行准备金管理：对货币政策的启示,"《金融杂志》，美国金融协会，第23卷（5），第769-791页，12月。

引文

引用人：

1. 保罗·扎加利亚，2008年。"欧元区货币市场分割：动荡期间发生了什么变化？,"研究讨论论文2008年23月，芬兰银行。
   • 保罗·扎加利亚，2009年。"欧元区货币市场分割：动荡期间发生了什么变化？,"经济学研究论文2009:11，斯德哥尔摩大学经济系。
2. Beaupain，Renaud&Durré，Alain，2016年。"流动性过剩与欧元区货币市场,"宏观经济学杂志，爱思唯尔，第47卷（PA），第33-44页。
   • Renaud Beaupain和Alain Durré，2016年。"流动性过剩与欧元区货币市场,"打印后hal-01562984，哈尔。
3. 保罗·扎加利亚，2008年。"欧元区货币市场分割：动荡期间发生了什么变化？,"芬兰银行研究讨论文件2008年23月，芬兰银行。
4. Caroline Jardet和Gaelle Le Fol，2010年。"欧元货币市场利率动态和波动性：如何应对操作框架的最新变化,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第15卷（4），第316-330页。
   • Jardet，C.和Le Fol，G.，2007年。"欧元货币市场利率动态和波动：它们如何应对操作框架的最新变化,"工作文件167，法国银行。
   • Caroline Jardet和Gaölle Le Fol，2009年。"欧元货币市场利率动态和波动性：如何应对操作框架的最新变化,"打印后哈尔-02877978，哈尔。
5. Silvio Colarossi和Andrea Zaghini，2009年。"渐进性、透明度和改进的操作框架：隔夜波动传递研究,"国际金融Wiley Blackwell，第12卷（2），第151-170页，8月。
   • Colarossi，Silvio&Zaghini，Andrea，2007年。"渐进性、透明度和改进的运营框架：隔夜波动传递研究,"CFS工作文件系列2007/16，金融研究中心（CFS）。
   • Silvio Colarossi和Andrea Zaghini，2009年。"渐进性、透明度和改进的运营框架：隔夜波动传递研究,"Temi di discussione（经济工作文件）710，意大利银行，经济研究和国际关系部。
6. repec:zbw:bofrdp:2008_023未在IDEAS上列出
7. Brousseau，Vincent&Durré，Alain，2013年。"利率波动：基于综合利率的衡量标准,"工作文件系列1505年，欧洲中央银行。
8. Hernandis，Lucía&Torró，Hipólit，2013年。"金融危机前后Eonia互换利率的信息含量,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第37卷（12），第5316-5328页。
9. 阿兰·杜雷，2013年。"政治经济混合与非对称选择：欧元区,"经济生活的反思与展望《德博克大学》，第0卷（2），第67-82页。
10. A.Durre&F.Drudi&F.P.Mongelli，2012年。"经济改革与货币政策的相互作用：以欧元区为例,"打印后hal-00787189，哈尔。
    • Drudi，Francesco&Durré，Alain&Mongelli，Francesco Paolo，2012年。"经济改革与货币政策的相互作用：以欧元区为例,"工作文件系列1467年，欧洲中央银行。
11. Ronald Heijmans、Lola Hernández和Richard Heuver，2013年。"荷兰无担保隔夜货币市场利率的决定因素,"DNB工作文件374，荷兰中央银行，研究部。
12. Beaupain，Renaud&Durré，Alain，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"金融中介杂志爱思唯尔，第22卷（2），第259-284页。
    • R.Beaupain和A.Durre，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"打印后哈尔-00840147，哈尔。
13. Caterina Liberati&Massimiliano Marzo&Paolo Zagaglia&Paola Zappa，2015年。"欧元银行间市场供求驱动因素：“关键参与者”在近期动荡中的作用,"金融市场和投资组合管理，施普林格；瑞士金融市场研究学会，第29卷（3），第207-250页，8月。
14. IDEAS上未列出repec:ctc:serie1:def10
15. Beaupain，Renaud&Durré，Alain，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"金融中介杂志爱思唯尔，第22卷（2），第259-284页。
