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信贷风险的宏观经济决定因素：来自欧洲的P-VAR方法证据

作者

上市的：
  • 阿勒姆·塞尔马·梅赛
  • 穆罕默德·伊曼·加拉利

摘要

本研究的目的是开发一种宏观审慎方法，以确定能够解释不良贷款（NPL）出现的最相关因素。为此，我们估计了一个计量经济学模型，用于分析2000-2011年期间18个欧洲国家的不良贷款和信贷风险决定因素之间的相互关系，方法是使用面板向量自回归（PVAR）方法。这项研究表明，信贷风险的决定因素与预警指标相似。我们的实证结果表明，信贷风险演化与四个变量（GDP增长率、失业率、股价指数和不良贷款）之间存在双向因果关系。

建议引用

  • Ahlem-Selma Messai和Mohamed Imen Gallali，2019年。"信贷风险的宏观经济决定因素：来自欧洲的P-VAR方法证据,"国际货币经济与金融杂志Inderscience Enterprises Ltd，第12卷（1），第15-24页。
    • 手柄：RePEc:ids:ijmefi:v:12:y:2019年：i:1:p:15-24
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    引用人：

    1. Wang，Haibo&Sua，Lutfu&Dolar，Burak，2023年。"CAMELs-DEA评估主要因素在实现更高效率水平中的作用：来自土耳其银行的证据,"SocArXiv公司qx59v，开放科学中心。
    2. Wang，Wei&Huang，Jun&Wang，Haibo&Alidaee，Bahram，2022年。"社区银行绩效的内外部分析,"财务分析国际评论，爱思唯尔，第84卷（C）。
    3. Faaza Fakhrunnas&Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati&Razali Haron&Mohammad Bekti Hendrie Anto，2022年。"印尼银行业不良贷款的决定因素：危机爆发前后的非对称分析,"SAGE打开，第12卷（2），第21582440221页，6月。

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