作者
摘要
本研究旨在分析印度股市的效率。在11年的研究期间，即从2006年4月至2017年3月，利用BSE 500上市股票的月度回报率，对投资组合（动量和反转）进行了构建。计算了不同赢家和输家组合的平均累积异常收益率（MCAR）。投资组合绩效分析基于成立期和持有期设定为3个月、6个月、12个月和36个月。采用序列相关、单位根、游程检验和方差比检验等方法对弱式有效性进行了检验。该研究的总体结果证实，通过纯粹关注过去的价格信息，印度投资者能够在股市中获得异常回报。该研究的结果将成为正在利用或努力利用动量和反向投资策略的投资组合经理的潜在来源。
建议引用
Ramandeep Kaur和Rubeena Bajwa，2023年。"利用动量和反转效应检验印度股市有效市场假说的弱形式,"国际商业与全球化杂志Inderscience Enterprises Ltd，第35卷（1/2），第119-133页。手柄：RePEc:ids:ijbglo:v:35:y:2023:i:1/2:p:119-133
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