欧元区主权CDS及其与政府债券的关系分析
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Scheicher,Martin&Fontana,Alessandro,2010年。 " 欧元区主权CDS及其与政府债券的关系分析 ," 工作文件系列 1271年,欧洲中央银行。
IDEAS上列出的参考文献
Groba,Jonatan&Lafuente,Juan A.&Serrano,Pedro,2013年。 " 陷入困境的经济体对欧盟主权市场的影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(7),第2520-2532页。 Mitchell,Mark&Pulvino,Todd,2012年。 " 套利崩溃与资本速度 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第104卷(3),第469-490页。 Mark Mitchell和Todd Pulvino,2010年。 " 套利崩盘与资本速度 ," NBER章节 ,单位: 市场制度与金融市场风险 , 美国国家经济研究局。
Michael Gapen、Dale Gray、Cheng Hoon Lim和Yingbin Xiao,2008年。 " 使用或有索赔衡量和分析主权风险 ," 国际货币基金组织工作人员文件 Palgrave Macmillan,第55卷(1),第109-148页,4月。 Matthias Fleckenstein和Francis A.Longstaff和Hanno Lustig,2010年。 " 财政部为什么会发行小费? 小费-国债之谜 ," NBER工作文件 16358,国家经济研究局。 Hanno Lustig,2011年。 " 财政部为什么发行TIPS? TIPS-国债之谜 ," 2011年会议文件 1443年,经济动态学会。
Francis A.Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis,2005年。 " 企业利差:违约风险还是流动性? 信用违约互换市场的新证据 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60(5)卷,第2213-2253页,10月。 Francis A.Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis,2004年。 " 企业利差:违约风险还是流动性? 信用违约掉期市场的新证据 ," NBER工作文件 10418,国家经济研究局。
罗伯特·默顿,1974年。 " 公司债务定价:利率的风险结构 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第29卷(2),第449-470页,5月。 罗伯特·默顿,1973年。 " 企业债务定价:利率风险结构 ," 工作文件 684-73.,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。
尼古拉·格雷亚努(Nicolae Gárleanu)和拉斯·海耶·佩德森(Lasse Heje Pedersen),2011年。 " 基于边际的资产定价及其对一价定律的偏离 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第24卷(6),1980-2022页。 尼古拉·格雷亚努(Nicolae Gárleanu)和拉斯·海耶·佩德森(Lasse Heje Pedersen),2011年。 " 基于保证金的资产定价与一价定律的偏差 ," NBER工作文件 16777,国家经济研究局。
Burkhard Raunig和Martin Scheicher,2009年。 " 银行不同吗? CDS市场的证据 ," 工作文件 152,奥地利中央银行。 Francis A.Longstaff、Jun Pan、Lasse H.Pedersen和Kenneth J.Singleton,2011年。 " 主权如何是主权信用风险? ," 《美国经济杂志》:宏观经济学 ,美国经济协会,第3卷(2),第75-103页,4月。 Francis A.Longstaff、Jun Pan、Lasse H.Pedersen和Kenneth J.Singleton,2007年。 " 主权如何是主权信用风险? ," NBER工作文件 13658,国家经济研究局。
John Y.Campbell和Glen B.Taksler,2003年。 " 股票波动率和公司债券收益率 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第58(6)卷,第2321-2350页,12月。 John Y.Campbell和Glen B.Taksler,2002年。 " 股票波动率和公司债券收益率 ," 哈佛经济研究所工作文件 1945年,哈佛大学经济研究所。 约翰·坎贝尔(John Campbell)和格伦·塔克斯勒(Glen Taksler),2003年。 " 股票波动率和公司债券收益率 ," 学术文章 3153307,哈佛大学经济系。 John Y.Campbell和Glen B.Taksler,2002年。 " 股票波动率和公司债券收益率 ," NBER工作文件 8961,国家经济研究局。
