使用贝叶斯模型平均法估计爱尔兰的产出、通货膨胀和失业缺口
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Christine Garnier、Elmar Mertens和Edward Nelson,2015年。 " 发达经济体的通货膨胀趋势 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第11卷(4),第65-136页,9月。 Christine Garnier&Elmar Mertens&Edward Nelson,2013年。 " 发达经济体的通货膨胀趋势 ," 财经讨论系列 2013-74年,美国联邦储备系统理事会。
布伦丹·沃尔什,1999年。 " 小型开放劳动力市场中高失业率的持续存在:爱尔兰案例 ," Palgrave Macmillan图书 ,作者:Frank Barry(编辑), 了解爱尔兰的经济增长 ,第9章,第193-226页, 帕尔格雷夫·麦克米伦。 Joshua C.Chan、Gary Koop和Simon M.Potter,2016年。 " 趋势通货膨胀、奈鲁和菲利普斯曲线时间变化的有界模型 ," 应用计量经济学杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第31卷(3),第551-565页,4月。 Joshua C C Chan、Gary Koop和Simon M Potter,2012年。 " 趋势通货膨胀时间变化的有界模型、NAIRU和菲利普斯曲线 ," 澳大利亚国立大学经济学和计量经济学工作文件 2012年至590年,澳大利亚国立大学经济学院商业与经济学院。 Joshua C.C.Chan、Gary Koop和Simon M.Potter,2014年。 " 趋势通货膨胀时间变化的有界模型、NAIRU和菲利普斯曲线 ," CAMA工作文件 2014年10月,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
Gerlach,Stefan&Lydon,Reamonn&Stuart,Rebecca,2015年。 " 爱尔兰的失业和通货膨胀:1926-2012年 ," CFS工作文件系列 514,金融研究中心(CFS)。 Gerlach,Stefan&Lydon,Reamonn&Stuart,Rebecca,2015年。 " 爱尔兰的失业和通货膨胀:1926-2012年 ," CEPR讨论文件 10567,C.E.P.R.讨论文件。
哈杜维利斯,Gikas A.,1992年。 " 货币政策博弈、通货膨胀偏见与开放 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第16卷(1),第147-164页,1月。 Hardouvelis,G.A.,1988年。 " 货币政策博弈、通货膨胀偏见与开放 ," 论文 fb-_88-17,哥伦比亚大学商学院。
Tetsuya Konuki,2010年。 " 斯洛伐克潜在产出和产出缺口估算 ," 东欧经济学 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第48卷(2),第39-55页,3月。 Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2015年。 " 菲利普斯曲线还活着吗? 通货膨胀预期与缺失的消解 ," 《美国经济杂志》:宏观经济学 ,美国经济协会,第7卷(1),第197-232页,1月。 Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2013年。 " 菲利普斯曲线到底活得好吗? 通货膨胀预期与缺失的消解 ," NBER章节 ,单位: 金融危机对货币政策的启示 , 美国国家经济研究局。
Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2013年。 " 菲利普斯曲线到底活得好吗? 通货膨胀预期与缺失的消解 ," NBER工作文件 19598年,国家经济研究局。
Arabinda Basistha和Nelson,Charles R.,2007年。 " 基于前瞻性新凯恩斯-菲利普斯曲线的产出缺口新测度 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第54(2)卷,第498-511页,3月。 Lane,Philip R.和Milesi Ferretti,Gian Maria,2012年。 " 外部调整与全球危机 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第88卷(2),第252-265页。 Gian Maria Milesi Ferretti和Philip Lane,2011年。 " 外部调整与全球危机 ," 国际一体化研究所讨论文件系列 iiisdp369,IIIS。 Milesi-Ferretti,Gian Maria&Lane,Philip,2011年。 " 外部调整与全球危机 ," CEPR讨论文件 8546,C.E.P.R.讨论文件。 Gian M Milesi-Ferretti先生和Philip R.Lane先生,2011年。 " 外部调整与全球危机 ," 国际货币基金组织工作文件 2011/197,国际货币基金组织。 Philip R.Lane和Gian Maria Milesi Ferretti,2011年。 " 外部调整与全球危机 ," NBER工作文件 17352,国家经济研究局。
