证券市场的投资分析与价格形成
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Joel Hasbrouck,1991年。 " 衡量股票交易的信息含量 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第46卷(1),179-207页,3月。 乔治·本斯顿和罗伯特·哈格曼,1974年。 " 场外交易市场买卖价差的决定因素 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第1卷(4),第353-364页,12月。 阿南斯·马德哈万和西摩·斯密特,1991年。 " 日间专家定价的贝叶斯模型 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第30卷(1),第99-134页,11月。 Ananth Madhavan和Seymour Smidt,“未注明日期”。 " 日间专家定价的贝叶斯模型 ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 02-91,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。 Ananth Madhavan和Seymour Smidt,“未注明日期”。 " 日间专家定价的贝叶斯模型 ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 2-91,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。 Madhavan,A.&Smidt,S.,1991年。 " 日间专家定价的Baysian模型 ," 维斯中心工作文件 2-91,沃顿商学院-维斯国际金融研究中心。
Foster,F Douglas&Viswanathan,S,1993年。 " 交易量、收益波动性和交易成本的变化:近期价格形成模型的证据 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第48卷(1),第187-211页,3月。 汉斯·斯托尔(Hans R Stoll),1978年。 " 证券交易商服务定价:纳斯达克股票的实证研究 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第33卷(4),第1153-1172页,9月。 Hans R.Stoll,“未注明日期”。 " 证券交易商服务定价:纳斯达克股票的实证研究 ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 13-77,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
克雷格·霍尔登(Craig W&Subrahmanyam Holden),阿瓦尼达尔(Avanidhar),1992年。 " 长期私有信息与不完全竞争 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第47卷(1),第247-270页,3月。 Branch,Ben&Freed,Walter,1977年。 " 美国证交所和主板的标价价差 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第32卷(1),第159-163页,3月。 艾伯特·S·凯尔,1985年。 " 持续拍卖和内幕交易 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第53卷(6),第1315-1335页,11月。 阿米胡德,雅科夫和门德尔森,哈伊姆,1986年。 " 资产定价与投标价差 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第17卷(2),第223-249页,12月。 拉维·布珊,1989年。 " 公司特征和分析师关注度 ," 会计与经济杂志 爱思唯尔,第11卷(2-3),第255-274页,7月。 Brennan,Michael J&Jegadeesh,Narasimhan&Swaminathan,Bhaskaran,1993年。 " 投资分析与股价对公共信息的调整 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第6卷(4),第799-824页。 Anat R.Admati,Paul Pfleiderer,1988年。 " 日内模式理论:交易量和价格波动 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第1卷(1),第3-40页。 Subrahmanyam,阿瓦尼达尔,1991年。 " 风险规避、市场流动性和价格效率 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第4卷(3),第416-441页。
最相关的项目
Chordia、Tarun和Sarkar、Asani和Subrahmanyam、Avanidhar,2005年。 " 中小企业流动性、收益和波动性的联合动态 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 qt6z81z2wc,加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。 Tarun Chordia、Asani Sarkar和Avanidhar Subrahmanyam,2005年。 " 中小企业流动性、回报和波动性的联合动态 ," 工作人员报告 207,纽约联邦储备银行。