    • 杜雷、阿兰和博帕因，雷诺，2012年。"欧元区隔夜货币市场的非线性流动性调整,"工作文件系列1500年，欧洲中央银行。
16. Massimiliano Marzo和Paolo Zagaglia，2012年。"交易方向和欧元银行间存款的长期定价,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第19卷（18），第1827-1839页，12月。
    • Massimiliano Marzo和Paolo Zagaglia，2011年。"交易方向与欧元银行间存款的长期定价,"工作文件系列20_11，里米尼经济分析中心。
17. Monticini，Andrea&Ravazzolo，Francesco，2014年。"预测货币的日内市场价格,"实证金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第304-315页。
    • 安德烈亚·蒙蒂西尼和弗朗西斯科·拉瓦佐洛，2011年。"预测货币的日内市场价格,"工作文件2011/06，挪威银行。
    • Andrea Monticini和Francesco Ravazzolo，2014年。"预测货币的日内市场价格,"DISCE-经济与金融研究所工作文件def010，萨克罗库雷大学，经济科学研究院（DISCE）。
18. Marzo，Massimiliano&Zagaglia，Paolo，2014年。"欧洲货币市场中的信息不对称和定期贷款：从动荡开始的证据,"经济与金融季报爱思唯尔，第54卷（4），第487-499页。
19. Nautz，Dieter&Offermanns，Christian J.，2008年。"欧洲货币市场的波动传递,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第19卷（1），第23-39页，3月。
20. Paolo Zagglia，2010年。"欧洲货币市场定期贷款知情交易,"MPRA纸20415，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 保罗·扎加利亚（Paolo Zagaglia），2010年。"欧元货币市场定期贷款的知情交易,"工作文件系列02_10，里米尼经济分析中心。
21. 阿西夫·马哈茂德（Asif Mahmood），2016年。"巴基斯坦货币市场隔夜回购利率波动性沿收益率曲线的传递,"SBP研究公告，巴基斯坦国家银行，研究部，第12卷，第1-18页。
    • 阿西夫·马哈茂德（Asif Mahmood），2015年。"巴基斯坦货币市场隔夜回购利率波动性沿收益率曲线的传递,"SBP工作文件系列71，巴基斯坦国家银行，研究部。
    • 阿西夫·马哈茂德（Asif Mahmood），2016年。"巴基斯坦货币市场隔夜回购利率波动性沿收益率曲线的传递,"工作文件id:8359，电子社会科学。
22. 徐工、林伯强，2022年。"预测原油期货波动：杠杆效应和结构变化的作用,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（1），第610-640页，1月。
23. 保罗·扎加利亚（Paolo Zagaglia），2010年。"这场动荡是否影响了欧元区的货币市场分割？,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（18），第1783-1788页。

最相关的项目

1. 维托·加斯帕和加布里埃尔·佩雷斯问答？&雨果·罗德？uez Mendiz？al，2004年。"银行间市场中的利率决定,"UFAE和IAE工作文件603.04年，安利西经济云母联合会（UAB）和安利西科学云母研究所（CSIC）。
   • Gaspar，Vítor&Pérez Quirós，Gabriel&Rodríguez Mendizábal，雨果，2004年。"银行间市场利率的确定,"工作文件系列351，欧洲中央银行。
   • Gaspar，Vitor&P©rez-Quir³s，Gabriel&Rodriguez Mendizabal，雨果，2004年。"银行间市场中的利率决定,"CEPR讨论文件4516，C.E.P.R.讨论文件。
   • 维托尔·加斯帕尔（Vítor Gaspar）、加布里埃尔·佩雷斯·奎罗斯（Gabriel Pérez-Quirós）和雨果·罗德里格斯（Hugo Rodríguez Mendizábal），2004年。"银行间市场利率的确定,"工作文件0407，西班牙银行。
2. R.Baupain和A.Durre，2007年。"隔夜市场的日内和日内模式：来自电子平台的证据,"打印后hal-00300195，哈尔。
   • R.Beaupain和A.Durre，2008年。"隔夜市场的日内和日内模式：来自电子平台的证据,"打印后hal-00393019，哈尔。