Günes Kamber&James Morley&Benjamin Wong,2018年。 " Beveridge-Nelson滤波器输出缺口的直观可靠估计 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第100卷(3),第550-566页,7月。 Günes Kamber&James Morley&Benjamin Wong,2016年。 " Beveridge-Nelson滤波器输出缺口的直观可靠估计 ," 国际清算银行工作文件 584,国际清算银行。 GüneşKamber和James Morley以及Benjamin Wong,2017年。 " Beveridge-Nelson滤波器输出缺口的直观可靠估计 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2017/01,新西兰储备银行。 Gunes Kamber&James Morley&Benjamin Wong,2017年。 " Beveridge-Nelson滤波器输出缺口的直观可靠估计 ," 讨论文件 2016-09A,新南威尔士大学经济学院。 Gunes Kamber&James Morley&Benjamin Wong,2017年。 " Beveridge-Nelson过滤器输出缺口的直观可靠估计 ," CAMA工作文件 2017-03,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Gunes Kamber、James Morley和Benjamin Wong,2016年。 " Beveridge-Nelson滤波器输出缺口的直观可靠估计 ," 讨论文件 2016年9月,新南威尔士大学经济学院。
Frühwirth-Schnatter,Sylvia&Wagner,Helga,2010年。 " 高斯和部分非高斯状态空间模型的随机模型规范搜索 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第154卷(1),第85-100页,1月。 Marek Jarociánski和Michele Lenza,2018年。 " 欧元区产出缺口的通货膨胀预测测度 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第50卷(6),第1189-1224页,9月。 Lenza、Michele和Jarociánski,Marek,2016年。 " 欧元区产出缺口的通货膨胀预测指标 ," 工作文件系列 1966年,欧洲中央银行。
普莱纳斯、克里斯托夫和罗西、亚历山德罗和佛罗伦萨、加布里埃尔,2008年。 " 产出缺口的贝叶斯分析 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第26卷,第18-32页,1月。 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺(Alejandro Justiniano)和乔治·普里米塞里(Giorgio E.Primiceri),2008年。 " 宏观经济波动的时间波动性 ," 美国经济评论 美国经济协会,第98卷(3),第604-641页,6月。 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺和西北大学,2006年。 " 宏观经济波动的时变波动性 ," 2006年经济学和金融学中的计算机 219,计算经济学学会。 乔治·普里米塞里和亚历杭德罗·贾斯汀亚诺,2006年。 " 宏观经济波动的时变波动性 ," 2006年会议文件 353,经济动态学会。 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺(Alejandro Justiniano)和乔治·普里米塞里(Giorgio E.Primiceri),2006年。 " 宏观经济波动的时变波动性 ," NBER工作文件 12022,美国国家经济研究局。
Vasco Cürdia和Marco Del Negro以及Daniel L.Greenwald,2014年。 " 罕见的冲击,大衰退 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(7),第1031-1052页,11月。 Grassi,S.&Proietti,T.,2014年。 " 用贝叶斯随机模型规范搜索描述经济趋势 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第71卷(C),第359-374页。 Stefano Grassi和Tommaso Proietti,2010年。 " 用贝叶斯随机模型规格搜索表征经济趋势 ," EERI研究论文系列 EERI_RP_2010_25,布鲁塞尔经济与计量研究所(EERI)。 Stefano Grassi和Tommaso Proietti,2011年。 " 用贝叶斯随机模型规格搜索表征经济趋势 ," 创建研究论文 2011-16年,奥胡斯大学经济与商业经济系。 格拉西、斯特凡诺和普罗埃蒂、托马索,2010年。 " 用贝叶斯随机模型指定搜索表征经济趋势 ," MPRA纸 22569,德国慕尼黑大学图书馆。
