作者
上市的：- 迪内什·杰辛哈尼
- 马赫什·拉马林加姆
- 穆斯坎·科尔
摘要
当前研究的主要目标是测试印尼证券市场的显著季节性异常，这些异常主要针对高级市场。分析中考虑了印尼证券交易所九种不同指数的收盘价。已利用2005年至2017年的时间框架来估计结果。测试了四种主要的日历异常现象，包括星期效应、月份效应、万圣节效应和交易月效应。该研究还测试了波动率聚集的发生率，以及这种聚集在正面和负面新闻中是否有所不同。这是通过部署门限广义自回归条件异方差（T-GARCH）模型实现的。日历异常测试的结果表明存在强烈的星期几效应。研究结果也对万圣节效应提供了微弱支持。然而，结果并不支持存在月-年效应和交易月效应。波动率聚类的结果非常显著，而且还可以观察到，波动率聚类在正面和负面消息之间存在显著差异。
建议引用
Dinesh Jaisinghani&Mahesh Ramalingam&Muskan Kaur，2022年。"新兴市场的季节性异常：对印度尼西亚的实证分析,"国际商业与全球化杂志Inderscience Enterprises Ltd，第32卷（2/3），第120-140页。手柄：RePEc:ids:ijbglo:v:32:y:2022:i:2/3:p:120-140版本
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