   • 杜雷、阿兰和博帕因，雷诺，2008年。"隔夜市场的日内和日内模式：来自电子平台的证据,"工作文件系列988，欧洲中央银行。
   • R.Beaupain和A.Durre，2009年。"隔夜市场的日内和日间模式：来自电子平台的证据,"打印后hal-00393027，哈尔。
3. 卡索拉、努诺和莫拉纳，克劳迪奥，2010年。"欧元货币市场的波动性,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第29卷（3），第525-539页，4月。
   • 卡索拉、努诺和莫拉纳，克劳迪奥，2006年。"欧元货币市场的波动性,"工作文件系列703，欧洲中央银行。
   • 努诺·卡索拉和克劳迪奥·莫拉纳，2007年。"欧元货币市场波动的共变,"ICER工作文件2007年7月至2007年，ICER——国际经济研究中心。
4. Gaspar，Vítor&Pérez Quirós，Gabriel&Rodríguez Mendizábal，雨果，2008年。"日常资金市场的利率分散和波动,"欧洲经济评论爱思唯尔，第52卷（3），第413-440页，4月。
5. Green，Christopher&Bai，Ye&Murinde，Victor&Ngoka，Kethi&Maana，Isaya&Tiriongo，Samuel，2016年。"隔夜银行间市场与银行间利率的确定：一项选择性调查,"财务分析国际评论爱思唯尔，第44卷（C），第149-161页。
6. Caroline Jardet和Gaelle Le Fol，2010年。"欧元货币市场利率动态和波动性：如何应对操作框架的最新变化,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第15卷（4），第316-330页。
   • Jardet，C.和Le Fol，G.，2007年。"欧元货币市场利率动态和波动：它们如何应对操作框架中的最新变化,"工作文件167，法国银行。
   • Caroline Jardet和Gaölle Le Fol，2009年。"欧元货币市场利率动态和波动性：如何应对操作框架的最新变化,"打印后哈尔-02877978，哈尔。
7. Silvio Colarossi和Andrea Zaghini，2009年。"渐进性、透明度和改进的操作框架：隔夜波动传递研究,"国际金融Wiley Blackwell，第12卷（2），第151-170页，8月。
   • Colarossi，Silvio&Zaghini，Andrea，2007年。"渐进性、透明度和改进的运营框架：隔夜波动传递研究,"CFS工作文件系列2007/16，金融研究中心（CFS）。
   • Silvio Colarossi和Andrea Zaghini，2009年。"渐进性、透明度和改进的运营框架：隔夜波动传递研究,"Temi di discussione（经济工作文件）710，意大利银行，经济研究和国际关系部。
8. Berentsen，Aleksander&Monnet，Cyril，2008年。"渠道体系中的货币政策,"货币经济学杂志爱思唯尔，第55卷（6），第1067-1080页，9月。
   • Aleksander Berentsen和Cyril Monet，2006年。"渠道体系中的货币政策,"IEW-工作文件295，苏黎世大学经济学实证研究所。
   • Aleksander Berentsen和Cyril Monnet，2007年。"渠道体系中的货币政策,"CESifo工作文件系列1929年，CESifo。
   • Aleksander Berentsen和Cyril Monnet，2008年。"渠道体系中的货币政策,"工作文件费城联邦储备银行08-7。
9. Jonathan Chiu、Jens Eisenschmidt和Cyril Monnet，2020年。"银行间市场中的关系,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第35卷，第170-191页，1月。
   • Jonathan Chiu和Cyril Monnet，2016年。"银行间市场中的关系,"员工工作文件16-33，加拿大银行。
   • Jonathan Chiu、Jens Eisenschmidt和Cyril Monnet，2019年。"“银行间市场关系”的在线附录,"在线附录18-238，《经济动态评论》。
   • Jonathan Chiu、Jens Eisenschmidt和Cyril Monnet，2019年。"“银行间市场关系”的代码和数据文件,"计算机代码18-238，《经济动态评论》。
10. Anastasios Demertzidis，2019年。"银行间交易日内频率：不同市场状态和金融危机的影响-,"MAGKS经济学论文201932年，Philipps-Universität Marburg，经济系工商管理与经济学院（Volkswirtschaftliche Abteilung）。