David Romer,1993年。 " 开放与通货膨胀:理论与实证 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第108卷(4),第869-903页。 David Romer,1991年。 " 开放与通货膨胀:理论与证据 ," 诉讼程序 ,旧金山联邦储备银行,11月。
David Romer,1991年。 " 开放与通货膨胀:理论与实证 ," NBER工作文件 3936,国家经济研究局。
John Geweke和Gianni Amisano,2011年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(1),1-29页,1月/F。 John Geweke和Gianni Amisano,2007年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 工作文件 0705,布雷西亚大学经济系。 Amisano,Gianni和Geweke,John,2007年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 工作文件系列 831,欧洲中央银行。
哈维,A C&杰格,A,1993年。 " 趋势化、风格化事实与商业周期 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第8卷(3),第231-247页,7月-9月。 Claudio BorioBy、Piti Disyatat和Mikael Juselius,2017年。 " 重新思考潜在产出:嵌入有关金融周期的信息 ," 牛津经济论文 牛津大学出版社,第69卷(3),第655-677页。 Claudio Borio和Frank Piti Disyatat以及Mikael Juselius,2013年。 " 重新思考潜在产出:嵌入有关金融周期的信息 ," 国际清算银行工作文件 404,国际清算银行。 克劳迪奥·博里奥(Claudio Borio)、皮蒂·迪西亚塔特(Piti Disyatat)和米凯尔·尤塞利乌斯(Mikael Juselius),2015年。 " 重新思考潜在产出:嵌入有关金融周期的信息 ," PIER讨论文件 Puey Ungphakorn经济研究所。
Berger、Tino和Everaert、Gerdie和Vierke、Hauke,2016年。 " 测试美国经济中未观察到的组件模型的时间变化 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第69卷(C),第179-208页。 蒂诺·伯杰(Tino Berger)、格迪·埃弗拉尔特(Gerdie Everaert)和豪克·维尔克(Hauke Vierke),2015年。 " 测试美国经济中未观察到的组件模型的时间变化 ," 比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件 903年15月,根特大学经济与工商管理学院。
Connor,Gregory&Flavin,Thomas&O'Kelly,Brian,2012年。 " 美国和爱尔兰信贷危机:区别与共同特征 ," 国际货币与金融杂志 ,爱思唯尔,第31卷(1),第60-79页。 格雷戈里·康纳(Gregory Connor)、托马斯·弗拉文(Thomas Flavin)和布莱恩·奥凯利(Brian O'Kelly),2010年。 " 美国和爱尔兰信贷危机:差异与共同特征 ," 经济系工作文件系列 n206-10.pdf,爱尔兰国立大学经济系-Maynooth。
Stephen Byrne和Martin D.O'Brien,2017年。 " 了解爱尔兰劳动力参与 ," 经济和社会评论 《经济和社会研究》,第48卷(1),第27-60页。 Byrne,Stephen&O'Brien,Martin,2016年。 " 了解爱尔兰劳动力参与 ," 经济信函 01/EL/16,爱尔兰中央银行。 Byrne,Stephen&O'Brien,Martin D.,2016年。 " 了解爱尔兰劳动力参与 ," 研究技术论文 01/RT/16,爱尔兰中央银行。
Eric Eisenstat和Joshua C.C.Chan以及Rodney W.Strachan,2016年。 " 时变参数VAR的随机模型规范搜索 ," 计量经济评论 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第35卷(8-10),第1638-1665页,12月。 Eric Eisenstat、Joshua C.C.Chan和Rodney W.Strachan,2014年。 " 时变参数VAR的随机模型规范搜索 ," CAMA工作文件 2014-23,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Eric Eisenstat、Joshua C.C.Chan和Rodney Strachan,2014年。 " 时变参数VAR的随机模型规范搜索 ," 工作文件系列 44_14,里米尼经济分析中心。
