系统风险与宏观经济：一项实证评价

从出版商下载全文

由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. 伯南克、本·S·和格特勒、马克·吉尔克里斯特、西蒙，1999年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第21章，第1341-1393页，爱思唯尔。
   • Bernanke，B.和Gertler，M.&Gilchrist，S.，1998年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"工作文件98-03，纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
   • Ben Bernanke和Mark Gertler以及Simon Gilchrist，1998年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"NBER工作文件6455，国家经济研究局。
2. William Schwert，G.，1989年。"商业周期、金融危机与股票波动：对希勒的回应,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第31卷（1），第133-137页，1月。
3. Markus K.Brunnermeier和Yuliy Sannikov，2014年。"包含金融部门的宏观经济模型,"美国经济评论，美国经济协会，第104（2）卷，第379-421页，2月。
   • 尤利·桑尼科夫（Yuliy Sannikov）和马克斯·布伦内梅尔（Markus K.Brunnermeier），2010年。"包含金融部门的宏观经济模型,"2010年会议文件1114，经济动力学会。
   • Markus K.Brunnermeier和Yuliy Sannikov，2012年。"带有金融部门的宏观经济模型,"工作文件研究236，比利时国家银行。
   • 尤利·桑尼科夫和马克斯·布伦内梅尔，2012年。"包含金融部门的宏观经济模型,"2012年会议文件507，经济动态学会。
4. Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2009年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股票市场,"经济杂志《皇家经济学会》，第119卷（534），第158-171页，1月。
   • 弗朗西斯X。Diebold&Kamil Yilmaz，2009年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股票市场,"经济杂志《皇家经济学会》，第119卷（534），第158-171页，1月。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yólmaz，2007年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股票市场,"科萨大学-TUSIAD经济研究论坛工作文件0705，科克大学-TUSIAD经济研究论坛。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2008年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股票市场,"NBER工作文件13811，美国国家经济研究局。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2008年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股市,"工作文件费城联邦储备银行08-16。
   • Diebold，Francis X.和Yilmaz，Kamil，2008年。"衡量金融资产回报和波动性溢出，并应用于全球股市,"CFS工作文件系列2008/26，金融研究中心（CFS）。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2007年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股票市场,"PIER工作文件档案07-002，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
   • Diebold，Francis X.和Yilmaz，Kamil，2007年。"衡量金融资产回报和波动溢出，并应用于全球股市,"CFS工作文件系列2007/02，金融研究中心。
   • Tom Doan，“未注明日期”。"RATS计划复制Diebold和Yilmaz EJ 2009年溢出计算,"统计软件组件RTZ00044，波士顿学院经济系。
5. Yadolah Dodge和Joe Whittaker，2009年。"部分分位数回归,"Metrika：国际理论与应用统计学杂志Springer，第70卷（1），第35-57页，6月。
6. 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）和伊夫·恩·弗恩·恩德斯·瓦尔（Iv·n Fern·ndez-Val）以及阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2010年。"不交叉的分位数和概率曲线,"计量经济学《计量经济学会》，第78卷（3），第1093-1125页，5月。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2007年。"不交叉的分位数和概率曲线,"CeMMAP工作文件CWP10/07，财政研究所微观数据方法与实践中心。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2007年。"不交叉的分位数和概率曲线,"论文0704.3649，arXiv.org，2014年7月修订。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2010年。"不交叉的分位数和概率曲线,"打印后哈尔-01052958，哈尔。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2007年。"不交叉的分位数和概率曲线,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-011，波士顿大学经济系。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2010年。"不交叉的分位数和概率曲线,"Sciences Po出版物信息：hdl:2441/5rkqqmvrn4t，Sciences Po。
   • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和阿尔弗雷德·加利钦（Alfred Galichon），2010年。"不交叉的分位数和概率曲线,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-01052958，哈尔。
7. Schwert，G.William，1989年。"商业周期、金融危机和股票波动,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第31卷（1），第83-125页，1月。
   • Schwert，G.W.，1988年。"商业周期、金融危机和股票波动,"论文88-06，罗切斯特，商业通用。
   • G.William Schwert，1989年。"商业周期、金融危机和股票波动,"NBER工作文件2957，国家经济研究局。
8. Diebold，Francis X.和Yılmaz，卡米尔，2014年。"方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第182卷（1），第119-134页。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2011年。"方差分解的网络拓扑：衡量金融公司的连通性,"科萨大学-TUSIAD经济研究论坛工作文件1124年，科克大学-TUSIAD经济研究论坛。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2011年。"方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量,"工作文件11-45，费城联邦储备银行。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yɱlmaz，2011年。"方差分解的网络拓扑：衡量金融公司的连通性,"PIER工作文件档案11-031，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
   • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2011年。"方差分解的网络拓扑：衡量金融公司的连通性,"NBER工作文件17490年，国家经济研究局。
9. Roger W Koenker和Bassett，Gilbert，Jr，1978年。"回归分位数,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（1），第33-50页，1月。
10. Bryan Kelly和Seth Pruitt，2013年。"现值横截面的市场预期,"金融杂志，美国金融协会，第68卷（5），第1721-1756页，10月。
11. Andrew Chesher，2001年。"分位数驱动的结构导数识别,"CeMMAP工作文件2001年8月，财政研究所。
    • Andrew Chesher，2001年。"分位数驱动的结构导数识别,"CeMMAP工作文件CWP08/01，财政研究所微观数据方法与实践中心。
12. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/5rkqqmvrn4tl22s9mc4b6ga2g未在IDEAS中列出
13. 阿尔贝托·阿巴迪（Alberto Abadie）和约书亚·安格里斯特（Joshua Angrist）以及吉多·伊本斯（Guido Imbens），2002年。"补贴培训对受训者收入分位数影响的工具变量估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第70卷（1），第91-117页，1月。
    • 阿尔贝托·阿巴迪（Alberto Abadie）和约书亚·安格里斯特（Joshua Angrist）以及吉多·伊本斯（Guido Imbens），1999年。"补贴培训对受训者收入分位数影响的工具变量估计,"工作文件99-16，麻省理工学院（MIT）经济系。
14. Kiyotaki，Nobuhiro&Moore，John，1997年。"信贷周期,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第105卷（2），第211-248页，4月。
    • 约翰·摩尔（John Moore）和清崎信弘（Nobuhiro Kiyotaki），“未注明日期”。"信贷周期,"讨论文件1995年5月，爱丁堡大学爱丁堡经济学院。
    • Nobuhiro Kiyotaki和John Moore，1995年。"信贷周期,"NBER工作文件5083，国家经济研究局。
    • 加藤良，2003年。"Kiyotaki-Moore信贷周期的Matlab代码,"QM和RBC代码113，定量宏观经济与实际商业周期。
15. Zhiguo He和Arvind Krishnamurthy，2019年。"量化系统风险的宏观经济框架,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第11卷（4），第1-37页，10月。
    • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2012年。"量化系统风险的宏观经济框架,"工作文件研究233，比利时国家银行。
    • He，Zhiguo和Krishnamurthy，Arvind，2015年。"量化系统风险的宏观经济框架,"研究论文3277，斯坦福大学商学院。
    • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2013年。"量化系统风险的宏观经济框架,"瑞士金融研究所研究论文系列13-42，瑞士金融学会，2015年4月修订。
    • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2014年。"量化系统风险的宏观经济框架,"NBER工作文件19885年，国家经济研究局。
    • 何志国，2013。"量化系统风险的宏观经济框架,"2013年会议文件58，经济动态学会。
