作者
上市的：- 迪内什·库马尔·夏尔马
- 拉凯什·库马尔·斯利瓦斯塔瓦
- Prashant Gupta公司
摘要
在本研究中，价值投资策略的概念被用于股票筛选，其中使用了低PE、低PEG和低PERG比率。这些概念基于这样的假设，即借助这些比率筛选出的股票可以产生比市场回报更好的回报。本研究还考察了哪种风险替代方案，即收益的标准偏差（σ）或β系数（β），可以在使用PEG进行调整的同时改善绩效。根据这些替代策略，从Nifty-100只股票中选择了30只股票来构建不同的投资组合，并在2008年至2018年的投资期内持有。采用低市盈率、低PEG比率和低PERG比率作为筛选策略构建的投资组合在投资期内的回报高于市场平均水平。在2008年4月至2018年3月的投资期内，低PERG-β策略的持有期回报（HPR）超过了市场回报以及其他替代策略。当用PEG比率调整风险因素时，贝塔（β）似乎是比收益标准差更好的风险因素替代品。
建议引用
Dinesh Kumar Sharma和Rakesh Kumar Srivastava&Prashant Gupta，2024年。"通过P/E、PEG和PERG研究股票收益：来自Nifty-100的证据,"国际商业与全球化杂志Inderscience Enterprises Ltd，第36卷（1），第83-96页。手柄：RePEc:ids:ijbglo:v:36:y:2024:i:1:p:83-96
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