作者
上市的：- Suchunya Khainsri公司
- 苏拉猜·查拉特
摘要
本研究采用应用生存分析方法，研究了2020年1月1日至2021年9月30日期间，新冠肺炎确诊病例的日变化率增加时，泰国股市波动的概率和发生时间。我们发现，最大概率为98.4366%，波动周期为1天。最低概率为9.4252%，波动期为76天。平均连续48天存在高波动性。新冠肺炎确诊病例的变化率增加具有统计显著性，且波动性高，并与同一方向相关。变化率的增加幅度最大，最有可能导致高波动。这是对夸大股价信息的回应。因此，投机者有机会在低效的市场环境中获利。如果市场效率低下。当美联储的政策利率发生变化时，它会将资金转移到世界各地，以平衡金融工具的回报和风险。因此，金融工具的市场价值下降。
建议引用
Suchunya Khainsri和Surachai Chancharat，2023年。"生存分析在新冠肺炎疫情对泰国股市波动影响中的应用,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd，第16卷（3/4），第197-205页。手柄：RePEc:ids:ijmefi:v:16:y:2023:i:3/4:p:197-205
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