16. West，Kenneth D，1996年。"预测能力的渐近推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第64卷（5），第1067-1084页，9月。
    • West，K.D.，1994年。"预测能力的渐近推断,"工作文件9417，威斯康星州麦迪逊-社会系统。
    • Kenneth D.West，1994年。"预测能力的渐近推断,"宏观经济学9410002，德国慕尼黑大学图书馆。
17. 亚科夫·阿米胡德，2002年。"流动性不足与股票收益：横截面和时间序列效应,"金融市场杂志爱思唯尔，第5卷（1），第31-56页，1月。
18. Laura Veldkamp和Anna Orlik，2013年。"了解不确定性冲击,"2013年会议文件391，经济动态学会。
19. 莫里茨·舒拉里克（Moritz Schularick）和艾伦·M·泰勒（Alan M.Taylor），2012年。"1870-2008年信贷繁荣破灭：货币政策、杠杆周期和金融危机,"美国经济评论，美国经济协会，第102（2）卷，第1029-1061页，4月。
    • 莫里茨·舒拉里克（Moritz Schularick）和艾伦·M·泰勒（Alan M.Taylor），2009年。"1870-2008年信贷繁荣破灭：货币政策、杠杆周期和金融危机,"NBER工作文件15512，国家经济研究局。
    • Alan M.Taylor和Moritz Schularick，2009年。"1870-2008年信贷繁荣破灭：货币政策、杠杆周期和金融危机,"CEPR讨论文件7570，C.E.P.R.讨论文件。
20. Simon Gilchrist和Egon Zakrajsek，2012年。"信贷利差和商业周期波动,"美国经济评论，美国经济协会，第102（4）卷，1692-1720页，6月。
    • Simon Gilchrist和Egon Zakrajšek，2011年。"信贷利差和商业周期波动,"NBER工作文件17021，美国国家经济研究局。
21. 怀特，哈尔伯特，1996年。"估算、推断和规格分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521574464。
    • 怀特，哈尔伯特，1994年。"估算、推断和规格分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号978052125280511月。
22. 尼古拉斯·布卢姆，2009年。"不确定性冲击的影响,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（3），第623-685页，5月。
    • 尼古拉斯·布卢姆，2007年。"不确定性冲击的影响,"NBER工作文件13385，国家经济研究局。
23. Billio，Monica&Getmansky，Mila&Lo，Andrew W.&Pelizzon，Loriana，2012年。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"金融经济学杂志爱思唯尔，第104卷（3），第535-559页。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、米拉·盖特曼斯基（Mila Getmansky）、安德鲁·洛·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩（Andrew W.Lo）和洛丽亚纳·佩利佐（Loriana Pelizzon）。"金融和保险部门关联性和系统性风险的计量经济学测度,"NBER章节，单位：市场制度与金融市场风险,美国国家经济研究局。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、米拉·盖特曼斯基（Mila Getmansky）、安德鲁·卢·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩（Andrew W.Lo）和洛丽亚纳·佩利佐（Loriana Pelizzon），2011年。"金融和保险部门关联性和系统性风险的计量经济学测度,"工作文件2011_21，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
24. Ivailo Arsov先生、Elie Canetti先生、Laura E.Kodres女士和Srobona Mitra女士，2013年。"系统应激的近重合指标,"国际货币基金组织工作文件2013/115，国际货币基金组织。
25. Lars Peter Hansen，2013年。"识别和衡量系统风险的挑战,"NBER章节，单位：风险地形学：系统风险和宏观建模，第15-30页，美国国家经济研究局。
    • Lars Peter Hansen，2012年。"识别和衡量系统风险的挑战,"NBER工作文件18505年，国家经济研究局。
    • Lars Peter Hansen，2013年。"识别和衡量系统风险的挑战,"工作文件wp2013_1305，CEMFI公司。
26. Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S，2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第134-144页，1月。
    • 迪博尔德、弗朗西斯·X和玛丽亚诺、罗伯特·S，1995年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第253-263页，7月。
    • Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano，1994年。"比较预测准确性,"NBER技术工作文件0169，国家经济研究局。
27. G.William Schwert，2011年。"最近金融危机期间的股票波动,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第17卷（5），第789-805页，11月。
    • G.William Schwert，2011年。"最近金融危机期间的股票波动,"NBER工作文件16976，国家经济研究局。
28. 托马斯·萨金特和克里斯托弗·西姆斯，1977年。"商业周期建模，不要假装有太多先验经济理论,"工作文件55，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"从Sargent-Sims（1977）估算可观测指数模型的RATS程序,"统计软件组件RTZ00126，波士顿学院经济系。
