IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/fip/fedcer/y1988iqiip17-26nv.24no.2.html
  我的参考书目  保存此文章

使用财务数据确定银行状况的变化

作者

上市的:
  • 詹姆斯·汤姆森
  • 加里·沃伦

摘要

一项实证研究,使用预警银行倒闭预测模型和回拨数据预测银行状况恶化。

建议引用

  • 詹姆斯·汤姆森和加里·沃伦,1988年。"使用财务数据确定银行状况的变化,"经济评论克利夫兰联邦储备银行,第24卷(Q II),第17-26页。
  • 手柄:RePEc:fip:fedcer:y:1988:i:qi:p:17-26:n:v.24编号2
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.clevelandfed.org/research/review/1988/88-q2-whalen.pdf
    下载限制:

    文件URL: https://fraser.stlouisfed.org/scrid/?toc_id=160626&filepath=/docs/publications/frbcleverview/rev_frbclev_1988q2.pdf&start_page=19#scld-打开
    下载限制:
    ---><---

    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人:

    1. Allen Berger和Sally Davies,1998年。"银行审查的信息内容,"金融服务研究杂志,施普林格;西方金融协会,第14卷(2),第117-144页,10月。
    2. Joe Peek和Eric Rosengren,1997年。"陷入困境的银行的衍生品活动,"金融服务研究杂志,施普林格;西方金融协会,第12卷(2),第287-302页,10月。
    3. Vincent Bouvatier、Michael Brei和Xi Yang,2014年。"银行破产与实力理论的来源,"EconomiX工作文件2014-15年,巴黎南特大学,EconomiX。
    4. 杰苏斯·索里娜·萨拉斯,1998年。"疾病决定因素,"经济调查《SEPI基金会》,第22卷(3),第393-426页,9月。
    5. 科拉里(Kolari)、詹姆斯(James)和格伦农(Glennon)、丹尼斯(Dennis)和申(Shin)、霍恩(Hwan)和卡普托(Caputo)、米歇尔(Michele),2002年。"预测美国大型商业银行倒闭,"经济与商业杂志爱思唯尔,第54卷(4),第361-387页。
    6. 艾伦·N·伯杰(Allen N.Berger)、玛格丽特·K·凯尔(Margaret K.Kyle)和约瑟夫·M·斯卡利泽(Joseph M.Scalise),2001年。"美国银行监管机构在信贷危机期间变得更强硬了吗?在银行业繁荣时期,他们变得更容易了吗?这与银行贷款有关系吗?,"NBER章节,单位:审慎监管:什么有效,什么无效,第301-356页,美国国家经济研究局。
    7. Jones,David S.&King,Kathleen Kuester,1995年。"及时纠正措施的实施:评估,"银行与金融杂志爱思唯尔,第19卷(3-4),第491-510页,6月。
    8. 莉莉亚娜·罗哈斯·苏雷斯,2001年。"新兴市场中的评级银行:信用评级机构应该从财务指标中学习什么,"工作文件系列WP01-6,彼得森国际经济研究所。
    9. Koetter,M.&Bos,J.W.B.&Heid,F.&Kolari,J.W.&Kool,C.J.M.&Porath,D.,2007年。"银行合并中的困境会计,"银行与金融杂志爱思唯尔,第31卷(10),第3200-3217页,10月。
    10. 塔尼亚·科斯塔和朱利奥·洛勃奥和路易斯·帕切科,2023年。"重新评估银行监管模型:2008-2020年市场信号价值的实证分析,"银行监管杂志Palgrave Macmillan,第24卷(2),第206-227页,6月。
    11. Giuseppe Vulpes,2004年。"L'impiego di“早期预警系统”per la previsione delle crisi bancarie。Un'applicazione agli indicatori del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,"财务0411009,德国慕尼黑大学图书馆。
    12. Lauren Stagnol,2015年。"根据偿付能力标准设计公司债券指数,"EconomiX工作文件2015年至39月,巴黎南特大学,EconomiX。
    13. Sumit Sarkar和Ram S.Sriram,2001年。"银行破产预警的贝叶斯模型,"管理科学《信息》,第47卷(11),第1457-1475页,11月。
    14. Fabrizio Ferriani&Wanda Cornacchia&Paolo Farroni&Eliana Ferrara&Francesco Guarino&Francesco Pisanti,2019年。"针对不太重要的意大利银行的预警系统,"经济与金融问题(不定期论文)480,意大利银行,经济研究和国际关系部。
    15. 伯杰、艾伦·N和戴维斯、萨利·M和弗兰纳里、马克·J,2000年。"比较市场和监管部门对银行绩效的评估:谁知道什么时候?,"货币、信贷与银行杂志,布莱克威尔出版社,第32卷(3),第641-667页,8月。
    16. David C.Wheelock和Paul W.Wilso,2005年。"现场检查评级对银行破产实证模型的贡献,"会计与财务审查,Emerald Group Publishing Limited,第4卷(4),第110-133页,4月。
    17. Samir Trabelsi&Roc He&Lawrence He&Martin Kusy,2015年。"破产预测的Bayesian、Hazard和Mixed Logit模型的比较,"计算管理科学,施普林格,第12卷(1),第81-97页,1月。
    18. Yucel,Eray,2011年。"预警模型综述与文献综述,"MPRA纸32893,德国慕尼黑大学图书馆。
    19. Allen N.Berger&Björn Imbierwicz&Christian Rauch,2016年。"近期金融危机中公司治理在银行倒闭中的作用,"货币、信贷与银行杂志,布莱克威尔出版社,第48卷(4),第729-770页,6月。
    20. Suss,Joel和Treitel,Henry,2019年。"利用机器学习预测英国银行危机,"英格兰银行工作文件831,英格兰银行。
    21. John G.Gallo和Apilado、Vincent P.和Kolari、James W.,1996年。"商业银行共同基金活动:对银行风险和盈利能力的影响,"银行与金融杂志Elsevier,第20卷(10),第1775-1791页,12月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:fip:fedcer:y:1988:i:qi:p:17-26:n:v.24编号2。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者,您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题,或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息,请联系:4D图书馆(以下电子邮件可用)。供应商的一般联系方式:https://edirc.repec.org/data/frbclus.html.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。