Olivier Coibion&Yuriy Gorodnichenko&Mauricio Ulate,2018年。 " 潜在产出估计中的周期敏感性 ," 布鲁金斯经济活动报告 《经济研究计划》,布鲁金斯学会,第49卷(2(秋季)),第343-441页。 Olivier Coibion、Yuriy Gorodnichenko和Mauricio Ulate,2017年。 " 潜在产出估计中的周期敏感性 ," NBER工作文件 23580,国家经济研究局。 Coibion,Olivier&Gorodnichenko,Yuriy&Ulate,Mauricio,2018年。 " 潜在产出估计中的周期敏感性 ," 经济系,工作文件系列 qt0r16570h,加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。
Zsolt Darvas和Andras Simon,2015年。 " 填补缺口:开放经济考虑更可靠的潜在产出估算 ," CERS-IE工作文件 1557年,经济和区域研究中心经济研究所。 Zsolt Darvas和András Simon,2015年。 " 填补缺口-开放经济考虑更可靠的潜在产出估算 ," 工作文件 布鲁格尔10401。 Zsolt Darvas,2015年。 " 填补缺口:开放经济考虑更可靠的潜在产出估算 ," 工作文件 1501年,布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。
Robert J.Gordon,2013年。 " 菲利普斯曲线依然活跃:缓慢复苏期间的通货膨胀和NAIRU ," NBER工作文件 19390年,国家经济研究局。 菲利普·莱恩(Philip R.Lane),2014年。 " 国际金融流动与爱尔兰危机 ," CESifo论坛 ,ifo研究所-慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所,第15卷(02),第14-19页,4月。 菲利普·莱恩(Philip R.Lane),2014年。 " 国际金融流动与爱尔兰危机 ," 国际一体化研究所讨论文件系列 iiisdp444,IIIS。
Harvey,Andrew C.&Trimbur,Thomas M.&Van Dijk,Herman K.,2007年。 " 经济时间序列的趋势和周期:贝叶斯方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第140(2)卷,第618-649页,10月。 A.C.Harvey和T.M.Trimbur&van Dijk,香港,2005年。 " 经济时间序列的趋势和周期:贝叶斯方法 ," 计量经济研究所研究论文 EI 2005-27,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
梅勒,艾丹,1999年。 " 小型开放经济中的非加速通货膨胀失业率(NAIRU):爱尔兰背景 ," 研究技术论文 5/RT/99,爱尔兰中央银行。 梅勒,艾丹,1999年。 " 小型开放经济中的非加速通货膨胀失业率(NAIRU):爱尔兰背景 ," MPRA纸 11363,德国慕尼黑大学图书馆。
贝弗里奇、斯蒂芬和纳尔逊、查尔斯·R,1981年。 " 将经济时间序列分解为永久和暂时组成部分的新方法,特别注意“商业周期”的计量 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第7卷(2),第151-174页。 詹姆斯·莫利(James C.Morley)、查尔斯·纳尔逊(Charles R.Nelson)和埃里克·齐沃特(Eric Zivot),2003年。 " 为什么Beveridge-Nelson和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第85卷(2),第235-243页,5月。 查尔斯·纳尔逊和埃里克·齐沃特,2000年。 " 为什么贝弗里奇·内尔森(Beveridge-Nelson)和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 2000年世界计量学会大会特稿 0692,经济计量学会。 詹姆斯·莫利(James Morley)、查尔斯·尼尔森(Charles Nelson)和埃里克·齐沃特(Eric Zivot),2003年。 " 为什么贝弗里奇·内尔森(Beveridge-Nelson)和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 工作文件 UWEC-2002-18-P,华盛顿大学经济系。 詹姆斯·莫利(James Morley)、查尔斯·尼尔森(Charles Nelson)和埃里克·齐沃特(Eric Zivot),2002年。 " 为什么贝弗里奇·内尔森(Beveridge-Nelson)和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 工作文件 UWEC-2002-01,华盛顿大学经济系。 James C.Morley、Charles Nelson和Eric Zivot,2000年。 " 为什么贝弗里奇·内尔森(Beveridge-Nelson)和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 工作文件 0013,华盛顿大学经济系。 James C.Morley、Charles Nelson和Eric Zivot,2000年。 " 为什么贝弗里奇·内尔森(Beveridge-Nelson)和未观察到的GDP成分分解如此不同? ," 华盛顿大学经济学讨论论文 0013,华盛顿大学经济系。
