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商业周期的粘性价格模型：规范和稳定性

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上市的：
  • 爱尔兰，Peter N。

摘要

本文主要研究具有粘性价格的美国商业周期的动态、随机、一般均衡模型的规范性和稳定性。最大似然估计表明，数据更倾向于模型的一个版本，在该版本中，调整成本适用于价格水平，但不适用于通货膨胀率。正式假设检验检测估计参数的不稳定性，特别是代表性家庭贴现因子的估计。显然，需要对经济进行更详细的描述，以解释1979年前后的利率变动。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 爱尔兰，Peter N.，2001年。"商业周期的粘性价格模型：规范和稳定性,"货币经济学杂志爱思唯尔，第47卷（1），第3-18页，2月。
    • 手柄：RePEc:eee:moneco:v:47:y:2001:i:1:p:3-18
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. 爱尔兰，Peter N.，2003年。"内源性资金还是粘性价格？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50（8）卷，第1623-1648页，11月。
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    6. Coenen，Gunter和Wieland，Volker，2005年。"带有理性预期和名义刚性的小型欧元区估算模型,"欧洲经济评论爱思唯尔，第49（5）卷，第1081-1104页，7月。
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    20. Jordi GalÃ，2002年。"货币政策、通货膨胀和商业周期的新视角,"CEPR讨论文件3210，C.E.P.R讨论文件。

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    • 第31页-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——价格水平；通货膨胀；通货紧缩
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