IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v56y2000i1p65-88.html
  我的参考书目  保存此文章

订单攻击性的成本和决定因素

作者

上市的:
  • 马克·格里菲斯。
  • Smith,Brian F。
  • Turnbull,D.阿拉斯代尔·S·。
  • 罗伯特·W·怀特。

摘要

没有可用于此项目的摘要。

建议引用

  • Griffiths,Mark D.&Smith,Brian F.&Turnbull,D.Alasdair S.&White,Robert W.,2000年。"订单攻击性的成本和决定因素,"金融经济学杂志爱思唯尔,第56卷(1),第65-88页,4月。
  • 手柄:RePEc:eee:jfinec:v:56:y:2000:i:1:p:65-88
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304-405X(99)00059-8
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Huang,Roger D.&Stoll,Hans R.,1996年。"交易商与拍卖市场:纳斯达克和纽约证券交易所执行成本的配对比较,"金融经济学杂志,爱思唯尔,第41卷(3),第313-357页,七月。
    2. Glosten,Lawrence R,1994年。"电子开放式限额订单不可避免吗?,"金融杂志,美国金融协会,第49卷(4),第1127-1161页,9月。
    3. Keim,Donald B.&Madhavan,Ananth,1997年。"交易成本与投资风格:机构股权交易的外汇分析,"金融经济学杂志爱思唯尔,第46卷(3),第265-292页,12月。
    4. Bruce N.Lehmann和David M.Modest。,1994"东京证券交易所的交易和流动性:鸟瞰,"金融工作论文研究计划RPF-234,加州大学伯克利分校。
    5. 马克·德怀特·格里菲斯(Mark D&White)、罗伯特·W(Robert W),1993年。"税收诱导交易与年成交异常:一项日内研究,"金融杂志,美国金融协会,第48卷(2),第575-598页,6月。
    6. Donald B.Keim和Ananth Madhavan,“未注明日期”。"机构股权交易的成本,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件08-98,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    7. Chakravarty Sugato和Holden Craig W.,1995年。"市场订单与限价订单的集成模型,"金融中介杂志,爱思唯尔,第4卷(3),第213-241页,7月。
    8. Madhavan,Ananth&Richardson,Matthew&Roomans,Mark,1997年。"证券价格为什么会变化?纽约证券交易所股票的交易层面分析,"金融研究综述《金融研究学会》,第10卷(4),第1035-1064页。
    9. 科恩、卡尔曼·J·迈尔、史蒂芬·F·施瓦茨、罗伯特·A·惠特科姆、大卫·K,1981年。"交易成本、下单策略和买卖价差的存在,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第89卷(2),第287-305页,4月。
    10. Peter J Knez和Ready,Mark J,1996年。"估计交易策略的利润,"金融研究综述《金融研究学会》,第9卷(4),第1121-1163页。
    11. repec:fth:pennfi:68未列入IDEAS
    12. Bessembinder,Hendrik&Kaufman,Herbert M.,1997年。"纽约证交所上市股票执行成本和信息流的交叉比较,"金融经济学杂志Elsevier,第46卷(3),第293-319页,12月。
    13. 查尔斯·M·C·李,1993年。"纽约证券交易所上市证券的市场整合与价格执行,"金融杂志,美国金融协会,第48卷(3),第1009-1038页,7月。
    14. Harris,Lawrence&Hasbrouck,Joel,1996年。"市场订单与限价订单:SuperDOT关于订单提交策略的证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第31卷(2),第213-231页,6月。
    15. 杰里·豪斯曼(Jerry A.Hausman)和洛(Lo)、安德鲁·W·麦金莱(Andrew W.&MacKinlay)、A.克雷格(A.Craig),1992年。"交易股价的有序概率分析,"金融经济学杂志爱思唯尔,第31卷(3),第319-379页,6月。
    16. Griffiths,Mark D.&Smith,Brian F.&Turnbull,D.Alasdair S.&White,Robert W.,1998年。"信息流与公开叫嚣:模仿交易的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔,第8卷(2),第101-116页,6月。
    17. 比亚斯(Biais)、布鲁诺(Bruno)和希利翁(Hillion)、皮埃尔(Pierre)和斯帕特(Spatt)、切斯特(Chester),1995年。"巴黎证券交易所限价指令簿与指令流的实证分析,"金融杂志,美国金融协会,第50卷(5),第1655-1689页,12月。
    18. Chan,Louis K C&Lakonishok,Josef,1997年。"机构股权交易成本:纽约证交所与纳斯达克,"金融杂志,美国金融协会,第52卷(2),第713-735页,6月。
    19. Chan,Louis K C&Lakonishok,Josef,1995年。"机构交易前后的股价行为,"金融杂志,美国金融协会,第50卷(4),第1147-1174页,9月。
