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尼日利亚的汇率存在非线性吗？平滑过渡自回归模型的证据

作者

上市的：
  • 詹姆斯·特米托佩·达达
  • 菲利普·阿坎尼·奥洛莫拉
  • 阿德巴约·阿德杜昆

摘要

本研究在汇率平价理论（ERPT）的背景下，利用平稳过渡自回归（STAR）模型研究尼日利亚汇率过程的非线性。使用了1981Q1至2017Q4的季度数据。该研究的结果通过使用增广Dickey-Fuller（ADF）和Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin（KPSS）单位根检验证实了尼日利亚存在汇率平价。该研究拒绝了尼日利亚名义汇率线性的零假设。此外，非线性最小二乘（NLS）回归的估计结果表明，大多数参数估计具有统计显著性。研究表明，非线性模型最能解释尼日利亚的汇率动态。同样，研究发现，尼日利亚的汇率过程最适合平稳非对称logistic平滑过渡自回归（LSTAR）。研究得出结论，参与者的异质性和市场信息的不对称性导致汇率在非线性版本中调整。

建议引用

  • James Temitope Dada、Philip Akanni Olomola和Adebayo Adedokun，2021年。"尼日利亚的汇率存在非线性吗？平滑过渡自回归模型的证据,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd，第14卷（2），第152-165页。
    • 手柄：RePEc:ids:ijmefi:v:14:y:2021:i:2:p:152-165
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    引用人：

    1. 许群芳（Qunfang Xu）、曹凯瑞（Kairui Cao）、戴嘉英（Jiaying Dai）、朱元元（Yuan Yuan Zhu）、戴岳（Yue Dai），2023年。"生态工业园区对二氧化硫和二氧化碳排放的非线性影响——基于非线性DID的估算,"可持续性，MDPI，第15（3）卷，第1-19页，1月。

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