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不确定性会影响金价吗？非参数因果关系分位数检验的新证据

作者

上市的：
  • 穆罕默德·巴尔西拉尔
  • 兰根·古普塔
  • 克里斯蒂安·皮尔季奥赫

摘要

在经济危机和高度不确定性时期，已经进行了大量重要的研究，以研究黄金收益与其他资产类别收益之间的联系。我们通过使用一种新的非参数因果关系分位数检验来研究政策和股票市场不确定性如何影响黄金价格回报和波动性，从而为这项研究做出贡献。对于每日和月度数据，我们发现了从各种不确定性度量到黄金回报和波动性的因果关系证据。对于季度数据，因果关系的证据减弱，仅对一些不确定性指标和黄金波动性具有重要意义。

建议引用

  • Balcilar，Mehmet&Gupta，Rangan&Pierdzioch，Christian，2016年。"不确定性会影响金价吗？非参数因果关系分位数检验的新证据,"资源政策爱思唯尔，第49卷（C），第74-80页。
    • 手柄：RePEc:eee:jrpoli:v:49:y:2016:i:c:p:74-80
    内政部：10.1016/j.resourpol.2016.04.004
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    作为
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    1. Gupta、Rangan和Majumdar、Anandamayee和Pierdzioch、Christian和Wohar，Mark E.，2017年。"恐怖袭击能预测黄金收益吗？定量-药物回归方法的证据,"经济与金融季报爱思唯尔，第65卷（C），第276-284页。
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    20. Bhatia，Vaneet&Das，Debojyoti&Tiwari，Aviral Kumar&Shahbaz，Muhammad&Hasim，Haslifah M.，2018年。"贵金属现货价格相互影响吗？非参数因果分位数方法的证据,"资源政策爱思唯尔，第55卷（C），第244-252页。

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