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理解货币需求、油价和宏观经济变量的时频动态：印度案例

作者

上市的：
  • 拉贝·哈尔法伊
  • 赫玛昌德拉·帕德汉
  • 阿维拉尔·库马尔·蒂瓦里
  • 肖卡特·哈穆德

摘要

本研究使用1994年M1至2017年M11的月度数据，调查了全球第三大石油消费国印度的货币需求与实际GDP、利率、汇率、油价、通货膨胀定义的CPI之间的多尺度铅滞后关系。特别关注油价变化和通货膨胀定义的CPI对货币需求的影响。本文利用小波相干性和部分小波相干性技术来实现这一目标。单变量实证分析表明，在整个样本期内，货币需求、GDP、利率和汇率在小波功率谱方面表现出相同的模式，表明在时频平面上存在微弱的波动水平。双变量分析表明，部分小波相干实证结果强调了货币需求与石油和宏观经济变量之间存在单向或双向因果关系。特别是，就小波相干结果而言，货币需求在时频域内与实际GDP表现出最大的相关性，突出了货币交易需求的重要性，而与利率、汇率和油价的相关性要低得多，降低对货币投机需求和货币稳定的重视程度可能是因为金融创新。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jrpoli:v:68:y:2020:i:c:s0301420720366x公司
    内政部：10.1016/j.resourpol.2020.101743
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    引用人：

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    17. 阿松古，Simplice A.&Folarin，Oludele E.&Biekpe，Nicholas，2019年。"拟议中的西非货币联盟货币需求的长期稳定性,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第48（C）卷，第483-495页。
    18. 巴赫马尼·奥斯库伊，莫森，2001年。"日本M2货币需求函数的稳定性如何？,"日本与世界经济，爱思唯尔，第13卷（4），第455-461页，12月。
    19. A.Asongu，Simplice&E.Folarin，Oludele&Biekpe，Nicholas，2020年。"拟议中的非洲货币联盟货币的长期稳定性,"经济一体化杂志《世宗大学经济一体化中心》，第35卷（3），第457-478页。
    20. 左浩淼&朴宋毅，2011。"中国货币需求与时变协整,"中国经济评论爱思唯尔，第22卷（3），第330-343页，9月。

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