Cross,Jamie&Poon,Aubrey,2016年。 " 预测澳大利亚宏观经济变量中的结构变化和重大事件 ," 经济建模 爱思唯尔,第58卷(C),第34-51页。 Luo,Sui&Startz,Richard,2014年。 " 解释美国实际GDP的原因是一次中断还是持续的永久性冲击? ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第66卷(C),第155-163页。 Andrea Stella和James H.Stock,2012年。 " 通货膨胀预测的国家依赖模型 ," 国际金融讨论文件 1062年,联邦储备系统理事会(美国)。 James H.Stock和Mark W.Watson,2007年。 " 为什么美国通货膨胀变得更难预测? ," 货币、信贷与银行杂志 Blackwell Publishing,第39卷(s1),第3-33页,2月。 James H.Stock和Mark W.Watson,2006年。 " 为什么美国通货膨胀变得更难预测? ," NBER工作文件 12324,国家经济研究局。
Chang‐Jin Kim&Pym Manopimoke&Charles R.Nelson,2014年。 " 趋势通货膨胀与新凯恩斯-菲利普斯曲线中结构性断裂的性质 ," 货币、信贷与银行杂志 布莱克威尔出版社,第46卷(2-3),第253-266页,3月。 Chang-Jin Kim&Pym Manopimoke&Charles R.Nelson,2013年。 " 趋势通货膨胀与新凯恩斯-菲利普斯曲线中结构性断裂的性质 ," 讨论论文系列 1305,韩国大学经济研究所。 Kim,Chang-Jin&Manopimoke,Pym&Nelson,Charles,2013年。 " 趋势通货膨胀与新凯恩斯-菲利普斯曲线中结构性断裂的性质 ," MPRA纸 51356,德国慕尼黑大学图书馆。
Arabinda Basistha和Richard Startz,2008年。 " 用减少的不确定性测量NAIRU:多指标共周期方法 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第90卷(4),第805-811页,11月。 Mark W.Watson,1986年。 " 具有随机趋势的单变量去趋势方法 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第18卷(1),第49-75页,7月。 菲利普·莱恩,1997年。 " 开放经济体中的通货膨胀 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第42卷(3-4),第327-347页,5月。 布伦丹·沃尔什,2000年。 " 爱尔兰失业的周期性和结构性影响 ," 牛津经济论文 牛津大学出版社,第52卷(1),第119-145页,1月。 Zsolt Darvas和András Simon,2015年。 " 填补差距——开放经济考虑更可靠的潜在产出估算 ," 2015年生态模式 8650,经济模式。
引文
Emilie Jasova和Bozena Kaderabkova,2022年。 " 政府措施在第一波新冠肺炎疫情中的有效性 ," 国际经济科学杂志 ,欧洲研究中心,第11卷(1),第19-36页,4月。
最相关的项目
路易斯·乌泽达,2022年。 " 状态关联与预测:使用未观测组件模型的贝叶斯方法 ," 计量经济学进展 ,载:《法比奥·卡诺瓦的荣誉随笔》,第44卷,第25-53页, 翡翠集团出版有限公司。 路易斯·乌泽达(Luis Uzeda),2016年。 " 状态关联与预测:使用未观测组件模型的贝叶斯方法 ," 澳大利亚国立大学经济学和计量经济学工作文件 2016-632,澳大利亚国立大学经济学院商业与经济学院。 路易斯·乌泽达,2018年。 " 状态关联与预测:使用未观测组件模型的贝叶斯方法 ," 员工工作文件 18-14,加拿大银行。
Berger、Tino和Everaert、Gerdie和Vierke、Hauke,2016年。 " 测试美国经济中未观察到的组件模型的时间变化 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第69卷(C),第179-208页。 蒂诺·伯杰(Tino Berger)、格迪·埃弗拉尔特(Gerdie Everaert)和豪克·维尔克(Hauke Vierke),2015年。 " 测试美国经济中未观察到的组件模型的时间变化 ," 比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件 903年15月,根特大学经济与工商管理学院。