Arora、Navneet&Gandhi、Priyank&Longstaff、Francis A.,2012年。 " 交易对手信用风险和信用违约掉期市场 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第103卷(2),第280-293页。 爱立信、扬和雅各布斯、克里斯和奥维耶多、鲁道夫,2009年。 " 信用违约互换溢价的决定因素 ," 金融与定量分析杂志 剑桥大学出版社,第44卷(1),第109-132页,2月。 爱立信、扬和雅各布斯、克里斯和奥维耶多·赫尔芬伯格、鲁道夫,2004年。 " 信用违约互换溢价的决定因素 ," SIFR研究报告系列 32,金融研究所。 Jan Ericsson&Kris Jacobs&Rodolfo A.Oviedo,2004年。 " 信用违约互换溢价的决定因素 ," CIRANO工作文件 2004年至55月,CIRANO。
IDEAS上未列出repec:onb:oenbwp:y::i:152:b:1 罗伯特·布兰科(Roberto Blanco)、西蒙·布伦南(Simon Brennan)和伊恩·马什(Ian W.Marsh),2005年。 " 投资级债券与信用违约互换动态关系的实证分析 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60卷(5),第2255-2281页,10月。 Jun Pan和Kenneth J.Singleton,2008年。 " 主权CDS利差期限结构中隐含的违约和恢复 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第63卷(5),第2345-2384页,10月。 阿兰·蒙福特和Jean-Paul Renne,2014年。 " 欧元区主权利差分解:信贷和流动性风险 ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第18卷(6),第2103-2151页。 Longstaff,Francis A&Schwartz,Eduardo S,1995年。 " 风险性固定利率和浮动利率债务的简易估值方法 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第50卷(3),第789-819页,7月。 达雷尔·达菲,2010年。 " 总统讲话:资本流动缓慢的资产价格动态 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第65卷(4),第1237-1267页,8月。 Ammer,John和Cai,Fang,2011年。 " 新兴市场的主权CDS和债券定价动态:最便宜的交割期权重要吗? ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第21卷(3),第369-387页,7月。 Pierre Collin Dufresn和Robert S.Goldstein和J.Spencer Martin,2001年。 " 信贷利差变化的决定因素 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第56卷(6),第2177-2207页,12月。
最相关的项目
Augustin、Patrick和Subrahmanyam、Marti G.和Tang、Dragon Yongjun和Wang、Sarah Qian,2014年。 " 信用违约互换:一项调查 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第9卷(1-2),第1-196页,12月。 Annaert,Jan&De Ceuster,Marc&Van Roy,Patrick&Vespro,Cristina,2013年。 " 是什么决定了欧元区银行CDS利差? ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第32卷(C),第444-461页。 Jan Annaert&Marc De Ceuster&Patrick Van Roy&Cristina Vespro,2009年。 " 什么决定了欧元区银行CDS利差? ," 金融稳定性审查 比利时国家银行,第7卷(1),第153-169页,6月。
Jan Annaert&Marc De Ceuster&Patrick Van Roy&Cristina Vespro,2010年。 " 什么决定了欧元区银行CDS利差? ," 工作文件研究 190,比利时国家银行。
韩冰,周毅,2015。 " 了解信用违约互换利差的期限结构 ," 实证金融杂志 ,爱思唯尔,第31卷(C),第18-35页。 Díaz,Antonio&Groba,Jonatan&Serrano,Pedro,2013年。 " 是什么推动了企业违约风险溢价? CDS市场的证据 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(C),第529-563页。 Calice,Giovanni&Ioannidis,Christos&Miao,RongHui,2016年。 " CDX指数期限溢价的马尔可夫切换非观测分量分析 ," 国际金融分析评论 ,爱思唯尔,第44卷(C),第189-204页。 Biao Guo、Qian Han和Doojin Ryu,2013年。 " CDS定价的状态变量数 ," 工作文件 2013年10月14日,厦门大学王亚南经济研究所(WISE)。 Avino,Davide&Nneji,Ogonna,2014年。 " CDS利差可预测吗? 线性和非线性预测模型分析 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第34卷(C),第262-274页。 Avino,Davide&Nneji,Ogonna,2012年。 " CDS利差可预测吗? 线性和非线性预测模型分析 ," MPRA纸 42848,德国慕尼黑大学图书馆。
