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利用马尔可夫链预测死亡率

作者

上市的：
  • 施普鲁

    （伦敦大学贝叶斯商学院，英国伦敦EC1Y 8TZ，Bunhill Row 106号）

  • 伊克巴尔·奥瓦达利

    （伦敦大学贝叶斯商学院，英国伦敦EC1Y 8TZ，Bunhill Row 106号）

  • 穆罕默德·卡希夫

    （墨西哥普埃布拉72810圣安德烈斯·乔卢拉卡塔里娜·马尔蒂尔州立美洲普埃布拉斯大学商业与经济学院）

摘要

我们提出了一个死亡率模型，其中全人群死亡率的未来随机变化由有限状态层次马尔可夫链驱动。初始“存活”状态下的基线死亡率计算为观察到的死亡率的平均对数。还有几个“活动”状态，跳到下一个“活动”的状态会导致死亡率的改变（通常是改善）。为了估计模型参数，我们最小化了观察死亡率和预期死亡率之间的加权平均二次距离。使用了两步估计过程，并在第一步中导出了模型参数最优估计的封闭解，这意味着可以快速有效地对模型进行参数化。然后对模型进行了扩展，以考虑年龄效应，即随机死亡率的改善也取决于年龄。预测依赖于状态空间增强和创新状态空间时间序列模型。我们表明，就预测而言，我们的模型在几年内优于静态死亡率的幼稚模型。马尔可夫方法还允许准确计算死亡率指数，如人寿保险和养老金行业中关键的人寿和年金现值的完整预期。

建议引用

  • Jaap Spreeuw、Iqbal Owadally和Muhammad Kashif，2022年。"利用马尔可夫链预测死亡率,"数学，MDPI，第10卷（7），第1-18页，4月。
    • 手柄：RePEc:gam:jmathe:v:10:y:2022:i:7:p:1162-：d:786437
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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    最相关的项目

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