作者
摘要
区块链交易所交易基金（ETF）是金融行业的新生产品。有限的文献集中于一些传统ETF的多重分形分析，但区块链ETF市场的多重分形行为尚未得到研究。本文研究区块链ETF与加密货币和纳斯达克市场之间的多重分形和非对称互相关特征。区块链ETF与加密货币和纳斯达克市场之间的相互关联存在多重分形。区块链ETF和加密货币之间的相互关联行为在上升趋势中持续性较高，而区块链ETFs和纳斯达克之间的持续性在下降趋势中更为显著。一方面，这表明加密货币市场的大幅波动导致区块链ETF市场的大幅起伏。另一方面，纳斯达克指数的大幅波动导致区块链ETF市场的小幅波动。这些结果反映出，与区块链ETF和纳斯达克指数相比，区块链ETF和加密货币之间的联系更强。相互关联结构中的这种异质行为为短期投资、对冲策略和市场效率提供了见解。进一步分析表明，长程互相关和尾分布是多重分形的来源。
建议引用
Kristjanpoller，Werner&Nekhili，Ramzi&Bouri，Elie，2024年。"区块链ETF与加密货币和纳斯达克市场：多重分形和不对称相互关联,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第637（C）卷。手柄：RePEc:eee:phsmap:v:637:y:2024:i:c:s0378437124000979
DOI:10.1016/j.physa.2024.129589
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