29. Dimitrios Bisias、Mark Flood、Andrew W.Lo和Stavros Valavanis，2012年。"系统风险分析综述,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第255-296页，10月。
    • Dimitrios Bisias、Mark Flood、Andrew W.Lo和Stavros Valavanis，2012年。"系统风险分析综述,"工作文件美国财政部金融研究办公室12-01。
30. Mark Gertler和Kiyotaki，Nobuhiro，2010年。"经济周期分析中的金融中介与信贷政策,"经济学手册，作者：Benjamin M.Friedman和Michael Woodford（编辑），经济学手册，第1版，第3卷，第11章，第547-599页，爱思唯尔。
31. Jushan Bai和Serena Ng，2008年。"从大面板估计预测值时的极值估计,"经济金融年刊AEF协会，第9卷（2），第201-222页，11月。
32. 伯南克，本和格特勒，马克，1989年。"代理成本、净值和业务波动,"美国经济评论，美国经济协会，第79卷（1），第14-31页，3月。
    • 伯南克，本和格特勒，马克，1988年。"代理成本、净值和业务波动,"SSRI研讨会系列292693，威斯康星大学麦迪逊分校，社会系统研究所。
33. Robert F.Engle和Simone Manganelli，2004年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第367-381页，10月。
    • 恩格尔、罗伯特·F和曼加内利，西蒙，1999年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt06m3d6nv，加州大学圣地亚哥分校经济系。
    • 罗伯特·恩格尔和西蒙·曼加内利，2000年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"2000年世界计量学会大会特稿0841，经济计量学会。
34. Joshua Angrist和Victor Chernozhukov以及Iván Fernández-Val，2006年。"错误规范下的分位数回归及其在美国工资结构中的应用,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（2），第539-563页，3月。
    • Joshua Angrist和Victor Chernozhukov以及Ivan Fernandez-Val，2004年。"错误规范下的分位数回归及其在美国工资结构中的应用,"NBER工作文件10428，国家经济研究局。
35. Tomohiro Ando&Ruey S.Tsay，2011年。"具有因子增强预测因子和信息准则的分位数回归模型,"计量经济学杂志皇家经济学会，第14卷，第1-24页，2月。
    • Tomohiro Ando&Ruey S.Tsay，2011年。"具有因子增强预测因子和信息准则的分位数回归模型,"计量经济学杂志皇家经济学会，第14卷（1），第1-24页，2月。
36. Bai，Jushan&Ng，Serena，2008年。"使用目标预测因子预测经济时间序列,"计量经济学杂志爱思唯尔，第146（2）卷，第304-317页，10月。
37. Stock，James H.&Watson，Mark W.，2006年。"使用多个预测值进行预测,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第1卷，第10章，第515-554页，爱思唯尔。
38. repec:hal:spman:info:hdl:2441/5rkqqmvrn4tl22sc4b6ga2g未在IDEAS中列出
39. Susanne M.Schennach，2008年。"具有误测协变量的分位数回归,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（4），第1010-1043页，8月。
40. Christoffersen，Peter F，1998年。"评估间隔预测,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第841-862页，11月。
41. Chernozhukov，Victor&Hansen，Christian，2008年。"工具变量分位数回归：一种稳健的推理方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第142（1）卷，第379-398页，1月。
42. 股票J.H.&Watson M.W.，2002年。"利用大量预测因子的主成分进行预测,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第97卷，第1167-1179页，12月。
43. 恩里克·门多萨（Enrique G.Mendoza），2010年。"突然停止、金融危机和杠杆作用,"美国经济评论，美国经济协会，第100卷（5），第1941-1966页，12月。
44. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"使用多个预测器进行预测的广义收缩方法,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第30卷（4），第481-493页，6月。
45. Wei，Ying&Carroll，Raymond J.，2009年。"具有测量误差的分位数回归,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第104卷（487），第1129-1143页。
46. Linda Allen和Turan G.Bali&Yi Tang，2012年。"金融部门的系统性风险能预测未来的经济衰退吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（10），第3000-3036页。
47. 白居山，2003。"大维度因子模型的推理理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第71卷（1），第135-171页，1月。
48. Jushan Bai和Serena Ng，2006年。"扩散指数预测的置信区间和因子增强回归的推断,"计量经济学《计量经济学会》，第74卷（4），第1133-1150页，7月。