莱昂纳多·贝切蒂(Leonardo Becchetti)和卡彭泰里(Carpentieri)、安德烈亚·哈桑(Andrea&Hasan)、伊夫特哈尔(Iftekhar),2009年。 " 期权调整后德尔塔信用利差的决定因素:美国、英国和欧元区的比较分析 ," 研究讨论文件 34/2009,芬兰银行。 Lafuente,Juan Angel&Serrano,Pedro,2015年。 " 论主权信贷市场流动性不足的补偿 ," 跨国财务管理杂志 爱思唯尔,第30卷(C),第83-100页。 Groba、Jonatan和Serrano、Pedro和Lafuente Luengo、Juan Angel,2014年。 " 论主权信贷市场流动性不足的补偿 ," DEE-工作文件。 商业经济学。 工作分解结构 wb142911,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
唐龙永军,闫红,2010。 " 市场条件、违约风险和信贷利差 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第34卷(4),第743-753页,4月。 Tang,Dragon Yongjun和Yan,Hong,2008年。 " 市场条件、违约风险和信贷利差 ," 讨论文件系列2:银行与金融研究 2008年08月,德意志联邦银行。
莱昂纳多·贝切蒂(Leonardo Becchetti)和卡彭泰里(Carpentieri)、安德烈亚·哈桑(Andrea&Hasan)、伊夫特哈尔(Iftekhar),2009年。 " 期权调整的三角洲信贷利差的决定因素:美国、英国和欧元区的比较分析 ," 芬兰银行研究讨论文件 34/2009,芬兰银行。 阿尔瓦罗·查米佐和诺瓦莱斯,阿方索,2020年。 " 透视系统性信贷风险:决定因素、压力测试和市场价值 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 《爱思唯尔》,第64卷(C)。 阿尔瓦罗·查米佐和阿方索·诺瓦尔斯,2019年。 " 透视系统性信贷风险:决定因素、压力测试和市场价值 ," ICAE特拉巴霍文件 2019-27年,马德里Complutense大学,商业经济学院,Complutence de Análisis Económico研究所。
Benjamin Yibin Zhang、Hao Zhou和Haibin Zhu,2009年。 " 用单个公司的股权波动和跳跃风险解释信用违约互换利差 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第22卷(12),第5099-5131页,12月。 Benjamin Y.Zhang、Hao Zhou和Haibin Zhu,2005年。 " 解释信用违约掉期利差和单个公司的股票波动和跳跃风险 ," 财经讨论系列 2005-63年,联邦储备系统理事会(美国)。 朱海滨(Haibin Zhu)、张宜宾(Benjamin Yibin Zhang)和周浩(Hao Zhou),2005年。 " 用单个公司的股票波动性和跳跃风险解释信用违约互换利差 ," 国际清算银行工作文件 181,国际清算银行。
Stephen Zamore、Kwame Ohene Djan、Ilan Alon和Bersant Hobdari,2018年。 " 信贷风险研究:回顾与议程 ," 新兴市场金融和贸易 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第54卷(4),第811-835页,3月。 Pedro Pires&Jo o Pedro Pereira&Lu s Filipe Martins,2015年。 " 信用违约互换利差的经验决定因素:分位数回归方法 ," 欧洲财务管理 欧洲财务管理协会,第21卷(3),第556-589页,6月。 Marra,Miriam,2015年。 " 次贷危机期间流动性对高级信贷指数利差的影响 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第37卷(C),第148-167页。 Kapadia,Nikunj&Pu,Xiaoling,2012年。 " 股票市场和信贷市场之间的套利有限 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第105卷(3),第542-564页。 Leonardo Becchetti和Andrea Carpentieri以及Iftekhar Hasan,2012年。 " 期权——调整后的三角洲信贷利差:跨国分析 ," 欧洲财务管理 ,欧洲财务管理协会,第18卷(2),第183-217页,3月。 repec:zbw:bofrdp:2009_034未在IDEAS上列出 Coró,Filippo&Dufour,Alfonso&Varotto,Simone,2013年。 " 公司CDS利差的信贷和流动性组成部分 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(12),第5511-5525页。 Calice,Giovanni&Mio,Rong Hui&Štěrba,Filip&Vašíckek,Bořek,2015年。 " 特质主权风险溢价的短期决定因素:欧洲信用违约互换的区域依赖性分析 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第33卷(C),第174-189页。 Giovanni Calice、Miao Rong Hui、Filip Sterba和Borek Vasicek,2013年。 " 特异性主权风险溢价的短期决定因素:欧洲信用违约互换的制度依赖性分析 ," 工作文件 2013/13,捷克国家银行。 瓦西切克、博·埃克和卡丽斯、乔瓦尼和缪、荣辉和什蒂·尔巴,菲利普,2014年。 " 特质主权风险溢价的短期决定因素:欧洲信用违约互换的区域依赖性分析 ," 工作文件系列 1717年,欧洲中央银行。