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评估间隔预测

作者

上市的：
  • 彼得·克里斯托弗森

摘要

迄今为止，还没有一套完整的评估区间预测的理论。大多数文献都隐含地假设了同型分类错误，即使这明显违反了这一点，并且仅仅通过测试正确的无条件覆盖率来进行。因此，作者着手建立条件区间预测评估的一致框架，这在存在高阶矩动力学时至关重要。新方法在风险管理中提倡的汇率预测程序中的应用中得到了证明。1998年版权归宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会所有。

建议引用

  • Christoffersen，Peter F，1998年。"评估间隔预测,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第841-862页，11月。
    • 手柄：RePEc:ier:iecrev:39:y:1998:i:4:p:841-62
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