    20. Seppi,Duane J,1997年。"通过限额指令和战略专家提供流动资金,"金融研究综述《金融研究学会》,第10卷(1),第103-150页。
    21. 莱曼(Lehmann)、布鲁斯·恩·莫德斯特(Bruce N&Modest)、大卫·M(David M),1994年。"东京证券交易所的交易和流动性:鸟瞰,"金融杂志,美国金融协会,第49卷(3),第951-984页,7月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. 阿南斯·马达文,2000年。"市场微观结构:一项调查,"金融市场杂志爱思唯尔,第3卷(3),第205-258页,8月。
    2. Biais,Bruno&Glosten,Larry&Spatt,Chester,2005年。"市场微观结构:微观基础、实证结果和政策含义的调查,"金融市场杂志爱思唯尔,第8卷(2),第217-264页,5月。
    3. 安熙俊(Ahn,Hee-Joon)和蔡(Cai)、君(Jun)和滨尾(Hamao)、安石(Yasushi)和何(Ho)、理查德·约克(Richard Y.K.),2002年。"限价订单市场中买卖价差的组成部分:来自东京证券交易所的证据,"实证金融杂志,爱思唯尔,第9卷(4),第399-430页,11月。
    4. Ladley,Dan和Schenk Hoppé,Klaus Reiner,2009年。"订单市场的程式化事实需要战略行为吗?,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第33卷(4),第817-831页,4月。
    5. Jenwittayaroje、Nattawut和Charoenwong、Charlie和Ding、David K.和Yang、Yung Chiang,2015年。"泰国证券交易所的交易成本,"财务分析国际评论爱思唯尔,第41卷(C),第31-40页。
    6. Menkhoff,Lukas&Osler,Carol L.&Schmeling,Maik,2010年。"非对称信息下的有限阶提交策略,"银行与金融杂志爱思唯尔,第34卷(11),第2665-2677页,11月。
    7. G.Wuts,2007年。"股市流动性。决定因素和含义,"商业和经济文献综述KU Leuven,经济与商业学院(FEB),《商业与经济文献评论》,第0卷(2),第279-316页。
    8. Lo,Andrew W.&MacKinlay,A.Craig&Zhang,2002年6月。"有限阶执行的经济计量模型,"金融经济学杂志爱思唯尔,第65卷(1),第31-71页,7月。
    9. Ioanid Rosu,2009年。"限额订单的动态模型,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(11),第4601-4641页,11月。
    10. 亚历山德罗·贝伯(Alessandro Beber)和塞西莉亚·卡利奥(Cecilia Caglio),2005年。"订单提交策略和信息:来自纽约证券交易所的经验证据,"FAME研究论文系列rp146,国际金融资产管理和工程中心。
    11. Naes,Randi&Skjeltorp,Johannes A.,2003年。"机构投资者的股票交易:订单提交策略的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔,第27卷(9),第1779-1817页,9月。
    12. Ioanid Rosu,2009年。"限额订单的动态模型,"打印后哈尔-00515873,哈尔。
    13. 埃斯克里巴诺、阿尔瓦罗和塔皮亚、米克尔和帕斯科尔、罗伯托,1999年。"流动性如何表现?纽约证券交易所股票的多维分析,"DEE-工作文件。商业经济学。工作分解结构6433,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
    14. 蒂埃里·福柯、奥哈德·卡丹和尤金·坎德尔,2005年。"限制订单簿作为流动性市场,"金融研究综述《金融研究学会》,第18卷(4),第1171-1217页。
    15. Obizhaeva,Anna A.和Wang,Jiang,2013年。"最优贸易策略和供需动态,"金融市场杂志爱思唯尔,第16卷(1),第1-32页。
    16. 安娜·奥比沙耶娃,2007年。"流动性估计和选择偏差,"工作文件w0225,经济和金融研究中心(CEFIR)。
    17. 陈裕昌,2005年。"价格变动对电子限额订单状态的影响,"财务回顾,东方金融协会,第40卷(2),195-221页,5月。
    18. Kovaleva,P.&Iori,G.,2012年。"流动性不完全的限价指令市场中的最优交易策略,"工作文件2005年12月,伦敦城市大学经济系。
    19. Ryan Garvey和Fei Wu,2009年。"日间时间和订单执行质量维度,"金融市场杂志爱思唯尔,第12卷(2),第203-228页,5月。
    20. 崔伟、安东尼·布拉巴宗和迈克尔·奥尼尔,2011年。"动态贸易执行:一种语法进化方法,"国际金融市场与衍生品杂志Inderscience Enterprises Ltd,第2卷(1/2),第4-31页。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:jfinec:v:56:y:2000:i:1:p:65-88。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者,您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/inca/505576.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。