49. Kelly，Bryan&Pruitt，Seth，2015年。"三通回归滤波器：一种使用多个预测因子进行预测的新方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（2）卷，第294-316页。

最相关的项目

1. Kelly，Bryan&Pruitt，Seth，2015年。"三通回归滤波器：一种使用多个预测因子进行预测的新方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（2）卷，第294-316页。
2. Atkeson、Andrew G.和Eisfeldt、Andrea L.和Weill、Pierre-Olivier，2017年。"1926-2012年美国公司财务稳健性的衡量,"经济学研究爱思唯尔，第71卷（3），第613-635页。
   • Andrew Atkeson和Andrea L.Eisfeldt以及Pierre-Olivier Weill，2013年。"衡量美国企业的财务稳健性，1926-2012,"员工报告484，明尼阿波利斯联邦储备银行。
   • Andrew G.Atkeson、Andrea L.Eisfeldt和Pierre-Olivier Weill，2013年。"衡量1926-2012年美国公司的财务稳健度,"NBER工作文件19204年，国家经济研究局。
3. Stijn Claessens&M Ayhan Kose，2018年。"宏观金融联系的前沿,"国际清算银行文件,国际清算银行，编号95。
4. Chauvet，Marcelle&Senyuz，Zeynep&Yoldas，Emre，2015年。"关于宏观经济波动，金融波动告诉我们什么？,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第52卷（C），第340-360页。
   • Chauvet，Marcelle&Senyuz，Zeynep&Yoldas，Emre，2010年。"关于宏观经济波动，金融波动告诉我们什么？,"MPRA纸34104，德国慕尼黑大学图书馆，2011年6月修订。
   • Marcelle Chauvet、Zeynep Senyuz和Emre Yoldas，2013年。"关于宏观经济波动，金融波动告诉我们什么？,"财经讨论系列2013-61，联邦储备系统理事会（美国）。
   • Marcelle Chauvet、Zeynep Senyuz和Emre Yoldas，2012年。"关于宏观经济波动，金融波动告诉我们什么？,"财经讨论系列2012年9月，联邦储备系统理事会（美国）。
5. 艾恒杰、李凯、杨芳，2020年。"金融中介与资本再分配,"金融经济学杂志爱思唯尔，第138卷（3），第663-686页。
   • 李凯（Kai Li）、杨芳（Fang Yang）和艾恒杰（Hengjie Ai），2015年。"金融中介和资本再分配,"2015年会议文件429，经济动力学会。
6. Ghufran Ahmad和Muhammad Suhail Rizwan和Dawood Ashraf，2021年。"系统风险和宏观经济预测：一种全球适用的基于copula的方法,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（8），第1420-1443页，12月。
7. Tihana Skrinjaric，2022年。"系统压力的宏观经济效应：滚动溢出指数方法,"公共部门经济学《公共财政研究所》，第46卷（1），第109-140页。
8. 卡波林（Caporin）、马西米利亚诺（Massimiliano）和科斯托拉（Costola）、米歇尔·加里巴尔（Michele&Garibal）、珍妮·查尔斯（Jean-Charles&Maillet）、伯特兰（Bertrand），2022年。"系统性风险与严重经济衰退：一项有针对性的稀疏分析,"银行与金融杂志爱思唯尔，第134（C）卷。
9. Ebrahimi Kahou，Mahdi&Lehar，Alfred，2017年。"宏观审慎政策：综述,"金融稳定杂志爱思唯尔，第29卷（C），第92-105页。
   • Mahdi Ebrahimi Kahou和Alfred Lehar，2015年。"宏观审慎政策：综述,"SPP研究论文卡尔加里大学公共政策学院，第8卷（34），10月。
10. Caterina Mendicino和Kalin Nikolov、Juan Rubio-Ramirez和Javier Suarez，2020年。"双违约危机,"工作文件2020-01年，FEDEA。
    • Caterina Mendicino和Kalin Nikolov、Juan Rubio-Ramirez、Javier Suarez和Dominik Supera，2020年。"双违约危机,"工作文件wp2020_2006，CEMFI公司。
11. Gertler，M.&Kiyotaki，N.&Prestipino，A.，2016年。"金融危机宏观经济模型中的批发银行和银行挤兑,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第1345-1425页，爱思唯尔。
    • Mark Gertler&Nobuhiro Kiyotaki&Andrea Prestipino，2016年。"金融危机宏观经济模型中的批发银行和银行挤兑,"NBER工作文件21892，国家经济研究局。
    • Mark Gertler&Nobuhiro Kiyotaki&Andrea Prestipino，2016年。"金融危机宏观经济模型中的批发银行和银行挤兑,"国际金融讨论文件1156，联邦储备系统理事会（美国）。
12. 瓦迪姆·埃列涅夫（Vadim Elenev）、蒂姆·兰沃格特（Tim Landvoigt）和斯迪恩·范·纽尔伯格（Stijn Van Nieuwerburgh），2021年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"计量经济学《计量经济学会》，第89卷（3），第1361-1418页，5月。
    • Tim Landvoigt、Stijn Van Nieuwerburgh和Vadim Elenev，2016年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"2016年会议文件1224，经济动态学会。
    • 瓦迪姆·埃列涅夫（Vadim Elenev）、蒂姆·兰沃格特（Tim Landvoigt）和斯迪恩·范·纽尔伯格（Stijn Van Nieuwerburgh），2018年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"NBER工作文件24757，国家经济研究局。
