作者
上市的：- Jan W.Kantelhardt。
- 斯蒂芬·齐格纳（Stephan A.Zschiegner）。
- 伊娃·科斯切尔尼·邦德
- 哈夫林，什洛莫
- 阿明·邦德
- 斯坦利·H·尤金
摘要
我们基于有向波动分析（DFA）的推广，提出了一种非平稳时间序列的多重分形表征方法。我们将我们的多重分形DFA方法与基于标准划分函数的多重分形理论联系起来，并证明了这两种方法对于具有紧支撑的平稳信号是等价的。通过对几个实例的分析表明，新方法能够可靠地确定时间序列的多重分形标度行为。通过比较原始序列和洗牌序列的多重分形DFA结果，我们可以区分由于长程相关性导致的多重分形和由于广泛的概率密度函数导致的多重多重分形。我们还将我们的结果与小波变换模极大值方法进行了比较，表明结果是等价的。
建议引用
Kantelhardt、Jan W.和Zschiegner、Stephan A.和Koscielny Bunde、Eva和Havlin、Shlomo和Bunde、Armin和Stanley、H.Eugene，2002年。"非平稳时间序列的多重分形有向波动分析,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第316（1）卷，第87-114页。手柄：RePEc:eee:phsmap:v:316:y:2002:i:1:p:87-114
DOI:10.1016/S0378-4371（02）01383-3
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