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商业周期、趋势和增长周期的时间序列分解和测量

作者

上市的：
  • 维克托·扎诺维茨
  • 阿塔曼Ozyildirim

摘要

对商业周期（定义为一般经济活动水平的扩张和收缩序列）的研究不需要进行趋势估计和消除，但对定义为高增长阶段和低增长阶段序列的增长周期的研究需要进行趋势估算和消除。主要的周期性放缓和繁荣值得与经典的衰退和扩张一起分析，但所需的时间序列分解提出了困难的问题，主要是因为趋势和周期相互影响。我们使用阶段平均趋势（PAT）比较了总体经济活动主要指标（季度实际GDP和月度美国重合指数）的水平周期性波动、趋势偏差和平稳增长率。然后，我们比较了确定性和随机性、线性和非线性的替代趋势估计，以及“周期成分”的相应估计，即与这些趋势的一系列偏差。我们讨论了这些指标在二战后美国经济增长周期的模式、时间、幅度和平稳性方面的差异。PAT的结果与H-P和带通滤波方法的结果非常相似，但在细节上，PAT通常更优越。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:moneco:v:53:y:2006:i:7:p:1717-1739
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      • 蒂埃里·艾马尔（Thierry Aimar）、弗朗西斯·比斯曼斯（Francis Bismans）和克劳德·迪博尔特（Claude Diebolt），2010年。"经济周期：une synthèse,"工作文件10-04，法国Cliométrie协会（AFC）。
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