11. Beaupain，Renaud&Durré，Alain，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"金融中介杂志爱思唯尔，第22卷（2），第259-284页。
    • 杜雷、阿兰和博帕因，雷诺，2012年。"欧元区隔夜货币市场的非线性流动性调整,"工作文件系列1500年，欧洲中央银行。
12. Benito，Francis&Leon，Angel&Nave，Juan，2007年。"欧元隔夜利率建模,"实证金融杂志，爱思唯尔，第14卷（5），第756-782页，12月。
13. Beaupain，Renaud&Durré，阿兰，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"金融中介杂志爱思唯尔，第22卷（2），第259-284页。
    • R.Beaupain和A.Durre，2013年。"欧元区央行储备和银行间市场流动性,"打印后哈尔-00840147，哈尔。
14. 朱利叶斯·莫希茨（Julius Moschitz），2009年。"货币政策实施与欧元区货币市场,"应用金融经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第19卷（1），第39-57页。
15. Fatima Sol Murta，2007年。"货币市场日报：UHF-GARCH模型在葡萄牙引入单一货币政策最低储备制度前后的应用,"布鲁塞尔经济评论，ULB——布鲁塞尔自由大学，第50卷（3），第285-314页。
16. 埃米利奥·巴鲁奇（Emilio Barucci）、克劳迪奥·伊彭纳（Claudio Impenna）和罗伯托·雷诺（Roberto Reno），2003年。"意大利隔夜市场：微观结构效应、鞅假设和支付体系,"Temi di discussione（经济工作文件）475，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    • 埃米利奥·巴鲁奇（Emilio Barucci）、克劳迪奥·伊彭纳（Claudio Impenna）和罗伯托·雷诺（Roberto Reno），2003年。"意大利隔夜市场：微观结构效应、鞅假设和支付体系,"CEIS研究论文24，托尔韦加塔大学，CEIS。
17. Ewerhart，Christian&Cassola，Nuno&Valla，Natacha，2010年。"央行再融资操作中的估值下降和均衡竞价,"国际产业组织杂志爱思唯尔，第28卷（1），第30-43页，1月。
    • Cassola，N.和Ewerhart，C.&Valla，N.，2006年。"贬值和均衡竞价中央银行再融资操作,"工作文件151，法国银行。
    • Christian Ewerhart&Nuno Cassola&Natacha Valla，2007年。"央行再融资业务中的贬值与均衡竞价,"瑞士金融研究所研究论文系列07-22，瑞士金融学院。
    • Ewerhart，Christian&Cassola，Nuno&Valla，Natacha，2006年。"央行再融资操作中的估值下降和均衡竞价,"工作文件系列668，欧洲中央银行。
18. Hartmann，Philipp&Manna，Michele&Manzanares，Andres，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第20（6）卷，第895-948页，11月。
    • Hartmann、Philipp和Manna、Michele和Manzanares、Andrés，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"工作文件系列80，欧洲中央银行。
    • Hartmann、Philipp和Manna、Michele和Manzanares、Andres，2001年。"欧元货币市场的微观结构,"CEPR讨论文件3081，C.E.P.R讨论文件。
19. Alessandro Marchesiani和Aleksander Berentsen，2010年。"常设设施与公开市场运营：等价结果,"2010年会议文件929，经济动态学会。
20. Edgardo Palombini，2003年。"意大利货币市场的波动性和流动性,"MPRA纸42699，德国慕尼黑大学图书馆。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ijf:ijfiec:v:13:y:2008:i:4:p:307-322。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.interscience.wiley.com/jpages/1076-9307/.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。