斯里坎思·伊琳娜·帕诺夫斯卡(Irina Panovska)和拉马穆尔西(Ramamurthy),2022年。 " 利用通货膨胀学习分解产出缺口 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第136(C)卷。 Grant,Angelia L.&Chan,Joshua C.C.,2017年。 " 协调输出差距:未观察到的组件模型和Hodrick–Prescott过滤器 ," 经济动力学与控制杂志 ,爱思唯尔,第75卷(C),第114-121页。 Joshua C.C.Chan和Angelia L.Grant,2016年。 " 协调输出差距:未观察到的组件模型和Hodrick-Prescott过滤器 ," CAMA工作文件 2016-44,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
托马斯·哈森扎格(Thomas Hasenzagle)、菲利波·佩莱格里诺(Filippo Pellegrino)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin)和乔瓦尼·里科(Giovanni Ricco),2022年。 " 美联储通货膨胀观模型 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第104卷(4),第686-704页,10月。 Hasenzagl、Thomas&Pellegrino、Filippo&Reichlin、Lucrezia&Ricco、Giovanni,2017年。 " 美联储通货膨胀观模型 ," 经济研究论文 269087,华威大学经济系。 托马斯·哈森扎格(Thomas Hasenzagl)、菲利浦·佩莱格里诺(Fillipo Pellegrino)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin)和乔瓦尼·里科(Giovanni Ricco),2018年。 " 美联储关于通货膨胀的观点模型 ," 工作文件 哈尔-03458456,哈尔。 Hasenzagl、Thomas&Pellegrino、Filippo&Reichlin、Lucrezia&Ricco、Giovanni,2017年。 " 美联储通货膨胀观模型 ," 华威经济研究论文系列(TWERPS) 1145,华威大学经济系。 Reichlin,Lucrezia&Hasenzagl,Thomas&Pellegrino,Filippo&Ricco,Giovanni,2018年。 " 美联储通货膨胀观模型 ," CEPR讨论文件 12564,C.E.P.R.讨论文件。 托马斯·哈森扎格(Thomas Hasenzagle)、菲利波·佩莱格里诺(Filippo Pellegrino)、卢克雷齐亚·雷奇林(Lucrezia Reichlin)和乔瓦尼·里科(Giovanni Ricco),2020年。 " 美联储通货膨胀观模型 ," 论文 2006.14110,arXiv.org。 托马斯·哈森扎格(Thomas Hasenzagl)、菲利浦·佩莱格里诺(Fillipo Pellegrino)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin)和乔瓦尼·里科(Giovanni Ricco),2018年。 " 美联储关于通货膨胀的观点模型 ," Sciences Po出版物 03,科学出版社。 托马斯·哈森扎格(Thomas Hasenzagle)、菲利波·佩莱格里诺(Filippo Pellegrino)、卢克雷齐亚·雷奇林(Lucrezia Reichlin)和乔瓦尼·里科(Giovanni Ricco),2018年。 " 美联储通货膨胀观点模型 ," OFCE文件 2018-03年,法国经济联合会(OFCE)。
Marek Jarociánski和Michele Lenza,2018年。 " 欧元区产出缺口的通货膨胀预测测度 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第50卷(6),第1189-1224页,9月。 Lenza、Michele和Jarociánski,Marek,2016年。 " 欧元区产出缺口的通货膨胀预测指标 ," 工作文件系列 1966年,欧洲中央银行。
repec:hal:spmain:info:hdl:2441/784ilbkihi9tkblnh7q2514823未在IDEAS中列出 傅博文,2020年。 " 菲利普斯曲线的斜率是随时间变化的吗? 来自未观察到的组件模型的证据 ," 经济建模 爱思唯尔,第88卷(C),第320-340页。 Ramis Khabibulin,2019年。 " 哪些衡量实际经济活动疲软的指标有助于预测俄罗斯的通货膨胀? ," 俄罗斯银行工作文件系列 wps50,俄罗斯银行。 詹姆斯·麦克尼尔和格雷戈·史密斯,2023年。 " 全缺口菲利普斯曲线 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第85卷(2),第269-282页,4月。 坎贝尔、格内什和黄,本杰明,2020年。 " 全球因素和趋势通货膨胀 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第122(C)卷。 Günes Kamber&Benjamin Wong,2018年。 " 全球因素和趋势通货膨胀 ," 国际清算银行工作文件 688,国际清算银行。 Gunes Kamber和Benjamin Wong,2019年。 " 全球因素和趋势通货膨胀 ," CAMA工作文件 2019-62,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Günes Kamber&Benjamin Wong,2018年。 " 全球因素与通货膨胀趋势 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2018/01,新西兰储备银行。
