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离散时间内的噪声信号

作者

上市的：
  • 弗朗西斯科·迪尔梅

摘要

本文刻画了离散时间动态噪声信号模型的平衡集。卖家私下里知道自己资产的质量。她可以付出昂贵的努力来产生随机回报。买家会随时间随机到达，在观察了回报历史之后，他们会给出报价。在我们的模型中，买方的均衡行为是不连续的：只有当质量的后验值高于给定的阈值时，他们才会做出可接受的（高）报价。因此，模型的递归性质复制了不连续性，使均衡延续得到一个复杂的自我复制结构，该结构可能呈现魔鬼楼梯的形式。

建议引用

  • 弗朗西斯科·迪尔梅，2017年。"离散时间内的噪声信号,"数学经济学杂志爱思唯尔，第68卷（C），第13-25页。
    • 手柄：RePEc:eee:mateco:v:68:y:2017:i:c:p:13-25
    内政部：10.1016/j.jmateco.2016.10.002
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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