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摘要
本文针对2018年1月至2022年2月的每日数据，研究了新冠肺炎危机对五个发达股市之间的联动和基于风险的传染的影响。我们使用小波相干性检验了协动性，并通过小波值与风险比量化投资组合风险。研究结果表明，在整个样本期内，不同投资期的股市之间存在高度积极的协同运动。然而，与新冠肺炎爆发前相比，在新冠肺炎疫情期间的短期内，股市对表现出高度的关联性，这表明新冠肺炎大流行支持股市之间的积极联系。此外，价值与风险比率表明，股票市场之间的传染，增加了长期的投资组合风险，疫情也影响了短期和长期的价值与风险比例。因此，我们得出结论，投资组合多样化和套期保值作为风险管理战略是一种良好的做法。
建议引用
Mohamed Yousfi和Houssam Bouzgarou，2023年。"新冠肺炎危机期间股市的金融传染和投资组合风险,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd，第16卷（2），第121-138页。手柄：RePEc:ids:ijmefi:v:16:y:2023:i:2:p:121-138
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