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地缘政治油价风险是否影响巴基斯坦股市回报和波动性：来自新的非参数分位数因果关系方法的证据

作者

上市的：
  • 纳西尔·汗
  • 萨利姆，阿西玛
  • Oktay Ozkan

摘要

许多学者在不同的背景下研究了油价波动和地缘政治风险对股票收益率和波动性的影响，尽管很少有学者在不同市场趋势下仔细研究了这种影响。在这方面，本研究调查了巴基斯坦股市不同市场趋势下地缘政治油价威胁对股票收益和波动性的因果结果。为了实现这一目标，该研究使用了最近开发的非参数分位数因果关系方法，使用了2004年1月至2022年9月的月度数据。BDS和参数稳定性检验的结果表明，该序列具有非线性和不稳定特征，这导致了新的非参数因果分位数模型。同样，实证分析的结果表明，地缘政治石油价格变动仅在正常市场条件下对证券收益产生因果影响，而对所有市场条件下的波动性具有因果影响。本研究根据其结论为学术界、企业和巴基斯坦政府提出政策建议。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jrpoli:v:81:y:2023:i:c:s0301420723000636
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