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给定样本路径观测的有限马尔可夫跳跃过程混合的相型条件多元分布

作者

上市的：
  • 布迪·阿尔塔·苏里亚

摘要

本文给出了右连续马尔可夫跳过程的有限混合吸收集的首次退出时间的条件联合概率分布，并给出了其样本路径的观测值。构成混合物的每个潜在马尔可夫跳跃过程都有自己的强度矩阵，并且定义在具有重叠吸收集的同一有限状态空间上。混合的主要区别在于，尽管基本过程具有马尔可夫特性，但混合本身一般不具有马尔可夫性。条件转移矩阵和首次退出时间的联合概率分布形成了非平稳时间函数，能够在样本路径的可用信息（全部或部分）条件下捕获路径依赖性。特别是，联合分布的初始轮廓形成了Assaf等人（1984）的多元相型分布的广义混合。当潜在马尔可夫过程具有相同的强度矩阵时，在这种情况下，混合成为一个简单的马尔可夫跳跃过程，从转移矩阵和联合分布中去除路径依赖性和非平稳性，而初始轮廓分布减少到Assaf等人（1984）。文中给出了一些显式例子和数值例子来说明结果。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jmvana:v:191:y:2022:i:c:s0047259x22000446
    DOI:10.1016/j.jmva.2022.105021
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