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流动性头寸的风险收益权衡：来自越南银行体系的证据

作者

上市的：
  • 范丹丹

摘要

该研究调查了流动性头寸如何影响2007-2017年期间越南商业银行在信贷风险和盈利能力方面的银行绩效。我们使用动态面板模型的广义矩方法（GMM）来实现一些替代回归技术。稳健的结果表明，流动性头寸会在风险和回报之间进行权衡。更准确地说，持有更多流动性资产的银行往往面临较少的信贷风险，但利润较少。这些影响似乎并不强烈，我们还研究了流动性对银行回报的影响是否会根据银行风险程度而产生越来越大的下行斜率，但没有发现明显的证据。本研究的结果为越南以及其他新兴国家的银行市场提供了一些有见地的政策启示。

建议引用

  • 范丹当，2019。"流动性头寸的风险收益权衡：来自越南银行体系的证据,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd，第12卷（5），第390-406页。
    • 手柄：RePEc:ids:ijmefi:v:12:年：2019年：i：5：p：390-406
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    引用人：

    1. 日本Huynh和Van Dan Dang，2022年。"贷款组合多元化对银行盈利能力的非对称影响研究,"经济不对称杂志《爱思唯尔》，第26卷（C）。
    2. Dang，Van Dan&Huynh，日本，2022年。"货币政策与银行绩效：商业模式的作用,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第59（C）卷。
    3. Dang，Van Dan&Nguyen，Hoang Chung，2022年。"不确定性下的银行盈利能力,"经济与金融季报爱思唯尔，第83卷（C），第119-134页。
    4. Rob Kim Marjerison&Chungil Chae&Shitong Li，2021年。"中国金融机构投资者活动：经济可持续性的前兆,"持续性，MDPI，第13卷（21），第1-17页，11月。

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