Sugato Chakravarty、Asani Sarkar和Lifan Wu,1998年。 " 估计多个知情交易者市场交易的逆向选择和固定成本 ," 研究论文 9814,纽约联邦储备银行。 Jagjeev Dosanjh,2017年。 " 交易所倡议与市场效率:来自澳大利亚证券交易所的证据 ," 博士论文 , 悉尼科技大学UTS商学院金融学科组,编号1-2017。 repec:uts:finphd:34未在IDEAS中列出 Sugato Chakravarty、Asani Sarkar和Lifan Wu,1997年。 " 多知情交易者市场中逆向选择成本的估计 ," 研究论文 9713,纽约联邦储备银行。 Berkman,Henk&Koch,Paul D.,2008年。 " 噪音交易和价格形成过程 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第15卷(2),第232-250页,3月。 Brennan,Michael J.&Chordia,Tarun&Subrahmanyam,Avanidhar&Tong,Qing,2012年。 " 销售订单流动性和预期股票回报的横截面 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第105卷(3),第523-541页。 Ledenyov,Dimitri O.和Ledenyof,Viktor O.,2015年。 " 预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法 ," MPRA纸 67470,德国慕尼黑大学图书馆。 埃斯克里巴诺、阿尔瓦罗和塔皮亚、米克尔和帕斯科尔、罗伯托,1999年。 " 流动性如何表现? 纽约证券交易所股票的多维分析 ," DEE-工作文件。 商业经济学。 工作分解结构 6433,马德里卡洛斯三世大学,经济部。 Flannery,Mark J.和Kwan,Simon H.和Nimalendran,M.,2004年。 " 银行公司资产不透明的市场证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第71卷(3),第419-460页,3月。 Mark J.Flannery和Simon H.Kwan以及Mahendrarajah Nimalendran,1997年。 " 银行公司资产不透明的市场证据 ," 诉讼程序 560,芝加哥联邦储备银行。 Mark J.Flannery和Simon H.Kwan以及Mahendrarajah Nimalendran,1999年。 " 银行公司资产不透明的市场证据 ," 应用经济理论工作论文 99-11,旧金山联邦储备银行。
罗尼·萨德卡(Ronnie Sadka),2006年。 " 动量和盈利后公告漂移异常:流动性风险的作用 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第80(2)卷,第309-349页,5月。 Lin,Ji-Chai&Sanger,Gary C.&Geoffrey Booth,G.,1998年。 " 外部信息成本与逆向选择问题:纳斯达克和纽约证券交易所股票的比较 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第7卷(2),第113-136页。 Chordia、Tarun和Shivakumar、L和Subrahmanyam、Avanidhar,2000年。 " 大型和小型公司的流动性动态 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 qt2zs4b4j4,加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。 卡米莱里(Camilleri)、西尔维奥·约翰(Silvio John)和加利亚(Galea)、弗朗西尔(Francelle),2019年。 " 证券交易活动的决定因素:来自四个欧洲股票市场的证据 ," MPRA纸 95298,德国慕尼黑大学图书馆。 Brennan、Michael J.和Subrahmanyam,阿瓦尼达尔,1996年。 " 市场微观结构与资产定价:论股票收益非流动性的补偿 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第41卷(3),第441-464页,7月。 Gkillas,Konstantinos&Vortelinos,Dimitrios I.&Babalos,Vassilios&Wohar,Mark E.,2021年。 " 周中效应和利差决定因素:来自股票市场的一些国际证据 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第71卷(C),第268-288页。 Lof,Matthijs和van Bommel,Jos,2023年。 " 信息不对称与交易量分布 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第82(C)卷。 Lof,Matthijs&Bommel,Jos van,2018年。 " 信息不对称与交易量分布 ," 芬兰银行研究讨论文件 2018年1月,芬兰银行。 Lof,Matthijs&Bommel,Jos van,2018年。 " 信息不对称与交易量分布 ," 芬兰银行研究讨论文件 2018年1月,芬兰银行。
Wong,Woon K.&Tan,Dijun&Tian,Yixiang,2009年。 " 上海证券交易所的知情交易和流动性 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第18卷(1-2),第66-73页,3月。 Chakravarty,Sugato,2001年。 " 秘密交易:哪些交易员的交易会影响股价? ," 金融经济学杂志 ,爱思唯尔,第61卷(2),第289-307页,八月。 Sugato Chakravarty,2002年。 " 隐形交易:哪些交易者的交易会影响股价? ," 财务 0201003,德国慕尼黑大学图书馆。
Vayanos,Dimitri&Wang,Jiang,2013年。 " 市场流动性理论与实证 ," 金融经济学手册 ,作者:G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz(编辑), 金融经济学手册 ,第2卷,第0章,第1289-1361页, 爱思唯尔。 LaPlante,Michele&Muscarella,Chris J.,1997年。 " 机构在纽约证券交易所和纳斯达克市场的执行情况是否相当? 大宗交易交易研究 ," 金融经济学杂志 ,爱思唯尔,第45卷(1),第97-134页,七月。