    • Van Nieuwerburgh，Stijn&Landvoigt，Tim&Elenev，Vadim，2017年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"CEPR讨论文件12282，C.E.P.R.讨论文件。
13. Dewachter，Hans&Wouters，Raf，2014年。"资本约束金融中介DSGE模型中的内生风险,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第43卷（C），第241-268页。
    • Hans Dewachter和Raf Wouters，2012年。"资本约束金融中介DSGE模型中的内生风险,"工作文件研究235，比利时国家银行。
14. Iseringhausen、Martin&Petrella、Ivan&Theodoridis、Konstantinos，2021年。"总偏差与商业周期,"加的夫经济学工作文件E2021/30，加的夫大学加的夫商学院经济科。
    • Martin Iseringhausen&Ivan Petrella&Konstantinos Theodoridis，2022年。"总偏度与商业周期,"工作文件53，欧洲稳定机制。
    • Petrella、Ivan和Iseringhausen、Martin和Theodoridis、Konstantinos，2022年。"总偏差与商业周期,"CEPR讨论文件17162，C.E.P.R.讨论文件。
15. Jondeau，Eric和Khalilzadeh，Amir，2017年。"抵押、杠杆和压力预期损失,"金融稳定杂志爱思唯尔，第33卷（C），第226-243页。
    • Eric JONDEAU和Amir KHALILZADEH，2015年。"抵押、杠杆和压力预期损失,"瑞士金融研究所研究论文系列15-24，瑞士金融学会，2015年8月修订。
16. Marine Carrasco和Barbara Rossi，2016年。"误指定因子模型中的样本内推断与预测,"商业与经济统计杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第34卷（3），第313-338页，7月。
    • Marine Carrasco和Barbara Rossi，2016年。"错误指定因子模型中的样本内推断与预测,"经济学工作论文1530年，庞培法布拉大学经济与商业系。
    • 罗西、芭芭拉和卡拉斯科，海军，2016年。"误指定因子模型中的样本内推断与预测,"CEPR讨论文件11388，C.E.P.R.讨论文件。
17. MichałBrzoza‐Brzezina和Marcin Kolasa，2013年。"具有财务摩擦的DSGE模型的贝叶斯评价,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第45卷（8），第1451-1476页，12月。
    • Micha≈Au Brzoza-Brzezina和Marcin Kolasa，2013年。"具有财务摩擦的DSGE模型的贝叶斯评价,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第45卷（8），第1451-1476页，12月。
    • MichałBrzoza-Brzezina和Marcin Kolasa，2012年。"考虑金融摩擦的DSGE模型的贝叶斯评价,"NBP工作文件109，Narodowy Bank Polski。
    • Michal Brzoza-Brzezina和Marcin Kolasa，2013年。"考虑金融摩擦的DSGE模型的贝叶斯评价,"工作文件71，华沙经济学院应用计量经济学系。
18. Gerke，R.&Jonsson，M.&Kliem，M.与Kolasa，M.和Lafourcade，P.&Locarno，A.&Makarski，K.&McAdam，P.，2013年。"评估宏观金融联系：模型比较,"经济建模，爱思唯尔，第31卷（C），第253-264页。
    • 拉斐尔·格克（Rafael Gerke）、马格努斯·琼森（Magnus Jonsson）、马丁·科利姆（Martin Kliem）、马金·科拉萨（Marcin Kolasa）、皮埃尔·拉福卡德（Pierre Lafourcade）、阿尔贝托·洛卡诺（Alberto Locarno）、克尔兹托夫·。"评估宏观金融联系：模型比较,"NBP工作文件110，Narodowy Bank Polski。
    • Gerke、Rafael&Jonsson、Magnus&Kliem、Martin&Kolasa、Marcin&Lafourcade、Pierre&Locarno、Alberto&Makarski、Krzysztof&McAdam、Peter，2012年。"评估宏观金融联系：模型比较,"讨论文件2012年2月，德意志联邦银行。
19. 丹尼尔·马萨奇，2017年。"股票收益的尾部风险动态：与宏观经济和全球市场关联性的联系,"管理科学《信息》，第63卷（9），第3072-3089页，9月。
20. Beck，Thorsten&Colciago，Andrea&Pfajfar，Damjan，2014年。"金融中介在货币政策传导中的作用,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第43卷（C），第1-11页。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• G10（十国集团）-金融经济学---一般金融市场---一般（包括测量和数据）
• E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用
• C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
• 第58页-数学和定量方法——计量经济学建模——金融计量经济学

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:jfinec:v:119:y:2016:i:3:p:457-471。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/inca/505576.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。