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以最小可能变动优化银行资产负债管理

作者

上市的:
  • 佩杰曼·佩卡尼

    (伊朗科技大学工业工程学院,伊朗德黑兰1684613114)

  • 穆斯塔法·萨尔戈扎伊

    (伊朗德黑兰Allameh Tabataba'i大学管理与会计学院金融与银行系,1489684511)

  • 穆罕默德·哈希姆·博舍坎(Mohammad Hashem Botshekan)

    (伊朗德黑兰Allameh Tabataba'i大学管理与会计学院金融与银行系,1489684511)

  • Camelia Oprean-棕褐色

    (罗马尼亚西比乌卢西安布拉加大学经济科学学院,550324)

  • 阿米尔·塔卡洛

    (伊朗德黑兰Allameh Tabataba'i大学管理与会计学院金融与银行系,1489684511)

摘要

银行资产负债管理(ALM)是指在不同条件下对所有银行资产和负债进行同步规划,其目的是通过优化资产负债表中的参数来实现银行利润最大化和风险最小化。资产负债管理领域的大多数研究和拟议模型都是基于使银行利润最大化的目标函数。要在这些模型中应用更改以达到资产负债表中参数的最佳值并不容易。在本文中,试图提出一种线性模型,该模型使用约束条件,通过资产负债表管理目标并考虑资产负债表、系统和监管约束条件,实现资产负债表参数的最佳值。还尝试根据最可能的模式和最少的更改来设计模型,并将资产负债表的大小最小化。本文中的模型分析是使用伊朗一家著名银行的资产负债表和损益表参数进行的。从该模型中获得的结果表明,与这些参数的实际值相比,银行和其他信贷机构的现金和应收账款价值分别减少了30%和增加了200%。此外,与这些参数的实际值相比,总收入、营业收入和非营业收入增长了30%。此外,优化后许多参数的值估计为零。根据研究结果,很明显,银行经理的表现,特别是在银行资产管理方面,与资产负债表的最优值存在显著差异,从所提出的模型中获得的结果可以尽可能地帮助银行的管理。

建议引用

  • Pejman Peykani&Mostafa Sargolzaei&Mohammad Hashem Botshekan&Camelia Oprean-Stan&Amir Takaloo,2023年。"以最小可能变动优化银行资产负债管理,"数学,MDPI,第11卷(12),第1-24页,6月。
  • 手柄:RePEc:gam:jmathe:v:11:y:2023:i:12:p:2761-:d:1173741
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