Manuel González-Astudillo和John M.Roberts,2022年。 " GDP的趋势周期分解何时可靠? ," 实证经济学 《施普林格》,第62卷(5),第2417-2460页,5月。 Josefine Quast&Maik H.Wolters,2022年。 " 基于改进Hamilton滤波器的可靠实时输出间隙估计 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第40卷(1),第152-168页,1月。 Quast,Josefine&Wolters,Maik H.,2019年。 " 基于改进Hamilton滤波器的可靠实时输出间隙估计 ," 2019年VfS年会(莱比锡):柏林墙倒塌30年后——民主与市场经济 203535年,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。 Quast,Josefine&Wolters,Maik H.,2019年。 " 基于改进Hamilton滤波器的可靠实时输出间隙估计 ," IMFS工作文件系列 133,法兰克福歌德大学,货币和金融稳定研究所(IMFS)。 Quast,Josefine&Wolters,Maik H.,2020年。 " 基于改进Hamilton滤波器的可靠实时输出间隙估计 ," 基尔工作文件 2158,基尔世界经济研究所(IfW Kiel)。
Fernandes、Mário Correia&Dutra、Tiago Mota&Dias、JoséCarlos&Teixeira、Joáo C.A.,2023年。 " 用结构突变模拟欧元区的产出缺口:新冠肺炎经济衰退 ," 经济分析与政策 爱思唯尔,第78卷(C),第1046-1058页。 黄玉芬(Yu-Fan Huang)和骆穗(Sui Luo),2018年。 " 大萧条后的潜在产出和通货膨胀动态 ," 实证经济学 施普林格,第55卷(2),第495-517页,9月。 Angelia L.Grant和Joshua C.C.Chan,2017年。 " 产出趋势周期分解的贝叶斯模型比较 ," 货币、信贷与银行杂志 布莱克威尔出版社,第49卷(2-3),第525-552页,3月。 Joshua C.C.Chan和Angelia L.Grant,2015年。 " 产出趋势周期分解的贝叶斯模型比较 ," CAMA工作文件 2015年31月,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
李梦恒(Mengheng Li)和伊凡·门迪塔·穆尼奥斯(Ivan Mendieta-Munoz),2019年。 " 多元同时不可观测分量模型及其异方差辨识 ," 工作文件系列 2019/08年,悉尼科技大学UTS商学院经济学学科组。 Ivan Mendieta-Munoz和Mengheng Li,2019年。 " 多元同时未观测成分模型及其异方差辨识 ," 犹他大学经济系工作文件系列 2019_06,犹他大学经济系。
弗朗西斯科·弗拉内托(Francesco Furlanetto)、科雷·哈格朗德(Káre Hagelond)、弗兰克·汉森(Frank Hansen)和尔詹·罗伯斯塔德(rjan Robstad),2020年。 " 挪威银行产出缺口估计:预测特性、可靠性和周期敏感性 ," 工作文件 挪威银行,2020年7月。 詹姆斯·莫利和本杰明·黄,2020年。 " 用大贝叶斯向量自回归估计和解释产出缺口 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第35卷(1),第1-18页,1月。 James Morley和Benjamin Wong,2017年。 " 用大贝叶斯向量自回归估计和解释产出缺口 ," CAMA工作文件 2017-46,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Morley,James&Wong,Benjamin,2018年。 " 用大贝叶斯向量自回归估计和解释产出差距 ," 工作文件 2018-04,悉尼大学经济学院,2019年2月修订。
赛义德·扎曼,2021年。 " 估算宏观经济明星的统一框架 ," 工作文件 21-23R,克利夫兰联邦储备银行,2022年8月15日修订。 Manuel Gonzalez-Astudillo和John M.Roberts,2016年。 " 何时可以信任趋势循环分解? ," 财经讨论系列 2016-099,联邦储备系统理事会(美国)。