作者
摘要
提出了一类非线性自回归条件异方差模型。该类包含文献中提出的自回归条件异方差的几种函数形式。开发了一种拉格朗日乘数检验方法，用以检验Engle的自回归条件异方差规范对更广泛类型的模型的适用性。该检验在估计自回归条件异方差模型后，对其充分性进行了易于计算的判别检验。将该理论应用于若干周汇率序列，作者发现了非线性自回归条件异方差的有力证据。1992年版权归宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会所有。
建议引用
希金斯、马修·L和贝拉、阿尼尔·K，1992年。"一类非线性ARCH模型,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第33卷（1），第137-158页，2月。手柄：RePEc:ier:iecrev:v:33:y:1992:i:1:p:137-58
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