IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/jebusi/v47y1995i3p281-292.html
  我的参考书目  保存此文章

期限结构预期理论的协整分析

作者

上市的:
  • 法罗赫·努尔扎德
  • Scott Grennier,R。

摘要

没有可用于此项目的摘要。

建议引用

  • Nourzad,Farrokh和Scott Grennier,R.,1995年。"期限结构预期理论的协整分析,"经济与商业杂志爱思唯尔,第47卷(3),第281-292页,8月。
  • 手柄:RePEc:eee:jebusi:v:47:y:1995:i:3:p:281-292
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0148-6195(95)00012-G
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于对本文档的访问受到限制,您可能需要搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. John Y.Campbell和Pierre Perron,1991年。"陷阱与机遇:宏观经济学家应该了解单位根,"NBER章节,单位:NBER《宏观经济学年鉴》1991年第6卷,第141-220页,美国国家经济研究局。
    2. 弗雷德里克·米什金,1988年。"术语结构中的信息:一些进一步的结果,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第3卷(4),第307-314页,10月-D。
    3. Kenneth A,Froot,1989年。"利率期限结构预期假说的新希望,"金融杂志美国金融协会,第44卷(2),第283-305页,6月。
    4. Dwyer,Gerald P,Jr等人,1993年。"斯塔克背景下理性预期的检验,"经济杂志《皇家经济学会》,第103卷(418),第586-601页,5月。
      • 雷蒙德·巴塔利奥(Raymond Battalio)、杰拉尔德·德怀尔(Gerald P.Dwyer)、蒂莫西·梅森(Timothy Mason)和阿灵顿·威廉姆斯(Arlington W.Williams),1989年。"严酷环境下的理性预期测试,"工作文件1989年至2001年,圣路易斯联邦储备银行。
    5. 杜瓦,帕米,1991年。"利率期限结构的调查证据,"经济与商业杂志爱思唯尔,第43卷(2),第133-142页,5月。
    6. Johansen,Soren&Juselius,Katarina,1990年。"协整的最大似然估计和推断——及其在货币需求中的应用,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第52卷(2),169-210页,5月。
    7. 詹姆斯·范·霍恩,1965年。"利率风险与利率期限结构,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第73卷(4),第344-344页。
    8. Soren Johansen,1992年。"部分系统的协整与单方程分析的效率,"计量经济学杂志爱思唯尔,第52卷(3),第389-402页,6月。
    9. 哈弗,R W&海因,斯科特E&麦克唐纳,S斯科特,1992年。"三个月国债利率的市场和调查预测,"《商业杂志》芝加哥大学出版社,第65卷(1),第123-138页,1月。
    10. N.Gregory Mankiw和Jeffrey A.Miron,1986年。"利率期限结构的变化行为,"经济学季刊,哈佛学院院长和研究员,第101卷(2),第211-228页。
    11. 安东尼·德安德森(Anthony D&Anderson)、希瑟·M&格兰杰(Heather M&Granger)、克莱夫·W·J·霍尔(Clive W J),1992年。"国债收益率的协整分析,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社,第74卷(1),第116-126页,2月。
    12. Seungmook Choi和Mark E.Wohar,1991年。"关于成熟度谱短端期望理论的新证据,"金融研究杂志南部金融协会;西南金融协会,第14卷(1),第83-92页,3月。
    13. 恩格尔、罗伯特和格兰杰,克莱夫,2015年。"协整和误差修正:表示、估计和测试,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第39卷(3),第106-135页。
    14. 爱德华·J·凯恩,1983年。"替代Term-Structure理论的嵌套测试,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社,第65卷(1),第115-123页,2月。
    15. 法玛,尤金·F·,1990年。"利率、通货膨胀和实际回报的期限结构预测,"货币经济学杂志爱思唯尔,第25卷(1),第59-76页,1月。
    16. 戴维森,罗素和麦金农,詹姆斯·G,1993年。"计量经济学中的估计和推断,"OUP目录牛津大学出版社,编号9780195060119。
    17. John Y.Campbell和Robert J.Shiller,1991年。"收益率差与利率变动:鸟瞰,"经济研究综述《经济研究评论》,第58卷(3),第495-514页。
    18. J Huston McCulloch,1975年。"流动性溢价的估计,"政治经济学杂志,芝加哥大学出版社,第83卷(1),第95-119页,2月。
    19. 本杰明·弗里德曼,1979年。"利率预期与远期利率:来自预期调查的证据,"金融杂志,美国金融协会,第34卷(4),第965-973页,9月。
    20. 史蒂文·罗素(Steven Russell),1992年。"理解利率期限结构:预期理论,"审查圣路易斯联邦储备银行,7月发行,第36-50页。
    21. 蒂莫西·库克和托马斯·哈恩,1990年。"利率预期和货币市场收益率曲线的斜率,"经济评论,里士满联邦储备银行,第76卷(9月),第3-26页。
    22. Soren Johansen,1988年。"协整向量的统计分析,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第12卷(2-3),第231-254页。
    23. 罗伯特·墨菲,1986年。"期限结构的预期理论:来自通货膨胀预测的证据,"宏观经济学杂志爱思唯尔,第8卷(4),第423-434页。
    24. 罗伯特·麦克诺恩和华莱士,迈尔斯S.,1992年。"货币需求与有效汇率长期关系的协整检验,"国际货币与金融杂志,爱思唯尔,第11卷(1),第107-114页,2月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人:

