IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/fip/fedaer/y1999iq1p4-18nv.84no.1.html
  我的参考书目  保存此文章

向量自回归：预测与现实

作者

上市的：
  • 约翰·罗伯逊
  • 埃利斯·W·塔尔曼

摘要

构建经济序列的未来路径预测，如实际国内生产总值增长、通货膨胀和失业，是商业和政府应用经济分析的重要组成部分。与仅基于专家意见的预测相比，基于模型的预测更容易被独立研究人员复制和验证。此外，预测者可以正式调查模型预测中系统误差的来源，并且可以在决策者使用预测模型之前建立预测模型的性能；本文作者描述了一种特殊的基于模型的预测方法，即包含六个美国宏观经济变量的向量自回归。他们将注意力集中在实时应用程序中必须解决的技术障碍以及克服这些障碍的方法上，例如处理数据交错发布的条件预测以及季度与月度数据的匹配；通过强调使用统计模型预测经济数据的实际问题，作者借鉴了亚特兰大联邦储备银行使用此类模型的经验。尽管所研究的模型规模较小且高度聚合，但它为说明几个实际预测问题提供了一个方便的框架。对简单模型的关注为潜在用户提供了如何在特定应用中实现这种预测模型的路线图。

建议引用

  • John C.Robertson和Ellis W.Tallman，1999年。"向量自回归：预测与现实,"经济评论亚特兰大联邦储备银行，第84卷（Q1），第4-18页。
    • 手柄：RePEc:fip:fedaer:y:1999:i:q1:p:4-18:n:v.84编号1
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/research/publications/economic-review/1999/vol84no1_robertson-tallman.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims），1993年。"九变量概率宏观经济预测模型,"NBER章节，单位：业务周期、指标和预测，第179-212页，国家经济研究局。
    2. John C.Robertson和Ellis W.Tallman，1998年。"数据年份和测量预测模型性能,"经济评论亚特兰大联邦储备银行，第83卷（问题4），第4-20页。
    3. Richard G.Anderson和Kenneth A.Kavajecz，1994年。"美联储货币总量的历史透视：定义、结构和目标,"审查，圣路易斯联邦储备银行，3月发行，第1-31页。
    4. Robert Ingenito和Bharat Trehan，1996年。"使用月度数据预测季度产量,"经济评论旧金山联邦储备银行，第3-11页。
    5. 托马斯·多恩（Thomas Doan）、罗伯特·利特曼（Robert B.Litterman）和克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims），1983年。"使用实际先验分布进行预测和条件投影,"NBER工作文件1202，国家经济研究局。
    6. Chow，Gregory C&Lin，An-loh，1971年。"相关序列时间序列的最佳线性无偏插值、分布和外推,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第53卷（4），第372-375页，11月。
    7. Daniel M.Chin和Preston J.Miller，1996年。"使用月度数据改进季度模型预测,"季度审查明尼阿波利斯联邦储备银行，第20卷（Spr），第16-33页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Evan F.Koenig、Sheila Dolmas和Jeremy Piger，2003年。"实时数据在经济预测中的使用和滥用,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第85卷（3），第618-628页，8月。
    2. Michael P.Clements和Galvao，Ana Beatriz，2006年。"混合频率数据的宏观经济预测：预测美国产出增长和通货膨胀,"经济研究论文269743，华威大学经济系。
    3. Alain MAURIN和Alain GUAY，2008年。"季度GDP估算和预测的MIDAS回归模型的改进：在瓜德罗普岛的应用,"生态模式200823800085，经济模式。
    4. John C.Robertson和Ellis W.Tallman，1999年。"改进政策模型中联邦基金利率的预测,"FRB亚特兰大工作文件99-3，亚特兰大联邦储备银行。
    5. Caruso、Alberto和Reichlin、Lucrezia和Ricco、Giovanni，2019年。"欧元区危机中的金融和财政互动：这次不同了,"欧洲经济评论爱思唯尔，第119（C）卷，第333-355页。
    6. Giannone，Domenico&Lenza，Michele&Momferatou，Daphne&Onorante，Luca，2014年。"短期通货膨胀预测：贝叶斯向量自回归方法,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第635-644页。
    7. Gary Koop和Dimitris Korobilis，2010年。"实证宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法,"计量经济学基础与趋势（R），现为出版商，第3卷（4），第267-358页，7月。
    8. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/oqlq05oa890qa4mag2svqh4ht
    9. Domenico Giannone和Michele Lenza以及Giorgio E.Primiceri，2015年。"向量自回归的先验选择,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第97卷（2），第436-451页，5月。
    10. Enrique M.Quilis（1），“未注明日期”。"Modelos Bvar:Especificación，Estimación E推断,"工作文件8-02分类-JEL：，财政研究所。
    11. Karlsson，Sune，2013年。"贝叶斯向量自回归预测,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第791-897页，爱思唯尔。
    12. Knut Are Aastveit&Andrea Carriero&Todd E.Clark&Massimiliano Marcellino，2017年。"自危机以来，标准VARS是否保持稳定？,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（5），第931-951页，8月。
    13. Ricco、Giovanni和Callegari、Giovansni和Cimadomo，雅各布，2016年。"政府信号：政策分歧与财政冲击的传递,"货币经济学杂志爱思唯尔，第82卷（C），第107-118页。
    14. Antolín-Díaz，Juan&Petrella，Ivan&Rubio-Ramírez，Juan F.，2021年。"使用SVAR进行结构场景分析,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第798-815页。
    15. Stock，James H&Watson，Mark W，1996年。"宏观经济时间序列关系的结构不稳定性证据,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第14卷（1），第11-30页，1月。
    16. Troy D.Matheson，2014年。"实时跟踪增长的新指标,"经济合作与发展组织杂志：商业周期计量与分析杂志经合组织出版社，《经济趋势调查国际研究中心》，2013年第2卷，第51-71页。
    17. Carrera，Cesar&Ledesma，Alan，2015年。"Proyección de la infación agregada con向量模型autorregresivos bayesianos,"工作文件2015-003，Banco Central de Reserva del Perú。
    18. Bloor，Chris&Matheson，特洛伊，2011年。"基于贝叶斯VAR的实时条件预测：在新西兰的应用,"《北美经济与金融杂志》爱思唯尔，第22卷（1），第26-42页，1月。
    19. 弗朗西斯·内维尔（Francis Neville）、欧阳·迈克尔·T（Owyang Michael T.）和塞赫波西安·塔特维克（Sekhposyan Tatevik），2012年。"货币政策的局部效应,"B.E.宏观经济学杂志De Gruyter，第12卷（2），第1-38页，3月。
    20. James H.Stock和Mark W.Watson，2005年。"动态因子模型对VAR分析的启示,"NBER工作文件11467，国家经济研究局。
    21. Crompton，Paul&Wu，Yanrui，2005年。"中国能源消费：过去趋势和未来方向,"能源经济学爱思唯尔，第27卷（1），第195-208页，1月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    预测;向量自回归;

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:fip:fedaer:y:1999:i:q1:p:4-18:n:v.84编号1。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了一个书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Meredith Rector（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/frbatus.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各自出版商提供的书目数据。