IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v53y1999i2p255-287.html
  我的参考书目  保存此文章

限额订单和投标价差

作者

上市的：
  • Chung，Kee H。
  • 范·内斯，邦妮·F·。
  • Robert A.Van Ness。

摘要

没有可用于此项目的摘要。

建议引用

  • Chung，Kee H.和Van Ness，Bonnie F.和Van-Ness，Robert A.，1999年。"限价订单和买卖价差,"金融经济学杂志爱思唯尔，第53（2）卷，第255-287页，8月。
    • 手柄：RePEc:eee:jfinec:v:53:y:1999:i:2:p:255-287
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304-405X(99)00022-7
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Hansen，Lars-Peter，1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（4），第1029-1054页，7月。
    2. Joel Hasbrouck，1991年。"衡量股票交易的信息含量,"金融杂志，美国金融协会，第46卷（1），179-207页，3月。
    3. Kenneth A.Kavajecz，1999年。"专家的引用深度和限额订单,"金融杂志美国金融协会，第54（2）卷，第747-771页，4月。
    4. Foster，F Douglas&Viswanathan，S，1993年。"交易量、收益波动性和交易成本的变化：近期价格形成模型的证据,"金融杂志，美国金融协会，第48卷（1），第187-211页，3月。
    5. 阿南思·马德哈万（Ananth&Smidt，Seymour），1993年。"专业存货和报价变动分析,"金融杂志，美国金融协会，第48卷（5），第1595-1628页，12月。
    6. 沃纳、杰罗德·B·沃茨、罗斯·L·沃克和凯伦·H·沃克，1988年。"股价和高层管理人员变动,"金融经济学杂志爱思唯尔，第20卷（1-2），第461-492页，1月。
    7. Huang，Roger D.&Stoll，Hans R.，1996年。"交易商与拍卖市场：纳斯达克和纽约证券交易所执行成本的配对比较,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第41卷（3），第313-357页，七月。
    8. Newey，Whitney K＆West，Kenneth D，1987年。"基于有效矩估计方法的假设检验,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第28卷（3），第777-787页，10月。
    9. Meulbroek，Lisa K，1992年。"非法内幕交易的实证分析,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（5），第1661-1699页，12月。
    10. Ho，Thomas&Stoll，Hans R，1980年。"竞争条件下的经销商市场,"金融杂志，美国金融协会，第35卷（2），第259-267页，5月。
    11. O'Hara，Maureen&Oldfield，George S.，1986年。"做市的微观经济学,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第21卷（4），第361-376页，12月。
    12. Chiang，Raymond&Venkatesh，PC，1988年。"内部人持股与信息不对称感知,"金融杂志，美国金融协会，第43卷（4），第1041-1048页，9月。
    13. 劳伦斯·R·格罗斯滕和保罗·R·米尔格罗姆，1985年。"在专业市场中，不同知情交易员的买入、卖出和交易价格,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第14卷（1），第71-100页，3月。
    14. 劳伦斯·格罗斯滕，1994年。"电子开放式限价订单簿不可避免吗？,"金融杂志，美国金融协会，第49卷（4），第1127-1161页，9月。
    15. 阿南斯·马达文，1992年。"证券市场中的交易机制,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（2），第607-641页，6月。
    16. Gibbons，Michael R.和Shanken，Jay，1987年。"投资组合效率的子期聚合和多元检验的功效,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第19卷（2），第389-394页，12月。
    17. Easley，David和O'Hara，Maureen，1987年。"证券市场中的价格、交易规模和信息,"金融经济学杂志爱思唯尔，第19卷（1），第69-90页，9月。
    18. Joel Hasbrouck，1991年。"股票交易的概要信息性：计量经济学分析,"金融研究综述《金融研究学会》，第4卷（3），第571-595页。
    19. 哈罗德·德姆塞茨，1997年。"限制订单和纳斯达克涉嫌勾结,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第45卷（1），第91-95页，七月。
    20. 汉斯·斯托尔（Hans R Stoll），1978年。"证券交易商服务的定价——对纳斯达克股票的实证研究,"金融杂志，美国金融协会，第33卷（4），第1153-1172页，9月。
    21. 科恩、卡尔曼·J·迈尔、史蒂芬·F·施瓦茨、罗伯特·A·惠特科姆、大卫·K，1981年。"交易成本、订单安排策略和买卖价差的存在性,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第89卷（2），第287-305页，4月。
    22. Harris，Lawrence&Hasbrouck，Joel，1996年。"市场订单与限价订单：SuperDOT关于订单提交策略的证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第31卷（2），第213-231页，6月。
    23. 汉斯·R·斯托尔（Hans R&Whaley Stoll）、罗伯特·E（Robert E），1990年。"股市结构与波动性,"金融研究综述《金融研究学会》，第3卷（1），第37-71页。
    24. Chan，Kalok&Chung，Y.Peter&Johnson，Herb，1995年。"纽约证交所股票和CBOE期权买卖价差的日内行为,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第30卷（3），第329-346页，9月。
    25. 劳伦斯·R·格罗斯滕和劳伦斯·E·哈里斯，1988年。"估计买卖价差的组成部分,"金融经济学杂志爱思唯尔，第21卷（1），第123-142页，5月。
    26. Lee，Charles M C&Mucklow，Belinda&Ready，Mark J，1993年。"利差、深度与盈余信息的影响：一项日内分析,"金融研究综述《金融研究学会》，第6卷（2），第345-374页。
    27. McInish，Thomas H&Wood，Robert A，1992年。"纽约证券交易所股票买卖价差的日内模式分析,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（2），第753-764页，6月。
    28. Brock，William A.和Kleidon，Allan W.，1992年。"周期性市场关闭和交易量：一个日内出价和要求模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第16卷（3-4），第451-489页。