    1. Mollah,Sabur&Zafirov,Goran&Quoreshi,AMM Shahiduzzaman,2014年。"全球金融危机中的金融市场传染,"工作文件2014年5月,布莱金理工学院工业经济系。
    2. Noor Ghazali和Soo Wah Low,2002年。"新兴金融市场中的预期假说:以马来西亚为例,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第34卷(9),第1147-1156页。
    3. Chiang、Thomas C.和Kim,Doseong,2000年。"短期欧元汇率行为与协整过程规范,"国际经济与金融评论爱思唯尔,第9卷(2),第157-179页。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Kuo,Shew-Huei,2000年。"检查日本不同到期日利率之间的演变关系,并测试期限结构的预期假设,以确定使用,"ISU总参谋部文件2000010108000014910,爱荷华州州立大学经济系。
    2. 理查德·迪维斯(Richard Deaves),1996年。"加拿大短期利率预测,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会,第29卷(3),第615-634页,8月。
    3. Kakali Kanjilal,2014年。"理性预期假说:来自印度国债市场的经验证据,"国际印度文化与商业管理杂志Inderscience Enterprises Ltd,第9卷(3),第353-370页。
    4. Chiang,Thomas C.和Chiang,Jeanette Jin,1995年。"短期欧元汇率实证分析:来自传递函数误差修正模型的证据,"经济与商业杂志爱思唯尔,第47(4)卷,第335-351页,10月。
    5. Pelinâ-GE GéœNEY,2013年。"利率期限结构:非线性STAR框架下的协整分析,"经济学与行为研究杂志,AMH国际,第5卷(12),第851-860页。
    6. Pami Dua、Nishita Raje和Satyananda Sahoo,2004年。"印度利率建模与预测,"偶尔的报纸3,德里经济学院发展经济中心。
    7. Engsted,Tom&Tanggaard,Carsten,1994年。"协整与美国期限结构,"银行与金融杂志爱思唯尔,第18卷(1),第167-181页,1月。
    8. repec:adr:anecst:y:1998:i:52:p:01未在IDEAS上列出
    9. 凯斯·卡斯贝森,1996年。"期限结构的预期假设:英国银行间市场,"经济杂志《皇家经济学会》,第106卷(436),第578-592页,5月。
    10. Paul Francois Muzindutsi和Sinethemba Mposelwa,2016年。"金砖四国利率期限结构预期假设检验:多元协整方法,"多瑙大学学报。O经济,加拉提多瑙大学,第12(4)期,第289-304页,10月。
    11. Chiang,Thomas C.,1997年。"短期利率的时间序列动态:来自欧洲货币市场的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔,第7卷(3),第201-220页,10月。
    12. Martin T.Bohl和Pierre L.Siklos,2004年。"德国联邦银行的通货膨胀政策与德国期限结构的不对称行为,"国际经济学综述Wiley Blackwell,第12卷(3),第495-508页,8月。
    13. 埃里克·琼多和罗兰·里卡特,1998年。"结构参数预期的方法:法国公众的测试,"经济与统计年鉴《基因》,第52期,第1-22页。
    14. 本杰明·塔巴克,2009年。"巴西利率期限结构中预期假设的检验:协整分析,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第41卷(21),第2681-2689页。
    15. 埃米利奥·多明格斯(Emilio Dominguez)和诺瓦尔斯(Novales),阿方索(Alfonso),2000年。"测试欧洲存款中的预期假设,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第19卷(5),第713-736页,10月。
    16. Noor Ghazali和Soo Wah Low,2002年。"新兴金融市场中的预期假说:以马来西亚为例,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第34卷(9),第1147-1156页。
    17. Johannes Fedderke和Neryvia Pillay,2010年。"理性预期一致的风险度量:从中等收入背景下使用金融市场数据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第72(6)卷,第769-793页,12月。
    18. 阿鲁沙·库雷,2003年。"斯里兰卡利率期限结构预期假设的检验,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第35卷(17),第1819-1827页。
    19. 托尔·雅各布森和亨利·奥尔森,1994年。"瑞典私营部门和公共部门工资之间的长期关系,"实证经济学《施普林格》,第19卷(3),第343-360页。
    20. Jean-Pierre Urbain,1995年。"协整系统的部分与完整系统建模——实证说明,"计量经济学杂志爱思唯尔,第69卷(1),第177-210页,9月。
    21. 迈克尔·多西和克里斯托弗·奥特洛克,1995年。"期限结构、货币政策和时变期限溢价的理性预期假设,"经济季刊,里士满联邦储备银行,Win发行,第65-81页。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:jebusi:v:47:y:1995:i:3:p:281-292。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economics-and-business(https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economics-and-business).

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。