作者
上市的:- 苏拉猜·查拉特
- Parichat Sinlapates公司
摘要
股价的历史趋势可用于交易策略,以产生利润。这两种策略是动量交易策略和反向交易策略。反向交易策略往往会在泰国证券交易所产生利润(SET;Pokavattana等人,2019)。2016年1月1日至2019年12月31日期间,已确认存在反向利润,尤其是周期性股票。通常建议反向投资者根据过去60天的平均价格形成投资组合,并持有该股票一天。持有期越长,反向利润越小。一旦Fama和French(2015)的五因素模型用于风险控制,反向利润就会消失。因此,反向利润是由风险驱动的。这些发现为SET投资者提供了一个完善的策略,也对紧密联系的东盟网络中的股市产生了影响。
建议引用
Surachai Chancharat&Parichat Sinlapates,2021年。"基于历史价格和风险的交易策略盈利能力:来自泰国的证据,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd,第14卷(4),第323-331页。手柄:RePEc:ids:ijmefi:v:14:y:2021:i:4:p:323-331
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