    29. Foster，F.Douglas和Viswanathan，S.，1994年。"非对称信息交易者与长期信息的战略交易,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第29卷（4），第499-518页，12月。
    30. Ho，Thomas&Stoll，Hans R.，1981年。"交易和回报不确定性下的最优经销商定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第9卷（1），第47-73页，3月。
    31. Bessembinder，Hendrik，1997年。"价格决议程度和股权交易成本,"金融经济学杂志爱思唯尔，第45卷（1），第9-34页，7月。
    32. Easley，David&O'Hara，Maureen，1992年。"逆向选择与大交易量：对市场效率的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第27卷（2），185-208页，6月。
    33. Bessembinder，Hendrik&Kaufman，Herbert M.，1997年。"纽约证券交易所和纳斯达克上市股票交易执行成本的比较,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第32卷（3），第287-310页，9月。
    34. 劳伦斯·R·格罗斯滕，1989年。"内幕交易、流动性和垄断专家的作用,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第62卷（2），第211-235页，4月。
    35. Handa，Puneet&Schwartz，Robert A，1996年。"限价订单交易,"金融杂志，美国金融协会，第51卷（5），第1835-1861页，12月。
    36. Ho，Thomas S Y&Stoll，Hans R，1983年。"竞争条件下经销商市场的动态,"金融杂志，美国金融协会，第38卷（4），第1053-1074页，9月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 查尔斯·古德哈特（Charles A.E.Goodhart）和莫林·奥哈拉（Maureen O'Hara），1997年。"金融市场中的高频数据：问题和应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第4卷（2-3），第73-114页，6月。
    2. Chung，Kee H.和Van Ness，Robert A.，2001年。"纳斯达克股票的订单处理规则、报价单位和日内差价模式,"金融市场杂志Elsevier，第4卷（2），第143-161页，4月。
    3. Tapia，Mikel&Pascual，Roberto&Escribano，阿尔瓦罗，2000年。"纽约证交所逆向选择成本、交易活动和流动性：动态背景下的实证分析,"UC3M工作文件。经济学7276，马德里卡洛斯三世大学，经济部。
    4. Jagjeev Dosanjh，2017年。"交易所倡议与市场效率：来自澳大利亚证券交易所的证据,"博士论文，悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年3月1日至2017年3月份。
    5. repec:uts:finphd:34未在IDEAS中列出
    6. Biais，Bruno&Glosten，Larry&Spatt，Chester，2005年。"市场微观结构：微观基础、实证结果和政策含义的调查,"金融市场杂志爱思唯尔，第8卷（2），第217-264页，5月。
    7. Vo，Minh T.，2007年。"限价指令与市场流动性的日内行为：来自多伦多证券交易所的证据,"全球金融杂志爱思唯尔，第17卷（3），第379-396页，3月。
    8. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyov，Viktor O.，2015年。"预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法,"MPRA纸67470，德国慕尼黑大学图书馆。
    9. Vayanos，Dimitri和Wang，Jiang，2013年。"市场流动性理论与实证,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1289-1361页，爱思唯尔。
    10. Medina、Vicente&Pardo、Angel&Pascual、Roberto，2014年。"欧洲碳市场贸易摩擦时间表,"能源经济学爱思唯尔，第42卷（C），第378-394页。
    11. 阿南斯·马达文，2000年。"市场微观结构：一项调查,"金融市场杂志爱思唯尔，第3卷（3），第205-258页，8月。
    12. John Board和Charles Sutcliffe&Stephen Wells，2002年。"透明度和碎片化,"Palgrave Macmillan图书，Palgrave Macmillan，编号978-1-4039-0707-3209年9月。
    13. Chakravarty、Sugato和Harris、Fredreck H.deB.和Wood，Roger A.，2001年。"竞标传播还是竞标询问深度首先传递新信息？,"普渡大学经济学工作文件1149，普渡大学经济系。
    14. Murphy Jun Jie Lee，2013年。"新加坡交易所交易过程的微观结构,"博士论文，悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，7月至12月，第4名。
    15. Frank Heflin和Kenneth W.Shaw以及John J.Wild，2007年。"披露政策和日内价差模式,"会计与财务审查Emerald Group Publishing Limited，第6卷（3），第285-303页，8月。
    16. Koopman，S.J.M.和Lai，H.N.，1998年。"模拟竞争性经销商市场中的竞价价差,"其他出版物TiSEM7a193911-dbf2-4831-ac8d-9，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    17. Murphy Jun Jie Lee，2013年。"新加坡交易所交易过程的微观结构,"博士论文，悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2013年3月2日至2日。
    18. George Tannous、Juan Wang和Craig Wilson，2013年。"信息不对称、扩散和深度的日内模式：来自纽约证券交易所的证据,"国际金融评论《国际金融评论》，第13卷（2），第215-240页，6月。
    19. Shafiqur Rahman&Chandrasekhar Krishnamurti&Alice Lee，2005年。"活跃交易股票的证券交易动态、报价修订和市场深度,"定量财务与会计综述，施普林格，第25卷（2），第91-124页，9月。
    20. Oleg Bondarenko，2001年。"竞争性做市商、流动性供应和竞价价差,"金融市场杂志爱思唯尔，第4卷（3），第269-308页，6月。
    21. 安熙俊（Ahn，Hee-Joon）和蔡（Cai）、君（Jun）和滨尾（Hamao）、安石（Yasushi）和何（Ho）、理查德·约克（Richard Y.K.），2002年。"垃圾成分在有限秩序市场中扩散：来自东京证券交易所的证据,"实证金融杂志爱思唯尔，第9卷（4），第399-430页，11月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:jfinec:v:53:y:1999:i:2:p:255-287。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/inca/505576.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。